Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1822

 
tamagucci:

Nas pantufas (glock) no fim-de-semana, tente) Com birst. Anos 7 anos não jogaram, mas a habilidade não está perdida).

P.S. Podes só com as armas. O mais divertido. Deagle não conta ;)

Treine lá, por enquanto.

É isso... Eu comecei a treinar. O meu apelido é Gramazeka, se souberes o que se passa....
 
elibrarius:
Você quer dizer que as cotações são quase aleatórias?
Acontece que
 
elibrarius:
Leia os primeiros resultados da busca por amostragem em várias etapas. Há apenas a economia de custos na pesquisa, não para pesquisar 300 milhões de pessoas, mas 1.000, selecionando aleatoriamente 10 estados, 10 distritos, 10 pessoas neles, e apenas pesquisando-as.
Todas as citações de muitos anos estão disponíveis em nossas tarefas. Não há custo para obtê-los.
Aparentemente encontrou outra coisa de interesse? Não é o que está nos primeiros resultados da pesquisa.
Nada de particularmente interessante, você pode apenas adicionar a amostragem por condição. Com maior ou menor frequência, dependendo das condições. Em geral, a amostragem aleatória deve ser melhor.
 
ipsec:
Olá Maxin,

Eu coloquei apenas seis características das últimas 3 carraças
MA1(SMO) e MA5(SMO) com padronização.
Com estas características eu só treino se o preço da última MA1 > bandas de bollinger superior ou MA1 < bandas de bollinger inferior para reduzir o meu tempo de treino.
Depois de treinar um dia em 2018 (são necessárias 24 horas de treino para obter um epsilon mais baixo) o meu modelo está pronto para voltar a ser testado.
Fiz o teste em Janeiro de 2019 e obtive bons resultados.

Então eu acho que o número é dimensões e as características não são muito relevantes se a característica for suficientemente boa.

Com os melhores cumprimentos,
Fernando
Bem, estou a ver. Mas posso alcançar os mesmos resultados após 1-5 minutos de aprendizagem :) se as características forem boas
 


Quer dizer que as cotações são quase aleatórias?

Maxim Dmitrievsky:
Acontece que

Uma vez que o mercado é composto por negócios, verifica-se que :

nós decidimos por acaso ?

abrimos negócios por acaso?

o lugar pára por acaso?

otimizar os sistemas por acaso?

as economias funcionam por acaso ?

 
Uladzimir Izerski:

Um padrão é um modelo visual e matemático que pode ser identificado com antecedência. Há muitos anos que não encontro outra forma de ver o futuro...

Isto é, o seu padrão pode ser previsto com antecedência, o que mais é necessário?

Então o padrão já terminou quando foi identificado? Ou seja, deve então fazer a direcção de entrada repetir na mesma direcção...

 
mytarmailS:

Uma vez que o mercado é composto por negócios, acontece que :

nós decidimos por acaso ?

negócios abertos por acaso?

o lugar pára por acaso?

optimizar sistemas por acaso ?

as economias funcionam por acaso ?

que tipo de perguntas filosóficas você está fazendo?)

Depende daquilo em que se está a confiar. Se no Vedanta, tudo é uma ilusão. Se na teoria do big bang, então tudo é um acidente. Acontece que a matéria ultrapassa a antimatéria em 1% e agora estás aqui sentado.

E se tudo é uma ilusão, então é incognoscível, porque nada realmente existe, não há nada a saber.

 
Maxim Dmitrievsky:

Que pergunta filosófica é essa que estás a fazer).

Depende do que vais basear nisso. Se é Vedanta, então tudo é uma ilusão. Se é a teoria do big bang, tudo é um acidente. Acontece que a matéria ultrapassa a antimatéria em 1% e agora estás aqui sentado.

As perguntas não são filosóficas, são retóricas...

Claramente, não é aleatório...

daí a conclusão de que as ferramentas erradas na experiência de mercado, daí as conclusões erradas...


Se corrermos um risco hipotético por um segundo e imaginarmos que apenas os níveis de suporte e resistência funcionam no mercado, torna-se imediatamente claro que trabalhar com os retornados, trabalhando na janela deslizante, para dizer de forma suave, não faz sentido.

 
mytarmailS:

As perguntas não são filosóficas, mas retóricas...

É claro que não é aleatório...

...a conclusão é que as ferramentas de experiência de mercado não estão certas, portanto, as conclusões erradas...


Se tomarmos um segundo, hipoteticamente, e imaginarmos que apenas os níveis de suporte e resistência funcionam no mercado, fica imediatamente claro que trabalhar com retornos, trabalhando na janela deslizante, não faz sentido, para dizer de forma branda

Quem o recebe? ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Quem o recebe? ))

Para todos os que pensam, incluindo eu.