Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3066

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Deve ser algo útil, a julgar pela descrição.

Como executá-lo para teste em uma amostra - você pode compartilhar o código para o público?

semelhante ao teste de Kolmogorov-Smirnov

Para testar algo, você precisa primeiro determinar o que testar. Isso geralmente leva uma eternidade em nosso campo.

É desesperador.

[mytarmailS]

library(mt5R)
symb <- MT5.GetSymbol(sSymbol = "EBAY" ,iTF =1440,xts = T,iRows = 10000)

library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
library(quantmod)

rsi <- RSI(symb$Close, n = 14)    
signal <- ifelse(rsi<30,1,0)
trade <- Lag(signal)
ret <- dailyReturn(symb)*trade   

names(ret) <- "Ebay"
charts.PerformanceSummary(ret)

11 linhas, desde a obtenção de dados em tempo real até a criação e o teste de um sistema de negociação

[Forester]

Женя #:

Depende de como você organiza as fichas e as metas, por exemplo, se você usar retornos ou qualquer indicador popsy com janela diferente para vang ZZ, você obterá 60-90% de akurasi no SB facilmente. E com as fichas e as metas corretas, 60% de akurasi é o graal, que o SR anual dará acima de 5, dependendo da frequência das transações.

Akkurasi, os erros são irrelevantes em nosso negócio. 50/50 é sobre a linha de equilíbrio ou ganhos.

[mytarmailS]

Женя #:

Isso é que uma coisa é uma função da outra, há um sinal de que o retorno futuro (ZZ, etc.) está acima de 51%, já é possível negociar(em mercados de ações e criptomoedas), pelo menos para pagar a corrida e a comissão (se o gerenciamento de risco for razoável), e 55% - você pode escolher um lambo e um iate.

seriamente?????

[Forester]

Женя #:

Isso é uma coisa que é uma função da outra, há um sinal de akurasi do retorno futuro(ZZ ,etc.) acima de 51%, já é possível negociar(em mercados de ações e criptografia), pelo menos para pagar a corrida e a comissão (se o gerenciamento de risco for razoável), e 55% - você pode escolher um lambo e um iate.

Mas se no SB akurasi estiver acima de 51% em um conjunto de dados de mais de 100 milcandlesticks, isso significa que os chips e a segmentação estão mal misturados, o sistema alucina, como não raramente acontece com ochat-gpt quando ele é questionado sobre o que ele não sabe.

Demodo geral, normalmente umbacktest demerda (não otimizado) deve fazer você pensar que algo está errado, por exemplo, akurasi 70% na classificação, e no backtest o SR anual émenor que 0,5, isso éum absurdo, quando deveria ser de dois dígitos, mas aparentemente não, eles não pensam nisso.

Mas também é possível ajustar o backtest, que costumava estar envolvido na distribuição em massa de MO, em suma, pura autossatisfação intelectual, cujos adeptos são ferozmente defendidos quando tentam trazê-los à tona.

Recentemente, mostraram gráficos de equilíbrio com 9 e 8% de erro de classificação.
Os 9% tinham 50/50 de retorno. Os 8% já estavam ganhando alguma coisa, em troca.
O ponto é que uma perda tira o lucro de 10 vitórias. A marcação do professor era TP = 50 e SL = 500

Você também pode cometer erros de 1% (ou 99% de precisão). Tudo isso são apenas números. Que você não pode colocar no bolso.))))

O que é SR?

[Maxim Dmitrievsky]

Forester #:
Recentemente, mostrei gráficos de saldo com um erro de classificação de 9 e 8%.
9% era 50/50 em termos de lucratividade. 8% já estava ganhando alguma coisa, em troco.
A questão é que uma perda tira o lucro de 10 vitórias. A margem de lucro do professor era TP = 50 e SL = 500

Você também pode cometer erros de 1% (ou 99% de precisão). Tudo isso são apenas números. Que você não pode colocar no bolso.))))

O que é SR?

Você está no seu Forrest? Não está usando pacotes? ) Teve sorte?

[Maxim Dmitrievsky]

Um zoológico de modelos. Muitos (centenas de peças ou mais) são usados para confirmar que não há ajuste excessivo. Se eles tiverem um bom desempenho em média, então não é acidental.

OOS é escolhido de forma complexa, com uma mudança de tendência global.

Alguns representantes, todos de um pacote:

[mytarmailS]

Traine fez um ótimo trabalho no teste.

Ninguém precisa ver a validação.

não é uma fraude 3.0?

[Maxim Dmitrievsky]

Já era hora de os Packers consertarem seus cérebros.

as informações não entram de jeito nenhum (embora não entrassem antes).

vocês podem ir cavar uma horta juntos? ) se você não tem nada a dizer sobre o MoD

[mytarmailS]

))))

conforme necessário