Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1849

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Mihail Marchukajtes:
Standard com icustom... Mas ele lê os dados do arquivo onde cada tick é escrito, e o indicador lê os dados quando aparece uma nova barra e acontece que ele toma um valor errado.

Em primeiro lugar, nem todas as carraças estão escritas.

  if ((interest!=inter))
  {

   MqlTick last_tick;
   if(SymbolInfoTick(Name_instrFS,last_tick)) 
    StartDate=last_tick.time;
    else StartDate=TimeCurrent();
    for (int i=0;i<100 && !IsStopped();i++)
    { 
      h=FileOpen("OpenI\\"+Name_instr+"_OI.csv",FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_CSV|FILE_COMMON|FILE_SHARE_READ,",");
       if(h!=INVALID_HANDLE)                                                         
       {  
         
         FileSeek(h,0,SEEK_END);
         FileWrite(h,StartDate,DoubleToString(interest,0)); 
         FileClose(h); 
         Sleep(100);
         break; 
       }
    }   
    inter=interest;
   // byOR=byORD;
   // sellOR=sellORD;
  }

OI só é escrito se mudou e se mudou mais de 10 (100 ciclos de escrita de linhas idênticas multiplicados por 0,1 segundos de espera após cada escrita) segundos atrás. Na verdade, muitos tiquetaques são pulados, então a sincronização exata não é mais possível durante a reprodução. Embora eu não esteja trabalhando com carrapatos - especifique no testador todos os carrapatos ou apenas aqueles em que ocorreu a compra/venda do instrumento (ativo)?

É melhor criar um símbolo com base nos resultados de um minuto fechado - há menos dados de lixo, a sincronização no indicador é mais conveniente.


Quanto ao indicador - vamos supor que algo foi desenhado na história corretamente.

E então na barra de zero ocorrerá a seguinte situação

  BufOI[0]=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST);
 LastUPdate=FileGetInteger("OpenI\\"+FileName1,FILE_MODIFY_DATE,true);
  if ((LastUPdate!=UPdate))
     {
       int h=FileOpen("OpenI\\"+FileName1,FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_CSV|FILE_COMMON,",");
       string str=FileReadString(h);                            // читаем очередную строку из файла

    BufOI[1]=StringToDouble(str);
       FileClose(h);
   BufOI[0]=BufOI[1];

 UPdate=LastUPdate;  

Nós tiramos o ticking de dados OM do servidor e não está presente no testador - e não é usado.

Então, se houver uma nova data de modificação do arquivo, que é atualizada uma vez em 15 minutos ao vivo, mas não no testador, nós lemos os dados do arquivo (a última linha) FileName1=_Symbol+FileNames+"_TMP.csv" e atribuímos os dados à primeira barra e fechamos o arquivo e atribuímos valor à barra de zero. Bem, é claro que esta variante não vai funcionar no testador.

Você precisa de dois modos do indicador - para a história e para o tempo real, eu acho.


Já verificou a correcção dos dados no histórico - parece estranho quando lê os dados do ficheiro...

         while(!FileIsEnding(h))
           {
            ArrayResize(oi,ct+2,1000);
            string str=FileReadString(h);                            // читаем очередную строку из файла
            if(cnt==0) oi[ct].time=StringToTime(str);                 //если запись первая, т.е. дата, то конвертируем из стринга в дататайм
            else if(cnt==2) oi[ct].oi=StringToDouble(str);   //если запсиь вторая, т.е. ОИ, то конвертируем в инт и 

            cnt++; // увеличиваем счетчик прочитанных строк
            if(FileIsLineEnding(h)) {cnt=0; ct++;}
           }

Acontece que os dados foram lidos

 
Aleksey Vyazmikin:

Para começar, nem todas as marcas estão escritas

O OI só é escrito se mudou e se mudou mais de 10 (100 ciclos de gravação das mesmas linhas multiplicadas por 0,1 segundos de espera após cada gravação) segundos atrás. De facto, faltam muitos tiquetaques, pelo que já não é possível uma sincronização exacta durante a reprodução. Embora eu não esteja trabalhando com carrapatos - especifique no testador todos os carrapatos ou apenas aqueles em que ocorreu a compra/venda do instrumento (ativo)?

É melhor criar um símbolo com base nos resultados de um minuto fechado - há menos dados de lixo, a sincronização no indicador é mais conveniente.


Quanto ao indicador - vamos supor que algo foi desenhado na história corretamente.

E então na barra de zero ocorrerá a seguinte situação

Nós tiramos o ticking de dados OM do servidor e não está presente no testador - e não é usado.

Então, se houver uma nova data de modificação do arquivo, que é atualizada uma vez em 15 minutos ao vivo, mas não no testador, nós lemos os dados do arquivo (a última linha) FileName1=_Symbol+FileNames+"_TMP.csv" e atribuímos os dados à primeira barra e fechamos o arquivo e atribuímos valor à barra de zero. Bem, é claro que esta variante não vai funcionar no testador.

Você precisa de dois modos do indicador - para a história e para o tempo real, eu acho.


Já verificou a correcção dos dados no histórico - parece estranho quando lê os dados do ficheiro...

Acontece que os dados foram lidos...

Concordo plenamente contigo lá. E escreve vários valores no espaço de um minuto, não é todo o tique, mas mesmo assim. Depois constrói qualquer TF a partir destes dados.

Sobre o ficheiro ТМP que foi a minha própria escrita. Tentei actualizar o indicador a cada nova vela que chegava e estava mais ou menos na conta real. Mas a um certo momento, ou será o último valor da vela anterior ou o primeiro valor da vela já aberta. Pedi ao autor que a substituísse por uma vela de um minuto, mas não se realizou.

