Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1791
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Vender livros de forex, barato))
)))) que bastardo!)
Eu tenho uma idéia, é difícil escrever uma plataforma em Python, sem qualquer negociação, apenas gráficos para vê-la confortavelmente, para interagir com eles, etc.
Vender livros de forex, barato)
)))) isso é um monte de tretas)
Tenho uma ideia, é difícil escrever uma plataforma em python, sem qualquer negociação, apenas gráficos para vê-la confortavelmente, para interagir com eles, etc.
apenas porquê
Se você quer ensinar AMO interativamente, basta tocar os pontos de entrada em um gráfico e deixá-lo ensinar, da mesma forma que você pode puni-los.
Só estou a brincar, claro)
Sim, foi o que eu pensei ;)
Da mesma forma que podemos puni-los, também há idéias legais de como usá-lo, podemos até mesmo fazer um produto para todos os comerciantes.
Sim, eu acho que sim ;)
A questão então é como escolher o modelo certo e depois os parâmetros significativos.
Obviamente, depende do que você precisa do modelo e de quão bem ele o faz. O mesmo modelo pode ser usado de formas diferentes e a sua correcção pode depender da forma como é aplicado. Por exemplo, pegue o já mencionado Ornstein-Uhlenbeck, com o qual se pode:
1) Procure as parcelas de preços bem descritas por ele e use o modelo para prever os preços.
2) Pode-se lembrar que este modelo é frequentemente usado para descrever flutuações aleatórias de preço em torno de algum nível de equilíbrio. Para fazer isso, temos de reescrevê-lo na forma:
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), onde o parâmetro p0 significa este preço de equilíbrio. Por outro lado, o preço de equilíbrio pode ser calculado com base em algumas considerações fundamentais e tentar negociar a divergência-convergência destes dois preços de equilíbrio (se houver um).
E SB (pseudo) não se encaixa realmente na minha lógica, um processo Wiener com tempo discreto então. Parece mais um processo Brownian).
Aqui devemos começar com "corrigir nomes", o que Confúcio disse).
SB e processo Wiener são conceitos muito semelhantes (modelos matemáticos). A diferença essencial entre eles está na estrutura temporal: para a SB é discreta, enquanto para um processo vinor é contínua. Ao mesmo tempo é possível obter uma SB de um winky tomando-a em momentos discretos, enquanto um winky pode ser obtido de uma SB por uma transição limitada.
O movimento browniano é um processo físico real, ao qual podem corresponder muitos modelos matemáticos diferentes. A confusão surge porque esses modelos também são chamados de movimento Browniano.
Tive que aprender Excel e arredondar os dados do balanço, não consegui ler o arquivo de R, levei uma hora para corrigi-lo em Excel
Ao menos descobrimos algo novo :) Na verdade, é um formato de relatório padrão e eu não o mudei. Em geral, se você não conhece muito bem o Excel, você pode simplesmente substituí-lo no Bloco de Notas :)
aqui está o que eu fiz
Você pode verificar se está tudo bem, pelo menos de olho, espero que sim ))
O gráfico de equilíbrio é diferente - um pouco de trabalho a mais.
Eu tomei um café e pensei, interpolar errado, pode ser um forte viés se o TS não é negociado há muito tempo, porra, ..... Eu preciso contar o saldo em cada vela, como na realidade, senão não há como, senão barras irrealistas serão....
Consegues contar o saldo de cada vela? Eu não estou com disposição para codificar e pensar :)
Eu vi desde o início, preciso de datas de abertura e encerramento das posições. Acontece que a minha estratégia tem uma estranha abertura de ordem adicional e depois fechá-la relativamente depressa :) Ou seja, o volume acontece em dois lotes, o que também complica as coisas. Então, sim, eu posso manter um equilíbrio em cada novo bar.
Adicionei um saldo com a data, a situação no momento da abertura de um novo bar. Se na barra anterior a coluna "Tipo" era "Comprar" ou "Vender" e a barra actual é "NENHUM", significa que a posição foi completamente fechada na última barra, e pode ser apenas parcialmente fechada, então apenas a figura na coluna "Lote" irá mudar.
Obviamente, depende do que você precisa do modelo e de quão bem ele o faz. O mesmo modelo pode ser usado de formas diferentes e a sua correcção pode depender da forma como é aplicado. Por exemplo, pegue o já mencionado Ornstein-Uhlenbeck, com o qual se pode:
1) Procure as parcelas de preços bem descritas por ele e use o modelo para prever os preços.
2) Podemos lembrar que este modelo é frequentemente usado para descrever uma flutuação aleatória de preço em torno de algum nível de equilíbrio. Para isso, precisamos reescrevê-lo na forma:
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), onde o parâmetro p0 significa este preço de equilíbrio. Por outro lado, o preço de equilíbrio pode ser calculado com base em algumas considerações fundamentais e tentar negociar a divergência-convergência destes dois preços de equilíbrio (se houver um).
Aqui devemos começar com a "correção de nomes" que Confúcio disse)
SB e processo Wiener são conceitos muito semelhantes (modelos matemáticos). A diferença essencial entre eles está na estrutura temporal: para a SB é discreta, enquanto para um processo vinor é contínua. Ao mesmo tempo é possível obter a SB de um winky tomando-o em momentos discretos, enquanto um winky pode ser obtido da SB por uma transição limitada.
O movimento browniano é um processo físico real ao qual muitos modelos matemáticos diferentes podem corresponder. A confusão surge porque esses modelos também são chamados de movimento browniano.
spc. Pensamento interessante. Selecção / separação de secções de uma série pela medida em que o modelo descreve a secção. Mas como podemos dizer de uma olhada se o modelo descreve bem ou mal a série? Não há correlação num relance. Mas há algo nele. A questão / tarefa não é prever, mas sim mudar o comportamento da série.
Termos e sua inequivocidade tornam a vida mais fácil)))) Eu tenho SB inicialmente na faixa de menos a mais infinito em tempo infinito e só depois as regras. Wiener's estava imediatamente nas regras)))) aparentemente é por isso que está mais perto)).