Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1557
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Eu tenho usado ZZ há cerca de 15 anos. Eu conheço todos os inconvenientes desta ferramenta. E eu sei muitas outras coisas, foi por isso que contei acima sobre a minha ideia.
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O sistema deve encontrar pontos de compra/venda por si só. Não concorre com os players do mercado, mas com o próprio mercado (desculpe por alguma tautologia).
Eu pratico com a ZZ há cerca de 15 anos. Eu conheço todas as falhas desta ferramenta. E eu sei muito mais, por isso é que te falei da minha ideia acima.
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O sistema deve identificar os pontos de compra/venda por si só. Não compete com os jogadores do mercado, mas com o próprio mercado (desculpe por alguma tautologia).
um artigo sobre Habra com o título "AI for people: simple words about technology"https://habr.com/ru/company/jetinfosystems/blog/471626/
Eu folheei o artigo - tudo se resumiu ao Machine Learning, .... e lembrei de uma velha anedota:
Um aluno está a fazer um exame de zoologia. Ele só sabe de pulgas. No exame, ele tem uma pergunta sobre cães.
O aluno começa:
- Os cães são mamíferos, cobertos de pêlo. Há pulgas no pêlo deles...então é tudo sobre pulgas....
Pregador:
- Muito bem, jovem, fala-nos dos gatos.
Estudante:
- Os gatos são mamíferos cobertos de cabelo. Eles têm pulgas no pêlo...mais sobre as pulgas....
Estudante:
- Vamos falar de peixe.
Estudante:
- Os peixes não são mamíferos. Eles não têm pêlo. Estão cobertas de escamas, mas se estivessem cobertas de pêlo haveria pulgas nelas....
O final do treino dos retornados
Não utilize ZZ ou quaisquer indicadores adicionais. Apenas OHLC de vários tf's (tf's devem diferir por um fator de 4-6. Por exemplo, 1-5-30-H3... até um mês de tempo. Selecione você mesmo) e, talvez, mais carrapatos para aviso prévio.
Pelos preços de máximos e mínimos separadamente estruturas convolucionais. Por OHLC - a estrutura de recorrência. E assim por diante, todos os preços usados. Os sinais de tudo isto são ainda alimentados, por exemplo, para a rede de malha completa.
Além disso, insira os ticks passados pela rede de recorrência para uma das entradas da rede de malha completa.
Otimizar a velocidade de aumento do depósito. Como resultado, a malha deve decidir por si só sobre o volume do lote e selecionar os pontos de abertura e fechamento. É aproximadamente assim.
Por que você está se apressando com palavras? Basta desenhar a estrutura da sua rede proposta. E vais ter muitas perguntas.
Mas é só ar quente. A ideia está certa, mas a direcção está errada.
O final do treino dos retornados
E pode prender um provador caseiro, será que evitou um erro muito comum? Ou em uma mensagem privada.
Boa sorte.
E pode prender um provador caseiro, será que evitou um erro muito comum? Ou em uma mensagem privada.
Boa sorte.
o caderno de Júpiter vai funcionar?
O portátil Júpiter vai funcionar?
(Claro. Obrigado. Vou dar uma vista de olhos e apresentar um relatório.
O portátil Júpiter está bem? Já fiz o download de tudo, não é segredo, pois o código está todo no vídeo.
É muito trabalho desmontar o código de outra pessoa. Veja apenas a função custom_tester() e apenas a parte destacada.
Qual é o erro no cálculo do resultado? Você calcula o resultado para cada iteração adicionando o resultado +=testpr[i] - lastpr ao valor anterior. É a diferença entre o fecho do bar actual e o anterior. Idealmente, seria melhor usar Fechar - Abrir, mas não importa. O importante é que tendo recebido um sinal no fechamento da barra de corrente, você o considerará como um dif(s) sinal(s) da mesma barra. Isto é incorrecto. O prémio do sinal da barra de corrente é dif(Fechar) da barraseguinte. O sinal deve ser movido para a direita por uma barra para calcular correctamente o resultado. p = model.predict_proba(X) à direita por uma barra. Vou mostrar mais cálculos sobre R, é mais fácil para mim.
Na primeira linha, converter a previsão para nominal (1,-1), deslocá-la para a direita por uma barra, remover NA e obter um vetor de sinais. A segunda linha resume cumulativamente o produto do vetor de sinais e do vetor dif(fechado), tendo-o previamente alinhado com o vetor de sinais em comprimento. Isso vai dar-nos o resultado correcto.
Boa sorte.