Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2410
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O que fazer ao mudar de faixa para faixa
Isto é apenas um pensamento sob a forma de imagens... Não tenho nenhuma resposta pronta.
Você pode considerar um intervalo relativo ao último preço, mudando constantemente
Há também uma idéia legal de como reduzir os preços para uma forma mais compacta e repetível A AMO deveria gostar desta forma de dados
valias :
1) Dados de uma forma muito mais simples do que dados brutos, o que POSSIBILMENTE assegura a repetibilidade e a aprendizagem adequada
2) Penso que com este tipo de conversão quase não haverá perda de informação.
o algoritmo é o seguinte
1) Eu cluster preços usando um dbscan (é o mais inteligente) e pode filtrar o ruído.
2) economize o preço médio de cada nuvem, assim como o número de pontos na nuvem
obter os pontos dos centros de agrupamento como preços acima, e na parte inferior quantos pontos estão no agrupamento
ou coisa parecida
Karoch I am pleased with myself )))) enquanto o código não está terminado))))
Para comparar o mesmo padrão antes e depois da transformação
Eu sou a favor de algumas abordagens inovadoras )
Outra coisa é que dançar do fogão não significa dançar como se estivesse sempre pregado neste mesmo fogão) E a maioria das discussões sobre SB neste fórum parecem exatamente assim, por que já estão um pouco cansados)
Bem, não há como fugir da SB - é a fornalha de onde começa nossa dança) Outra coisa é que dançar da fornalha não significa dançar como se estivesse pregado para sempre naquela mesma fornalha) E a maioria das discussões sobre a SB no fórum parecem assim, o que as torna um pouco cansativas)
Pensei em um pré-processamento não-padrão longo e doloroso, nada funcionou naquela época. Talvez volte a pensar nisso, ou encontre algum material. Alguns bons (mas ainda mutilados). Use os resíduos de uma regressão linear entre o eurusd e o índice do dólar como ficção, resíduos de regressão dos últimos n anos para o instrumento, na esperança de que a tendência continue.
Arbitragem do índice
Estive pensando em um pré-processamento não-padrão longo e dolorosamente, nada funcionou na época. Talvez volte a pensar nisso, ou encontre algum material. Alguns bons (mas ainda mutilados). Para utilizar os resíduos de uma regressão linear entre o eurusd e o índice do dólar como ficção, os resíduos de regressão dos últimos n anos para o instrumento na esperança de que a tendência continue.
Espera, mas o índice padrão do dólar tem uma fórmula conhecida, certo? Portanto, seu logaritmo é uma combinação linear de logaritmos de seis taxas. Ou seja, os resíduos da regressão linear (para logaritmos) serão uma combinação linear dos logaritmos das cinco taxas restantes, não?
Espera, mas o índice padrão do dólar tem uma fórmula conhecida, certo? Portanto, seu logaritmo é uma combinação linear de logaritmos de seis taxas. Ou seja, os resíduos de uma regressão linear (para logaritmos) será uma combinação linear dos logaritmos das cinco taxas restantes, não?
Não, regressão do índice no eurusd é significado. Se colocarmos todas as ferramentas em vez de índice, não tenho certeza se a mesma fórmula vai funcionar, eu não a testei.
Não que eu seja muito contra isso (especialmente se funcionar). Só não consigo ver imediatamente como ou porque funcionaria. Acho que o seu resíduo de regressão recolhe toda a informação útil em conjunto e remove informação inútil (sobre o comportamento das restantes moedas envolvidas no índice).
Não que eu me importe muito (especialmente se funcionar). É que eu não consigo ver como ou porque pode funcionar. Provavelmente, acontece que o resto da sua regressão reúne todas as informações úteis e remove informações inúteis (sobre o comportamento das restantes moedas participantes no índice).