Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1763

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Aleksey Vyazmikin:

Porque decidiu que um alvo público seria o seu alvo?

Eu escovo que o alvo deve estar em zig-zag porque -

1) ZZ é o equivalente das decisões ideais sobre a direção da posição, este é o ideal a se esforçar.

2) Antecipando sua pergunta, e os outros alvos? A questão é que os zeros são hierarquicamente superiores a todos os outros alvos, eles podem ser chamados de "locais", enquanto os zeros são "globais".

O que é um alvo local? é tudo o que você pode pensar -- comprar não comprar quando algo>0.8 ou comprar não comprar quando 16:00, ZZ combina todos esses alvos locais em si e o inverso não é verdade.

Podemos usar metas locais para melhorar a previsão da meta global, mas não devemos confundi-las, e muito menos compará-las.

Já expliquei porque estou em melhor posição. Se você tem uma solução melhor, eu ficaria feliz em ouvir isso.


Aleksey Vyazmikin:

Você pode ler com atenção? Eu escrevi anteriormente que o alvo não pode ser tomado em todos os bares, o que me impede de obter dados intermediários a partir do arquivo CSV.

Você deve removê-lo pelo menos uma vez por dia.

Este é exactamente o sinal com o alvo local.

Você pode envolver sua solução na forma de indicador/indicador e adicioná-la ao conjunto de dados global, se ela melhorar a previsão global, então tudo bem, se não, então é um lixo!

 
mytarmailS:

Eu escovo que o alvo deve ser um zig-zag porque -

1) ZZ é o equivalente das decisões de posicionamento ideais, este é o ideal a se lutar por ele.

2) Antecipando sua pergunta, e os outros alvos? A questão é que os zeros são hierarquicamente superiores a todos os outros alvos, eles podem ser chamados de "locais", enquanto os zeros são "globais".

O que é um alvo local? é tudo o que você pode pensar -- comprar não comprar quando algo>0.8 ou comprar não comprar quando 16:00, ZZ combina todos esses alvos locais em si e o inverso não é verdade.

Podemos usar metas locais para melhorar a previsão da meta global, mas não devemosconfundi-las, e muito menos confundi-las.

Então eu já expliquei porque ZZ, se você tem uma solução melhor eu adoraria ouvir sobre isso.

Eu ainda não entendo nada. Escreva especificamente como você define o alvo. É um vector ZZ em cada barra? É uma mudança vetorial no próximo bar? Por favor, seja mais específico e vamos discutir se é bom ou mau.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu ainda não entendi nada. Escreva especificamente como você define o alvo. É um vector ZZ em cada barra? É uma mudança vetorial no próximo bar? Por favor, seja mais específico e então discutiremos se é bom ou mau.

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

A classificação habitual é "1" comprar "0" vender. Estou genuinamente surpreendido com a sua falta de compreensão, leu algum dos artigos de Vladimir Perervenok sobre MO?

 
mytarmailS:

a habitual classificação "1" compra "0" vende. Estou genuinamente surpreendido com a sua falta de compreensão, já leu algum dos artigos de Vladimir Perervenok sobre MO?

Eu não entendo o código no R. Vamos colocar em palavras, por enquanto - eu entendo corretamente, que você construiu ZZ sobre a história e usando o vetor do segmento ZZ você faz a classificação? Ou há um turno?

 

Você está empurrando em vão, se a série não fosse aleatória - meu bot teria puxado o padrão (ele puxa qualquer ciclo, se houver algum).

Caso contrário - TS com ajuste à tendência atual, nada mais.

 
Aleksey Vyazmikin:

O código em R não é claro para mim. Vamos colocar em palavras, por enquanto - eu entendo corretamente, que você construiu ZZ sobre a história e classificou pelo vetor do segmento ZZ? Ou há um turno?

Bem, sim, a inclinação de ZZ é um sinal para classificação, ZZ é deslocada para trás um ponto, assim, ZZ é previsto um passo à frente

 
mytarmailS:

Bem sim, a inclinação ZZ é um sinal de classificação, ZZ é deslocada 1 ponto para trás, prevê ZZ um passo à frente

Que tipo de ZZ você usa?

Presumo que a classificação mais correcta esteja mais próxima do meio do segmento?

 
Aleksey Vyazmikin:

1) Que tipo de ZZ você está usando?

2) Presumo que a classificação mais correta esteja mais próxima do meio do segmento?

1) Sim, o ZZ habitual, não há diferença do ponto de vista do AMO que o ZZ deve usar

2) sim exatamente, a AMO tenta construir uma espécie de DTF (filtro digital) que se atrasa como todos os filtros, então no meio é sempre melhor previsão do que nas bordas

 
Maxim Dmitrievsky:

Você está empurrando em vão, se a série não fosse aleatória - meu bot teria puxado o padrão (ele puxa qualquer ciclo, se houver algum).

Caso contrário - TS com ajuste à tendência atual, não mais

(Isto não é Aleatório)) É difícil dividir, ou melhor, se possível, apenas com um certo grau de precisão ou probabilidade.

 
Rorschach:

Por relação de volume, o preço parece um fractal


conseguiu alguma coisa? e uma pergunta, e voltar e comparar a série, onde houve uma grande mudança na compressão?

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