Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1819
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É possível fazer, artificialmente, vários modos de amostragem com diferentes distribuições e transições aleatórias entre os modos. Isto capturaria padrões mais interessantes do que a simples amostragem aleatória.
etc.
Sim, é tudo o mesmo tema, procurando aleatoriamente por dependências preditor-alvo.
as negociações são abertas aleatoriamente, depois em uma rede neural. Um lote depende de uma amostragem competente
Por exemplo, com isto encontrei dependências entre as TFs, como sugeriu.
Obrigado, eu vou dar uma olhada.
Se eu tiver uma troca com atrasados para trás e para a frente para quantas barras?
O comércio está a atrasar-se para trás e para a frente por quantos bares?
Um exemplo simples:
com 0,5 probabilidade vendemos ou compramos no novo bar (ou não negociamos)
na próxima barra com 0,5 de probabilidade nós fechamos ou mantemos a posição
se a posição estiver fechada, continue no passo 1; se não estiver fechada, espere pela próxima barra e veja a probabilidade até que a posição esteja fechada
Este é o exemplo mais simples.É possível fazer, artificialmente, vários modos de amostragem com diferentes distribuições e transições aleatórias entre os modos. Isto capturaria padrões mais interessantes do que a simples amostragem aleatória.
etc.
Que padrões estamos à procura entre eles? Sazonais ou temporais são logicamente inapropriados aqui. A procura aleatória de correlações também não funciona. Além do objectivo que temos é o chumbo, então há sentido, se houver padrões, mas o chumbo é intermitente e bastante aleatório, não vai dar nada. Vamos ter uma previsão e um atraso.
Embora se forem encontrados, haverá algo para otimizar)))).
Um exemplo simples:
com 0,5 probabilidade vendemos ou compramos no novo bar (ou não negociamos)
na próxima barra com 0,5 de probabilidade nós fechamos ou mantemos a posição
Se estiver fechada, vá para o ponto 1, se não estiver fechada esperamos pela próxima barra e olhamos para a probabilidade até fecharmos a posição.
Este é o exemplo mais simples.Não, não é a questão na NS. Se eles não fecharem a posição espere pela próxima barra e depois procure a probabilidade de fechá-la.
Que tipo de padrões estamos à procura? Os padrões sazonais ou temporais são logicamente inapropriados aqui. A procura aleatória de correlações também não é muito boa. Além disso, o objetivo é a antecipação, então faz sentido, mesmo que tenhamos regularidade, mas a antecipação é intermitente e bastante aleatória, não nos dará nada. Vamos ter uma previsão e um atraso.
Embora se forem encontrados, haverá algo para optimizar))))
entre os preditores e a direcção do negócio. Os preditores podem ser qualquer coisa, por exemplo, os aumentos de preço.
Não, não é essa a questão na NS. Só o tempo e o preço do negócio ou as cláusulas de bar também estão próximas?
Incrementos, indicadores, qualquer coisa na entrada. Na saída da direcção dos negócios.
entre os preditores e a direcção do comércio. Os preditores podem ser qualquer coisa, por exemplo, aumentos de preços
Qualquer um deles é muito)))) Temos apenas uma média, excepto para os incrementos))))) Seria lógico entender quantas barras para trás são as melhores.
Qualquer é demasiada)))) Só temos a média, à excepção de incrementos))))) Seria lógico entender quantas barras para trás são ideais.
Embora, eu ainda sinta falta de volumes.
Qualquer é demasiada)))) Só temos a média, à excepção de incrementos))))) De alguma forma, seria lógico entender quantas barras para trás são ideais.
Este é outro bloco de seleção, que não está relacionado à amostragem. As barras de retrocesso máximo são tomadas, e então as melhores combinações são selecionadas. Este é um problema de aproximação qualitativa, não de amostragem.
Como resultado, se for devidamente amostrado, é selecionado o número ideal de preditores de atraso que descrevem ao máximo a direção das negociações.
Então isto é monte esculpido e as melhores opções são escolhidas. Acho que ninguém o fez aqui, mas eu já o faço há muito tempo). Procuro rah-two se houver algum... mas não há limite para a perfeição :)
quer uma amostragem mais interessante agora