Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2061
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Simulação para o primeiro sistema a partir do arquivo. Linhas vermelhas piores e melhores resultados para 100.000 iterações. O limite inferior vai para o mais depois de 2500 negócios (40 anos).
Use a fórmula sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4
3796,3/69,4=54,7, o que parece ser um resultado significativo.
ou tenho de dividir a expectativa pelo sko?
Eu adicionei o sko ao modelo:
10000-3754=6246 // desvio máximo para 572 operações em 100000 iterações
69,4*sqrt(572)=1659,8 //sco para 572 negócios
6246/1659.8=3.76
Parece que estou a contar a coisa errada.
Simulação para expectativa=0. Em geral, o resultado está dentro da margem de erro.
A solução é esta: fazer um padrão extremo e olhar para a correlação entre o preço actual e o padrão...
Quantas barras em ambos os lados do padrão? Já calculou que percentagem de movimento permanece depois de identificar o padrão até ao próximo extremo ZZ?
Para um ziguezague, seria suficiente ensinar a rede neural a prever o comprimento do ombro - mais longo do que o anterior ou mais curto (pois o alvo precisa de longos).
É assim que meu sistema funciona, a previsão é dada quando um novo segmento ZZ aparece. Como todos os sistemas - o resultado financeiro depende muito das condições do mercado, ou seja, se haverá ZZ's suficientes para ultrapassar um determinado limiar. Se o limiar for pequeno, os negócios lucrativos serão abundantes, mas há um problema com paradas - coloquei-as num ponto de ocorrência de um novo intervalo ZZ, até agora não encontrei nenhuma outra variante para a entrada inicial.
Quantas barras em ambos os lados do padrão? Calculou que percentagem de movimento permanece depois de identificar o padrão para o próximo extremo ZZ?
10 de cada lado (BALDA)
Não, não tenho, podes contá-lo, já agora, é interessante ver...
Estou preso aos meus padrões até agora, é interessante.
10 de cada lado (tirei-o da BALDA)
Não, não tenho, podes contá-lo, já agora, é interessante ver...
Ainda estou preso nos meus modelos, o interessante acabou por ser
Se eu conseguir determinar a profundidade da correção como uma porcentagem da ZZ anterior, pode ser interessante. Entretanto, eu deveria considerar um ponto de saída no MA (96-128) ou no aparecimento de um novo intervalo de ZZ.
Enquanto estou ocupado a endireitar a estratégia sobre o Mach - estou a fazê-lo pelo artigo.
Se conseguirmos determinar a profundidade da correção como uma porcentagem da seção ZZ anterior, pode ser interessante. Entretanto, devemos considerar um ponto de saída por MA (96-128) ou no aparecimento de um novo intervalo de ZZ.
Enquanto estou ocupado em endireitar a estratégia na minha máscara - estou fazendo isso para o artigo.
Eu não uso ZZ em absoluto
Eu não uso um zz em tudo.
É claro que você também identifica pequenos movimentos, mas é essencialmente a mesma ZZ com um valor menor.
Treinado...
Cinza é o dado original, azul é do modelo
Também inserido um pedaço de tabuleiro para ilustrar como o modelo se desvanece com os novos dados
Oh, merda..... se você soubesse o que há na minha frágil alma )))) Eu não acredito em nada...
Este chapéu entende o apartamento, mas é triste sobre a tendência.
Tente filtrar por tempo, por exemplo na sessão asiática / do Pacífico, funciona no apartamento