Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1518
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Tenho andado a girar algumas coisas esta noite. Como resposta não citada, acho que seria interessante para os outros lerem também.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196
bem, isto é um tc sobre citações "difusas", costumava ser muito popular antes de os spreads serem aumentados nesses instrumentos.
um dos TCs realmente funcionais até serem banidos.2. Pegue um polinômio de 3º grau (3 termos livres no total) e ajuste-o a um pedaço de gráfico..... Alguns termos livres, geralmente não mais do que 3, descrevem qualquer curva de mercado.
Não vejo como consegues encaixar perfeitamente com três graus? Um tal polinómio não tem mais do que dois extremos locais.
Bem, isto é TS em citações "difusas" que costumavam ser muito populares antes de se espalharem nesses instrumentos.
um dos verdadeiros TCs de trabalho até serem banidos.Um pouco sobre a história da criação da TS. O TS foi criado como uma das ideias teóricas. Na altura da criação não estava de forma alguma ligado à pesquisa de quaisquer símbolos. E no EURDKK foi executado por acidente (usando todos os símbolos do modo Market Watch - MT5-tester). O TS tem exactamente três graus de liberdade.
Certamente que a falta de cuidado é um padrão fundamental que é explorado. Outra coisa é que o próprio TS não levou em conta o aspecto fofo quando o escreveu. Acontece que sim.
Gostaria de saber por curiosidade e não como um tropeço. Alguém da pesquisa MO e do TS clássico executou os seus algoritmos no EURDKK? Encontraram aí confusão semelhante? Se não, porque não?
E extremamente interessante, até que ponto os métodos de MO são capazes de melhorar o resultado mostrado? Ou seja, eu quero ver com os meus próprios olhos o quanto melhor um MO especialmente aplicado pode resultar neste par do que TS escrito aleatoriamente, cuja criação nada teve a ver com o EURDKK?
Não vejo como é possível encaixar magnificamente com três graus. Um tal polinómio não tem mais do que dois extremos locais.
Um pouco sobre a história da TC. O TS foi criado como uma das ideias teóricas. Na altura da sua criação não estava ligado à pesquisa de quaisquer símbolos. E foi lançado no EURDKK por acidente. O TC tem exactamente três graus de liberdade.
Certamente, a fofura é um padrão fundamental que é explorado. Outra coisa é que o próprio TC não levou em conta a falta de cuidado ao escrevê-lo. Acontece que sim.
Gostaria de saber por curiosidade e não como um tropeço. Alguém da pesquisa MO e do TS clássico executou os seus algoritmos no EURDKK? Encontraram aí confusão semelhante? Se não, porque não?
E extremamente interessante, até que ponto os métodos de MO são capazes de melhorar o resultado mostrado? Ou seja, gostaria de ver com os meus próprios olhos o quanto melhor um MO especialmente aplicado pode resultar neste par do que um TS escrito aleatoriamente, cuja criação nada teve a ver com o EURDKK?
1. A tendência do tempo é para ser. 0, 1, 3, 4... tendência polinomial. Encaixa perfeitamente e depois não funciona. Tal como um exemplo disso e 3 graus de liberdade pode ser muito, com o tempo os desvios aumentam de verdade em relação à previsão.
2. Eu não o fiz, mas é um tópico interessante, por exemplo Alexander, com quem você estava lanchando lá, faz aproximadamente isso. Mas ele converte qualquer BP inicial para, convencionalmente, "fofo"...
Tente um tal símbolo de elenco EURGBP+GBPUSD-EURUSD e abra negócios no EURGBP, mas na direção oposta. A série personalizada é claramente "mais fofa". Eu não tenho tempo para experimentar, mas parece ser apropriado.
1. A tendência do tempo significa... 0, 1, 3, 4... tendência polinomial. Encaixa perfeitamente e depois não funciona. Apenas como exemplo que 3 graus de liberdade também pode ser muito.
Eu não entendo. Ainda a pergunta original referia-se ao TS com um certo número de graus de liberdade. Que sejam três. Portanto, na minha opinião, não se pode criar um TS que se ajuste perfeitamente a qualquer curva.
2. Eu não o fiz, mas é um tópico interessante, por exemplo Alexander, com quem você lanchou, faz aproximadamente isso. Mas ele converte qualquer TA inicial para, convencionalmente, "fofo".
Tente um tal símbolo de elenco EURGBP+GBPUSD-EURUSD e abra negócios no EURGBP, mas na direção oposta. A série personalizada é claramente "mais fofa". Eu ainda não tenho tempo para experimentar, mas parece ser apropriado
Se você olhar para uma expressão em carrapatos, onde cada soma é um logaritmo, é um. Assim, tal símbolo de elenco (especialmente considerando as comissões) terá Pedidos sempre superiores à unidade, e Licitações inferiores. Um clássico triângulo de arbitragem.
