Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1824

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Maxim Dmitrievsky:
Olha, bem este não é um grupo académico para provar nada :) existem diferentes abordagens de trabalhar com séries cronológicas, a maioria delas são lixo nas citações. A menos que se prove o contrário, porquê o alarido?

Estou pronto :))

 
Maxim Dmitrievsky:

amostras em várias etapas no Google. Escolha de probabilidade baseada em outra probabilidade, que é baseada em outra... etc. Acho que não há outras opções.

Isto é, por exemplo, então as negociações serão abertas com frequência, depois raramente, e depois de forma alguma. E o tempo de realização de negócios vai variar muito

pode estar relacionado com a volatilidade, ninguém sabe como

A probabilidade de probabilidade é muito baixa. Um sinal fraco pode ser apenas ruído, ou precisa de ser fixado por um longo período de tempo ou não deve ser fraco)

Volatilidade e volume, sim, você tem que descobrir como estragar tudo. A volatilidade vem de todos os tipos de maneiras. )

 
mytarmailS:

com a abordagem - o mercado é um caos

O mercado afinal não é um caos e o barulho não é (sempre) branco))))

 
mytarmailS:

é isso, estou acabado ))

Há padrões que duram um ano ou dois. Eu gostaria de investir o meu dinheiro nisso? Não. Ainda é uma incerteza. Pode servir a alguém com uma mente arriscada que está disposto a esperar por resultados.
 
Valeriy Yastremskiy:

A probabilidade à probabilidade está a desbastar demasiado. Um sinal fraco pode ser apenas ruído, ou precisa de ser fixado por muito tempo ou não deve ser fraco)

Volatilidade e volume, sim, você tem que descobrir como estragar tudo. A volatilidade vem de todos os tipos de maneiras. )

Não tenho mais abordagens qualitativas, porque não há sequer uma base teórica para elas. E não há Runtforms a não ser os lagforms.
 
mytarmailS:

Sim, eu entendo, você não me entende... você disse isso:

Não a maioria, mas todos... E todos trabalham na janela deslizante, e quase todos com retornados, e todos NÃO trabalham com o mercado. Pergunto-me porque não te perguntas a ti próprio - porque será? É fácil dizer que o mercado é um caos, é mais difícil mudar a mentalidade...

A previsão de qualquer série temporal é baseada na regularidade das flutuações, menos a tendência. Se não houver ciclos, não há previsão
 
mytarmailS:

E se o mercado não for uma série cronológica ? mas um modelo de evento ? puramente hipotético...

A frequência dos eventos é o ciclo que carrega o padrão
 
mytarmailS:

E se o mercado não for uma série cronológica? E se for um padrão de eventos?


Olha, nós temos um padrão, por exemplo:

há um extremo que o preço quebra, depois o preço quebra o extremo para baixo - o que estamos a fazer?

Fizeste um refazer? - Tu mataste o padrão.

você subtraiu a tendência? -- ...você matou o padrão.

Normalizaste mal o preço? Mataste o padrão.

olhas para a tabela na janela deslizante? -- ...você matou o padrão.

Um padrão é um padrão de repetição, não importa como você o apresente, com ou sem uma tendência
 
mytarmailS:

mas este padrão na realidade, não é mau?

E este é um padrão muito básico, em duas ações, mas e se houver 15 ações?

Portanto, conclusões, são os eventos, sua seqüência e seu preço que contam no mercado.

Que confusão.
 
mytarmailS:

Max, estás a beber ou quê? ))

Como você vê este padrão quando você subtrai a tendência? Não pensas sequer no que estou a dizer?

Se você subtrair a tendência dos mesmos padrões, eles ainda serão os mesmos
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