Lembro que para cada sinal eu tinha que recompilar o EA para inicializar corretamente o indicador e obter os resultados corretos. Isto pode alterar o sinal de corrente. Isto é o que foi realmente perturbador....

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Mihail Marchukajtes:

Concordo plenamente contigo lá. E os dados que ele escreve vários valores em um minuto, não são todos os tick, mas ainda assim. Depois constrói qualquer TF a partir destes dados

Então qual é o objectivo de escrever múltiplos OI dentro de um minuto se você tirar dados do indicador - não haverá menos TF. E sim, estou errado, há uma saída do loop, se escrito com sucesso, mas ainda 0,1 segundo de intervalo mínimo. Você constrói o modelo sobre carrapatos?

Mihail Marchukajtes:

Eu escrevi sobre o arquivo TMP. Eu fiz a atualização do indicador quando uma vela nova chega e funcionou corretamente para valer. Mas a um certo momento, ou se toma o último valor da vela anterior ou o primeiro valor da vela já aberta. Pedi ao autor que a mudasse para indicadores de minutos, mas não houve resultado.

Para uma negociação real, apenas esta linha no indicador é suficiente - porquê ler os dados do ficheiro quando os pode tirar do mercado?

BufOI[rates_total-1]=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST);

Ele renderiza o histórico corretamente no visualizador?

 
Mihail Marchukajtes:

Lembrei-me que, para obter resultados reais na entrada NS, tinha de recompilar o Expert Advisor em cada sinal para que o indicador inicializasse correctamente e desse os resultados correctos. Isto pode alterar o sinal de corrente. Isto é o que realmente me estava a incomodar....

Isto é estranho. Talvez devêssemos recusar qualquer indicador para a EA e ler directamente do ficheiro para a estrutura e procurar o valor na estrutura da matriz?

Por favor, despeje o arquivo do XI em Si por alguns dias - é difícil de raciocinar em abstrato.
 
elibrarius:

Eu também tive uma ideia semelhante, mas por agora estou ocupado com outra coisa. Espero experimentá-lo em breve.
Também tem a desvantagem de que o modelo vai aprender com 10 vezes menos dados. Parece-me que, neste caso, a capacidade de generalização irá diminuir.

Você poderia fazer isso de uma maneira diferente - aprender no 9/10, e cortar no 1/10 restante de uma amostra.

 
Aleksey Vyazmikin:

Você também pode fazer isso de outra maneira - aprenda no 9/10 e apare no 1/10 restante da amostra.

Aleksey Vyazmikin:

Então qual é o objectivo de escrever OI várias vezes dentro de um minuto, se você tirar dados do indicador - não haverá menos TF. E sim, estou errado, há uma saída do loop lá, se escrito com sucesso, mas ainda 0,1 segundo de intervalo mínimo. O modelo é construído sobre carrapatos?

Então para a conta real esta linha é suficiente no indicador - por que ler os dados do arquivo, se eles podem ser retirados do mercado?

Ele foi desenhado corretamente no visualizador do Testador de Estratégia?

Sim, mas no caso de uma falha de ligação haverá um buraco. Não há nenhum cheque para a plenitude da história. Concordo plenamente sobre os minutos.

Arquivo OI

http://fayloobmennik.cloud/7399404

 
Mihail Marchukajtes:

Sim, mas no caso de uma falha de ligação, haverá um buraco. Não há verificação da integridade da história. Quanto aos minutos, concordo plenamente.

arquivo OI

http://fayloobmennik.cloud/7399404

Então, como os dados serão escritos no arquivo se a conexão for interrompida?

 
Roman:

Os dados fundamentais têm muitos indicadores que dão valores numéricos.
Mesmo aqui no site, o calendário de notícias fornece estatísticas sobre eventos.
Sim, concordo que, nas declarações de discurso, faltam valores numéricos.
É por isso que tais dados provavelmente deveriam ser classificados como 0 1.
O principal é ensinar a diferença entre discurso positivo ou negativo ))
Mas aqui, isto também é uma idéia, para reflexão! )))

para usar a fundação, faltam alguns números

Tanto quanto me lembro, não encontrei nenhum agregado monetário, há vários deles

alguns deles não foram disponibilizados ao público desde cerca de 2010.

 
Mihail Marchukajtes:

Sim, mas no caso de uma falha de ligação, haverá um buraco. Não há verificação da integridade da história. Quanto aos minutos, concordo plenamente.

arquivo OI

http://fayloobmennik.cloud/7399404

Concorda que no momento da abertura do bar de minutos o OI deve ser tomado para a entrada anterior? Por exemplo, no momento da abertura às 10:00 da manhã, tomamos o OM como 23:49:55.

Eu acho que é melhor usar o indicador no M1 e pegar toda a informação necessária da barra de zero e fazer comparações diferentes no Expert Advisor considerando o pedido de informação do buffer do indicador com o offset requerido.

Qual é o terceiro valor no ficheiro - o primeiro é a data, o segundo é OM e o terceiro é OI? Pensei que era um delta, mas não funciona.

Eu tentei modificar o indicador como escrevi acima, ele lê e exibe OM, a velocidade de trabalho é muito mais rápida agora, basta tentar verificá-lo.

Sim, e a leitura do arquivo deve funcionar se houver dados no arquivo, mas o mercado está fechado e não foi verificado.

Arquivos anexados:
OI_Test.mq5  16 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

Então, como os dados serão escritos no arquivo quando a conexão for quebrada?

Se a conexão é cortada globalmente pelo corretor, então nada pode ser feito. O consultor de economia de dados está no servidor da UPU e posso dizer que os dados foram escritos sem nenhuma perda.
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