Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3059
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Pergunta de IA: quais pares de moedas são os melhores para combinar
de onde veio a fórmula? também da resposta?
De onde você tirou a fórmula? Da resposta também?
Não, apenas juntei vários pares de moedas para que cada valor tenha o mesmo peso no preço.
Não, apenas reuni alguns pares de moedas para que cada valor tenha o mesmo peso no preço.
Interessante.
mas provavelmente é melhor basear a fórmula na estacionariedade da série em vez da ponderação igual.
interessante...
mas provavelmente é melhor basear a fórmula na estacionariedade da série em vez de no peso igual.
Para criar um gráfico de preços aleatórios com a máxima estacionariedade, você pode usar os chamados pares de moedas "fracamente correlacionados". Esses pares de moedas têm um baixo nível de correlação entre si, o que os torna mais independentes uns dos outros.
Exemplos de tais pares de moedas são AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Esses pares têm características e particularidades diferentes, o que pode contribuir para um índice mais estacionário. No entanto, lembre-se de que a correlação entre os pares de moedas pode mudar com o tempo e dependendo dos eventos macroeconômicos.
Acho que somente a imaginação pode limitar o resultado aqui.
Para criar um gráfico aleatório maximamente estacionário
Eu quis dizer criar uma série estacionária para arbitragem.
E para criar uma série aleatória, as moedas não são necessárias, em princípio)
Eu queria criar uma série estacionária para arbitragem
AI Answer:
Para criar uma série estacionária que possa ser usada para arbitragem, você precisa selecionar pares de moedas que sejam altamente correlacionados, mas que possam se desviar um do outro temporariamente.
A correlação entre os pares de moedas pode ser medida usando o coeficiente de correlação de Pearson. Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente, maior será a correlação.
Os pares de moedas com alta correlação podem incluir EUR/USD e GBP/USD, USD/CHF e USD/JPY, AUD/USD e NZD/USD, USD/CAD e AUD/USD, USD/JPY e EUR/JPY.
Entretanto, para a arbitragem, é preciso considerar não apenas a correlação, mas também outros fatores, como a volatilidade e a liquidez de cada par de moedas, as taxas do banco central e as notícias econômicas.
Eu mesmo não a utilizo
AI Answer:
Para criar uma série estacionária que possa ser usada para arbitragem, você precisa escolher pares de moedas que sejam altamente correlacionados, mas que possam se desviar temporariamente um do outro.
A IA é incompetente. A correlação não é importante aqui. O que é necessário é a cointegração.
A IA é incompetente. A correlação não é importante de forma alguma. O que é necessário é a cointegração.
Resposta da IA (mas não do ChatGPT):
Para determinar quais pares de moedas correspondem mais frequentemente à cointegração, você precisa realizar um estudo com base nos dados relevantes da taxa de câmbio. Em geral, para determinar a cointegração entre duas séries temporais, por exemplo, entre as taxas de câmbio de duas moedas, você precisa seguir estas etapas:
Obtenha as séries temporais dos dois pares de moedas que você deseja analisar.
Realizar um teste de raiz unitária, como o teste Dickey-Fuller, para determinar se a série é estacionária.
Calcule o coeficiente de cointegração para a série temporal, por exemplo, usando o método de Johansen.
Estimar a proporção da variação total na série temporal explicada pela cointegração, por exemplo, usando o coeficiente de determinação.
Se a cointegração for encontrada, use as informações para tomar decisões de investimento adequadas.
A resposta anterior foi dada por ChatGPT.
AI Answer:
Para criar uma série estacionária que possa ser usada para arbitragem, você precisa escolher pares de moedas que sejam altamente correlacionados, mas que possam se desviar um do outro temporariamente.
A correlação entre os pares de moedas pode ser medida usando o coeficiente de correlação de Pearson. Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente, maior será a correlação.
Os pares de moedas com alta correlação podem incluir EUR/USD e GBP/USD, USD/CHF e USD/JPY, AUD/USD e NZD/USD, USD/CAD e AUD/USD, USD/JPY e EUR/JPY.
Entretanto, a arbitragem exige que se leve em conta não apenas a correlação, mas também outros fatores, como a volatilidade e a liquidez de cada par de moedas, as taxas do banco central e as notícias econômicas.
Eu mesmo não a utilizo
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Minutas com três anos.
Teste fora da amostra em novos dados, minutos de três meses atrás
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
As atas têm três anos.
Teste fora da amostra em novos dados, Minutos com três meses
Talvez seja correto escrever primeiro o que foi calculado aqui?
correlação? cointegração? erro de modelo?