Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2007
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Aqui as barras são reindexadas pelo tempo morto, porque pode haver barras perdidas na história, para que não haja buracos. Depois os valores vazios são deitados fora, e então nós detrendemos por MA.
Não há omissões no comerciante, uma vez que n últimas barras são tomadas. Eles não devem ser revertidos.
Acho que isso não afectaria muito. Mas eu posso refazê-lo e ver.
Bem, não refaça, apenas imprima e compare com o original - se a direção não estiver errada
está tudo bem, o último valor corresponde ao preço da última barra no terminal
Partilharei a minha experiência - ao utilizar valores OHLC da barra actual da TF superior na barra minuto, assegurar a estabilidade dos dados obtidos, pode muito bem ser crítico ao aplicar o modelo, porque ninguém garante que o preço é obtido sem ter em conta a acumulação de OHLC da barra minuto actual.
Fiz uma função que resolve este problema, estou a partilhar
Partilharei a minha experiência - ao utilizar valores OHLC da barra actual da TF superior na barra minuto, assegurar a estabilidade dos dados obtidos, pode muito bem ser crítico ao aplicar o modelo, porque ninguém garante que o preço é obtido sem ter em conta a acumulação de OHLC da barra minuto actual.
Eu fiz uma função que resolve este problema.
É um bug terminal ou o quê?
Eu pensei que com o primeiro tique, por exemplo, às 0:00 de segunda-feira, todas as barras até a semanal irão aparecer automaticamente.
Se for um bug, por favor envie um pedido com descrição e código para Servicedek para reprodução. Vai arranjá-lo no próximo lançamento.
Isto é um bug terminal ou o quê?
Pensei que ao primeiro sinal, por exemplo, às 0:00 de segunda-feira, todos os bares até uma semana aparecerão automaticamente.
Se for um bug - envie um pedido com descrição e código para o servicedek para reprodução. Isto será corrigido no próximo lançamento.
a barra não abrirá até que o sinal seja recebido para o instrumento. Pode não haver nenhum tick durante muito tempo ;-)
Isto é um bug terminal ou o quê?
Pensei que no primeiro tick, por exemplo, às 0:00 de segunda-feira todas as barras até a semanal aparecerão automaticamente.
Se for um bug - envie um pedido com descrição e código para o servicedek para reprodução. Isto será corrigido no próximo lançamento.
Isto é um bug, não um conserto.
A situação pode ser a seguinte: chega um novo tick de uma nova barra de minutos e usamos um indicador que não calculou a partir do primeiro tick e salta o tick, ou simplesmente entra no cálculo de todos os preditores, vai para este tempo e no meio do código pede a OHLC da barra atual. OHLC muda o tempo todo e pode ser crítico no caso de MO. Eu mesmo acabei de me deparar com diferentes cálculos de preditores, dependendo do tipo de modelagem do tick e, de fato, ao aplicar o modelo ao mercado.
para a terminologia, por favor aconselhe,
O "preditor" é apenas um dos elementos (um dos valores) de um vector que é submetido a treino?
apenas um monte de nomes sobre a mesma coisa.
Desculpe pela bochecha!
Você também pode executar esses dados através de redes neurais, se você tiver tempo livre, é claro.
EURUSD_options - este ficheiro contém todas as opções possíveis que podem estar na série cronológica.EURUSD_data - a própria série cronológica (o último valor recebido está no final do arquivo).
Há três colunas, a primeira é o que deve ser previsto, as outras duas são variantes de respostas.
Na verdade, precisamos ensinar NS a escolher a variante certa entre duas. Se for possível prever o próximo valor de colunas com variantes de respostas, tudo bem também.
para a terminologia,
O "preditor" é apenas um dos elementos (um dos valores) de um vector que é submetido a treino?
apenas um monte de nomes sobre a mesma coisa.