Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1827
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Fez uma comparação de métodos para estimar a importância do preditor.
Mesmo eles não podem ser avaliados objetivamente e os importantes não podem ser peneirados do lixo ((
Sobre o tema da aleatoriedade das citações e do lixo de entrada...
Fez uma comparação de métodos para estimar a importância do preditor.
Mesmo eles são impossíveis de estimar objetivamente e de retirar os importantes do lixo ((
E é melhor voltar a testar imediatamente os modelos com novos dados)
estes não são carrapatos mas sim preços de fecho de 5min, demoro muito tempo a desenhar velas em R
Esse kloz é claro, mas se a volatilidade para o perdedor é maior que a do perdedor, então a expectativa do perdedor é maior que a metade.
Melhor ainda, é um modelo ultrapassado com novos dados).
Isto eu tomei como amostra para comparação. Mas é até para 891 linhas - 35 de reconversão é longo (cerca de um minuto). E se houver um milhão de filas e 100 colunas? Você pode sair e fumar por uma semana ou duas ))
Eu entendo a clausura, mas se a volatilidade é maior que o cotovelo, então a expectativa do cotovelo é maior que a metade.
O que tem isso a ver? Maldição... !!!!
Estou a dizer que o mercado tem de ser analisado de forma diferente, para procurar padrões de forma diferente, estou a dizer que as abordagens padrão não se aplicam ao mercado e é óbvio, nenhuma delas funciona!
Dei um exemplo de um padrão que nenhum dos métodos para trabalhar com séries temporais irá encontrar, existem milhares de tais padrões, apenas para vos dar um exemplo ... !!!!!!!
Não percebo do que estás a falar, só estás a tentar perceber o que se passa.
Isto eu tomei como amostra para comparação. Mas isso é mesmo para 891 filas - 35 de reconversão é longo (cerca de um minuto). E se houver um milhão de filas e 100 colunas? Depois podemos sair e fumar durante uma semana ou outra ))
Por isso há muitas combinações, será mais rápido em 10 anos) É por isso que os preditores são importantes, seria possível olhar através de todos eles e escolher o melhor, mas por enquanto é muito longo.
Que diabos isso tem a ver com alguma coisa? !!!!
Eu digo que devemos analisar o mercado de forma diferente, procurar padrões de forma diferente, eu digo que as abordagens padrão não se aplicam ao mercado e é óbvio, nenhum deles funciona!
Dei um exemplo de um padrão que nenhum dos métodos para trabalhar com séries temporais irá encontrar, existem milhares de tais padrões, apenas para vos dar um exemplo ... !!!!!!!
E estás a dizer para eliminar a tendência, ou estás a contar a volatilidade, sabes sequer do que estamos a falar e o que se está a passar?
O contrário, começamos com carrapatos, barras, e uma série muito longa, que escalamos. O que você sugere? A sério, ainda não está claro.
Caso contrário, como? Inicialmente, carrapatos, barras, uma fila muito longa que escalamos. O que você sugere? A sério, ainda não está claro.
Sintetizar regras que levam estritamente em conta alguns eventos específicos numa sequência específica, bem como o preço a que esses eventos ocorreram.
Aqui está um certo padrão
aqui está este padrão em preços
aqui está o mesmo padrão
sintetiza regras que levam em conta estritamente eventos específicos numa sequência específica, bem como o preço a que esses eventos ocorreram.
Sintetizar regras de quê? Além de barras de carrapatos e volumes, não há nada, o resto é derivado de barras de carrapatos. Para obter as regras, você precisa analisar o BP. Há mais alguma coisa para além de barras de carrapatos para regras?
Não há nada além de barras de carrapatos, bem, e volumes, o resto é derivado de barras de carrapatos. Para obter as regras, teríamos de analisar a TA. Há mais alguma coisa para além de barras de carrapatos para regras?
De que mais precisas?