Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2910
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Lendo sobre o renascimento e Simons, que aprendeu o mercado. Citação
Não é difícil ver isso nas negociações reais.
Por exemplo, neste exato momento, você mija na costeleta inteira e o preço instantaneamente se volta contra a ordem aberta e continua até que você se acalme.
Se você se acalmar, o que sobra é o que sobra.
Se você não se acalmar, perderá tudo.
Não há necessidade de pensar e inventar mais nada, é tão simples quanto um ovo.
Portanto, você não pode identificar uma regularidade com base na história, é uma tentativa de resumir, que não leva a absolutamente nenhum resultado.não é difícil de detectar quando se está negociando ao vivo.
Por exemplo, neste exato momento, você está comendo a costeleta inteira e o preço instantaneamente se volta contra a ordem aberta e continua até que você se acalme.
Se você se acalmar, o que sobra é o que sobra.
Se você não se acalmar, perderá tudo.
Não há necessidade de pensar e inventar mais nada, é tão simples quanto um ovo.
Portanto, você não pode identificar um padrão com base na história, é uma tentativa de resumir, que não leva a absolutamente nenhum resultado.Na verdade, não se trata disso, mas de processos ocultos de Markov e de como eles podem ser modelados em condições de dados insuficientes. E também sobre o algoritmo de Baum-Welsh)))))
Os cortes aqui são claramente desnecessários.
Ajude-me a encontrar seus artigos.
Na verdade, não se trata disso, mas de processos ocultos de Markov e de como eles podem ser modelados em condições de dados insuficientes. E também sobre o algoritmo de Baum-Welsh)))))
As costeletas são claramente desnecessárias aqui.
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Algoritmo de Baum-Welsh?
Está na wikipedia.
Na verdade, não se trata disso, mas de processos ocultos de Markov e de como eles podem ser modelados em condições de dados insuficientes. E também sobre o algoritmo de Baum-Welsh)))))
As costeletas são claramente desnecessárias aqui.
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Há muito tempo venho falando sobre modelos de Markov ocultos de SMM ( hmm )... A última vez que mencionei isso foi quando um idiota local me provou que a medida de proximidade é a probabilidade))
Há muitas bibliotecas sobre hmm, qual é o objetivo de falar sobre...
o algoritmo de Baum-Welsh?
também conhecido como wikipedia
Artigos de Simons de 67 e 70 sobre o assunto.
Há muito tempo venho falando sobre Hidden Markov Models of SMM ( hmm ).... A última vez que mencionei isso foi quando um idiota local me provou que a medida de proximidade é a probabilidade))
Há muitas bibliotecas sobre HMM, qual é o objetivo de falar sobre...?
Por que você gosta tanto e não se esquece da ocasião)))) ... ... ... um do outro))))))))
A conversa é que eles descobriram algo que outros não descobriram, e talvez isso possa ser lido em seus artigos.
Além disso, não é um livro ruim. Não é como Feynman, é claro, mas é fácil de ler.
Por que você gosta tanto dele e não se esquece na ocasião)))) ... ... ... um do outro)))))
A conversa é que eles descobriram algo que outros não descobriram, e talvez isso possa ser lido em seus artigos.
Além disso, não é um livro ruim. Não é como Feynman, é claro, mas é fácil de ler.
Sim, está claro, mas não custa nada ler os artigos.
Artigos de Simons dos anos 67 e 70 sobre o assunto.
Ahh, eu me lembro
Sim, encontrei um desses.
Está na internet em inglês e em sites estrangeiros, eu acho.
Provavelmente, você deve fazer o download deste primeiro:
Gregory Zuckerman, jornalista do WSJ e autor de um livro sobre Simons, "The Man Who Solved The Market" (O homem que resolveu o mercado), diz que a grande diferença nos retornos pode ser explicada pelas diferenças na estratégia dos fundos.Em seguida, encontre o título do artigo e pesquise-o