Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1764
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1) sim, é uma ZZ normal, não faz diferença do ponto de vista da AMO que tipo de ZZ usar
2) sim exatamente, AMO está tentando construir uma espécie de DF (filtro digital) que como todos os filtros está atrasado, portanto no meio é sempre melhor previsão do que nas bordas
1. Pode haver preditores relacionados com ZZ. Como você define o período ZZ? O resultado muda quando se muda o período de ZZ?
2. por isso é compreensível - é mais provável que a tendência continue do que termine... Os preditores têm memória dos valores do passado?
3. Como isto pode ser negociado - se o ponto pivô não pode ser determinado?
4. Talvez só procure por pontos que possam gerar renda? Por exemplo, meu alvo é "o início do desenho do segmento ZZ atual sobreporá o início do desenho do próximo segmento ZZ", ou seja, a decisão de entrar no mercado e a classificação é feita na barra seguinte, após a mudança do vetor ZZ, se o segmento for longo, ele normalmente se sobrepõe ao ponto de entrada - use arrasto.
5. Você precisa de uma senha de investidor de onde você obtém as cotações para obtê-las também.e a pergunta é: você consegue recuperar e comparar as filas, onde a compressão ocorreu, há uma grande mudança?
Acontece que a compressão depende da distribuição. O normal foi comprimido por um fator de 5 e as barras de variação por um fator de 15. Se o preço e o aleatório têm a mesma distribuição, então o nível de compressão é quase o mesmo.
Acontece que a compressão dependia da distribuição. O normal é comprimido por um factor de 5 e as barras de variação por um factor de 15. Se o preço e o aleatório têm a mesma distribuição, então o nível de compressão é quase o mesmo.
Não percebo, claro que a compressão é maior,são normalizadas pelo preço de fecho de abertura. Geralmente a compressão flexível e simples de imagem e som tem limitações estritas na área de trabalho, as cores são conhecidas, som de 20 a 20 kHz. E nós codificamos uma repetição de mudanças. O que você alimenta a entrada do arquivador e o que ele codifica é comprimido. Já tentou carrapatos?
Bom, você deve descompactar e comparar onde houve mudanças, se forem pelo menos peças semelhantes, faz sentido.
Se não ficares pendurado no ForEx... Os intercâmbios russos (MOEX, FORTS), por exemplo, dão mais informações sobre cotações. Esta é uma relação do volume de posições em aberto, uma tabela de todas as ofertas. Há um ano atrás eu me interessei por "todos os acordos". Fez um indicador mostrando todos os negócios como um saldo acumulativo. Permitiu-me observar coisas interessantes:
Você pode frequentemente ver discrepâncias significativas entre aumentos de preço e aumentos de saldo em todas as negociações (o que não é suposto ser lógico). Pode-se observar quando há cargas volumétricas significativas com um preço de achatamento. A seguir vem a vingança da ganância! Uma vez que o fechamento das posições de Compra é realizado por negócios de Venda, na verdade, não interfere na visualização. O importante aqui é a preponderância do Open Interest. Quero dizer que tais informações adicionais sobre as entradas NS não interfeririam com isso... :)
Valeriy Yastremskiy:
É uma boa ideia abrir o zíper e comparar onde estavam as mudanças, se são pelo menos secções semelhantes, então há um ponto em que vale a pena trabalhar.
Sem alterações, compressão 7z, sem perdas.
Sem alterações, compressão 7z, sem perdas.
estranho, qual é o tamanho dos dados, kilobytes ou mb? dados inequivocamente compressíveis, mas estranho. Em ficheiros de cartas, claro, 100%, mas o som e a imagem são normalmente perdidos. Em algum lugar há um mal-entendido. No input a propósito de um dos preços de barra ou todos os 4 e o tempo? Documentação sobre o arquivador, aí começa o final da seção comprimida a ser procurada.
estranho, qual é o tamanho dos dados, kilobytes ou mb? dados inequivocamente compressíveis, mas estranho. Em ficheiros de cartas, claro, 100%, mas o som e a imagem são normalmente perdidos. Em algum lugar há um mal-entendido. No input a propósito de um dos preços de barra ou todos os 4 e o tempo? Documentação sobre o arquivador, aí começa o final da seção comprimida a ser procurada.
Eu pego carrapatos, divido-os em etapas de _Point, diferencio, obtenho sequência +/-1, salvo em binário como short, comprimo em 7z. Para armazenamento 1 bit é suficiente, e eu uso 2 bytes (curto), daí a compressão.
Para renders. Eu pego carrapatos, divido-os em renders com _Ponto passo, diferencio, obtenho sequência +/-1, salvo em binário como short, comprimir em 7z. Para armazenamento 1 bit é suficiente, eu uso 2 bytes (curto), daí a compressão.
E como é que se tira daqui os padrões das séries? Os padrões errados estão a ser espremidos. Muito pequeno. Também separada por uma dicotomia. É por isso que é tudo sem perdas de volta. E sem diferenciação você tem um arquivo e uma partida completa de volta para trás? Isso é uma muleta, na verdade. Temos de descobrir os caracteres iniciais e finais do arquivo e retirar as secções apertáveis. A comparação entre o arquivo original e o descompactado não é totalmente correta.
Não é um mau artigo sobre extracção de características
https://towardsdatascience.com/optimize-data-science-models-with-feature-engineering-cluster-analysis-metrics-development-and-4be15489667a