Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2565
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Engraçado. Estou escolhendo carrapatos no herst e estou obtendo valores muito diferentes de 0,5 na escala de propagação e quanto maior a escala de tempo, mais próximo o herst está de 0,5. Fiz um sistema primitivo sobre uma máscara e substituí períodos 10, 100, 1000, 10000. Todos eles têm aproximadamente o mesmo pagamento esperado. Esse é um mercado eficiente.
Tenho quase a certeza que pode aplicar MO se ler sobre o que este coeficiente significa.
para ensinar ao sistema um padrão, dependendo do valor do coeficiente, seria bom.
é quase certo que é possível aplicar MO se você ler sobre o que significa o coeficiente
não seria ruim ensinar ao sistema um padrão, dependendo do valor do coeficiente
Primeiro descartamos, e depois combinamos.
Assim, para cada preditor tomamos uma regra como 0,5<X<7,3, depois construímos uma série de combinações possíveis, onde cada regra está incluída ou não. Temos 2^N variantes possíveis, onde N é o número de preditores. Se tomarmos como regras iniciais as folhas de todas as árvores, então N é o número dessas folhas. Em qualquer caso, mesmo com um pequeno número de preditores, obtemos um grande número de variantes, o que está ligado a dois problemas:
1) leva a um tempo de busca muito longo
2) O método é demasiado flexível e o nosso tradeoff entre enviesamento e variância é fortemente enviesado no sentido de aumentar a variância.
Em geral, para N pequeno (depende do tamanho da amostra) pode funcionar, mas para amostras grandes levará a sobretreinamento.
Volte quando tiver a certeza absoluta
Eu não estou à procura de permissão, você entendeu mal o significado do cargo
Não estou à procura de permissão, você entendeu mal o significado do cargo.
Você tem que prever a sua dinâmica, além do seu atraso
em termos de
é apenas um coeficiente.
encontrou-a, tirou conclusões e esqueceu-se da Hearst.
que diz em forex que o quociente tem uma estrutura fractal e mais para cima e para baixo,
literalmente, tic-tac para cima, tic-tac para baixo
e o fractal aqui é praticamente um triângulo semelhante em aparência a um gráfico de distribuição lognormal, o único padrão, nenhum outro é dado
que a propósito foi provado por Samuelson e ele recebeu um Nobel por isso
por isso vamos pôr os neurónios a funcionar.
em termos de
é apenas um coeficiente.
encontrou-a, tirou conclusões e esqueceu-se da Hearst.
que diz em forex que o quociente tem uma estrutura fractal e mais para cima, mais para baixo,
literalmente, tic-tac para cima, tic-tac para baixo
e o fractal aqui é praticamente um triângulo semelhante em aparência a um gráfico de distribuição lognormal, o único padrão, nenhum outro é dado
que a propósito foi provado por Samuelson e ele recebeu um Nobel por isso
por isso vamos pôr os neurónios a funcionar.
Não envergonhes o Samuelson, ele não provou nada disso.
em termos de
é apenas um coeficiente.
encontrou-a, tirou conclusões e esqueceu-se da Hearst.
que diz em forex que o quociente tem uma estrutura fractal e mais para cima, mais para baixo,
literalmente, tic-tac para cima, tic-tac para baixo
e o fractal aqui é praticamente um triângulo semelhante em aparência a um gráfico de distribuição lognormal, o único padrão, nenhum outro é dado
que a propósito foi provado por Samuelson e ele recebeu um Nobel por isso
Então, vamos pôr a neurónica a funcionar.
Pelo menos não envergonhes o Samuelson - ele não provou nada disso.
Fazia-te bem educares-te a ti próprio.
Que conclusões você tirou?
https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
Se 0 ≤ H < 0.5 - preços são fractais, FMH é confirmado, há "caudas pesadas" na distribuição das variáveis, séries antipersistentes, ou seja, correlação negativa nas mudanças de preços, ruído rosa com mudanças freqüentes na direção dos preços;