Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2409
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Observação interessante (estranho que ninguém tenha sequer pensado nisso)
Se você treinar um modelo em uma pequena janela de 100 sobre preços não-normalizados como está, então o modelo prevê muito bem novos dados se eles estão no mesmo intervalo como em uma bandeja...
O modelo leva em conta os preços do passado, ou seja, os níveis...
ou seja, o modelo capta não só o padrão e o preço-alvo, mas também o preço do padrão e compara-o com o preço actual.
na imagem superior os primeiros 100 preços (azul) é um traço, depois um teste...
no fundo o padrão de saída na probabilidade de compra
Veja como fica a imagem se o preço do teste não estiver no intervalo da bandeja
Seria muito interessante desenvolver alguns sinais sobre este tema, mas é difícil trabalhar com preços absolutos.
Muito interessante, honestamente.
Observação interessante (estranho que ninguém tenha sequer pensado nisso)
Se você treinar um modelo em uma pequena janela de 100 sobre preços não-normalizados como está, então o modelo prevê muito bem novos dados se eles estão no mesmo intervalo como em uma bandeja...
O modelo leva em conta os preços do passado, ou seja, os níveis...
ou seja, o modelo capta não só o padrão e o preço-alvo, mas também o preço do padrão e compara-o com o preço actual.
na imagem superior os primeiros 100 preços (azul) é um traço, depois um teste...
no fundo o padrão de saída na probabilidade de compra
Veja como é a imagem se o preço do teste não estiver no intervalo da bandeja
Seria muito interessante desenvolver alguns sinais sobre este tema, mas é difícil trabalhar com preços absolutos.
Muito interessante, para ser honesto.
Você poderia subtrair a média móvel e normalizar por volatilidade. Depois, tens uma série estacionária.
Você pode subtrair a média móvel e normalizá-la pela volatilidade. Depois, tens uma série estacionária.
Observação interessante (estranho que ninguém tenha sequer pensado nisso)
Se você treinar um modelo em uma pequena janela de 100 sobre preços não-normalizados como está, então o modelo prevê muito bem novos dados se eles estão no mesmo intervalo como em uma bandeja...
O modelo leva em conta os preços do passado, ou seja, os níveis...
ou seja, o modelo capta não só o padrão e o preço-alvo, mas também o preço do padrão e compara-o com o preço actual.
na imagem superior os primeiros 100 preços (azul) é um traço, depois um teste...
no fundo o padrão de saída na probabilidade de compra
Veja como é a imagem se o preço do teste não estiver no intervalo da bandeja
Seria muito interessante desenvolver alguns sinais sobre este tema, mas é difícil trabalhar com preços absolutos.
Muito interessante, honestamente.
Escrevi há muito tempo, a partir das minhas próprias observações, que a normalização é má. A questão é como minimizá-la. Porque nos mercados de tendência estará sempre fora do alcance e teremos que normalizar as características de qualquer forma.
Utilizar uma distribuição geral (assumindo preço == SB) em vez de uma distribuição de amostra de uma característica para normalização?
Utilizar uma distribuição geral (assumindo preço == SB) em vez de uma distribuição de amostra para normalização?
Eu sou a favor de algumas abordagens inovadoras )
Eu sou a favor de algumas abordagens inovadoras )
Gire a roda giratória.
como me disse para fazer,
sabes de quem estou a falar?
Um maldito judeu.Gire a roda giratória.
como ele me disse para fazer,
sabes de quem estás a falar?
Não podes estar nervoso, agora, mas mais tarde.Há muito que escrevo a partir das minhas próprias observações que a normalização é má. A questão é como minimizá-la. Porque nos mercados de tendência haverá sempre fora de alcance e ainda temos de normalizar as características.
Podemos agrupar (ou de uma forma mais simples dividir) os preços em intervalos , cada intervalo pode ser representado como uma série estacionária , podemos então normalizar também , e lembrar-nos-emos de preços passados...
apenas como uma ideia...
Poderíamos agrupar (ou de uma forma mais simples dividir) os preços em intervalos, cada intervalo poderia ser representado como uma série estacionária, poderíamos então também normalizar, e lembrar-nos-íamos de preços passados...
apenas como uma ideia...