Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2055

 
Alexander Alekseevich:
Já tentou a previsão de séries cronológicas????

não faz sentido

 
Maxim Dmitrievsky:

não faz sentido.

Porquê?

 
Alexander Alexeyevich:

Porquê?

porque para um bot a lógica é comprar/vender, ainda traduzir previsões em sinais

Se você usar o quadrado do erro como um f-fi de erro, você não terá sucesso. O modelo vai aprender a prever a barra actual
 
Maxim Dmitrievsky:

isto não faz sentido

Em teoria, você pode prever para 1 barra a frente, se você sabe o preço de fechamento da barra em um período de tempo diário, por que não abrir as transações ao preço de abertura e fechá-las após, digamos, passar 50% da distância da abertura ao fechamento? Então você precisa ser pelo menos 50% mais preciso do que o modelo

 
Alexander Alexeyevich:

em teoria você pode prever para 1 barra a frente, se você sabe o preço de fechamento da barra em um período de tempo diário, por que não abrir uma negociação ao preço de abertura e fechá-la após gastar, digamos, 50% da distância de abertura a fechamento? então o modelo precisa ser pelo menos 50% preciso

os modelos de regressão são mais difíceis de aprender e não são necessários

 
Maxim Dmitrievsky:

os modelos de regressão são mais difíceis de aprender e desnecessários

Vou tentar nas férias)))) eh, eu vou de férias

 
Maxim Dmitrievsky:

Primeiro, eu provei, depois eu dividi.

você pode fazer o contrário, o resultado será o mesmo porque a amostragem é aleatória

Eu dei a função antes, ninguém reagiu.

Max, faça-o bem, como deve ser e terá os seus 59% de acurasi


primeiro dividi-la em traine e teste.

dou-te 59% de acurasi para os retornados dividirem-no primeiro pelo teste. Não me interessa se o divides ou não! ))

o teste não é uma amostra porque o teste é uma simulação dos novos dados para o modelo, e os novos dados vêm do terminal sem amostragem !

Quando o fizeres assim, vais receber 59% e não 79%, mas vais recebê-lo honestamente.

 
mytarmailS:

Max, fá-lo bem, como deve ser, e vais ter os teus 59% de acurasi nos retornados.


primeiro dividi-la em uma pista e um teste.

a pista, não a dividam, façam o que quiserem!!! ))

o teste não é uma amostra porque o teste é uma simulação dos novos dados para o modelo, e os novos dados vêm do terminal sem amostragem !

Quando você fizer isso, e você tem que fazer dessa maneira, você receberá 59% e não 79%, mas justo.

É uma ótima idéia, como você vai assistir ao erro no teste sem as marcas?

Relaxa, tem um cofee, pensa.


 
Maxim Dmitrievsky:

Ótima idéia, como você vai verificar o erro no teste sem as marcas?

Para que são as marcas? Porque não?

Eu não vi os teus vídeos, fizeste alguma coisa diferente?


Confira os carinhas ))))

Dois destes para cada datayntist !!!
 
mytarmailS:

Para que são as etiquetas? Porque não?

Ainda não vi os teus vídeos, arranjaste alguma coisa atípica?


As miúdas são fixes. )))).

Dois destes a cada data saintist !!!

Oh, meu...