Não me lembro do Alexander, muito menos das pistas com ele. Mas se ele tem outliers no gráfico, é o resultado de um preço de bar aberto não sincronizado no tempo. Por exemplo, o preço aberto de um dos bares pode ser uma dúzia de segundos mais tarde do que os outros. Daí o enviesamento. Portanto, precisamos de construir tais gráficos usando carraças. E não por fórmulas no MT5.
De tudo o que foi dito acima, usar este fofo (que não é realmente um fofo, porque Ask é para cima e Bid é para baixo) para aberturas do EURGBP não tem base, para dizer de forma suave.
Mas seria interessante despir o EURDKK através do MO. Provavelmente, deve funcionar muito bem para os profissionais daqui. Eu não afiei nada especialmente para este par. Se alguém quisesse ajustá-lo sem o MO, seria ainda mais interessante.
Eu não entendo. Ainda assim, a questão original referia-se ao TS com um certo número de graus de liberdade. Que sejam três. Portanto, na minha opinião, é impossível criar um TS que se ajuste perfeitamente a qualquer curva.
Se você olhar para uma expressão em carrapatos, onde cada soma é um logaritmo, é uma. Assim, ao redor do logaritmo tal símbolo de gesso (especialmente considerando as comissões) terá Pergunte todo o tempo acima da unidade e Licite todo o tempo abaixo. Um clássico triângulo de arbitragem.
Não me lembro do Alexander, muito menos das pistas com ele. Mas se ele tem outliers no gráfico, é o resultado de um preço de bar aberto não sincronizado no tempo. Por exemplo, o preço aberto de um dos bares pode ser uma dúzia de segundos mais tarde do que os outros. Daí o enviesamento. Portanto, precisamos de construir tais gráficos usando carraças. E não por fórmulas no MT5.
De tudo o que foi dito acima, usar este fofo (e não é realmente um fofo, porque Ask está para cima e Bid está para baixo) para aberturas do EURGBP não tem base, para dizer de forma suave.
Mas seria interessante despir o EURDKK através do MO. Provavelmente, deve funcionar muito bem para os profissionais daqui. Eu não afiei nada especialmente para este par. Se alguém quiser caber sem modus operandi, seria ainda mais interessante.
Qual é a diferença em TC ou ajuste de curva, o princípio é o mesmo, ou seja, mesmo com 3 parametros pode-se facilmente e sem esforço reciclar um grande pedaço de história.
Alexander comentou o meu artigo e o seu tema é "Da Teoria à Prática". Ele fez um tremendo trabalho lá na filtragem de carrapatos e fez filas estacionárias sem outliers, para sinopses diferentes.
Não se trata do triângulo, trata-se de a série ser mais fofa e, como consequência, um pouco mais previsível, embora continue a correlacionar com o EURGBP. Isto é, analisar o elenco. série e trocar EURGBP. Bem, isso pode ser uma trapalhada.
exemplo:
Qual é a diferença em TC ou ajuste de curvas, o princípio é o mesmo, ou seja, mesmo com 3 paramatrices você pode se retrair, facilmente e sem esforço, em um grande pedaço de história
Estranho, eu não vejo nada em comum.
Alexander está na câmara do meu artigo e o seu tema é "Da Teoria à Prática".
Não me lembro, mas isso não importa.
Não se trata do triângulo, trata-se de a série ser mais fofa e, como consequência, um pouco mais previsível, embora continue a correlacionar com o EURGBP. Isto é, analisar o elenco. série e trocar EURGBP. Bem, talvez seja uma merda a fazer.
Pois é. Nem sequer é fofo. A definição de fofura é que o Bid médio e Ask knee do ZigZag está muito próximo do joelho mínimo: Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i]), onde k é muito inferior a dois. Quanto mais próximo de um, mais fofo é o símbolo.
Estranho, eu não vejo nada em comum.
Bem, por exemplo, o artigohttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=artigo
Você pode optar por apenas 2 parâmetros sigma e posição e é um bom ajuste, embora não perfeito. O modus operandi mais simples da lógica fuzzy. O ajuste resulta exatamente para a tendência, ou seja, a quantidade de negócios começa a se inclinar em uma direção. E pode ser ajustado sem qualquer inclinação no número de negócios, se pensarmos nisso. Portanto, o número de parâmetros livres não indica nada (pode ser ajustado com um pequeno número), se a lei fundamental for desconhecida. Tanto quanto eu entendi, a questão era exatamente por que um pequeno número de parâmetros leva a encaixar de qualquer maneira. Acontece que é fácil e não há contradição.
Em outra linha eu dei uma comparação entre SB e kotier através da entropia. Os principais forex mostraram SB puro, exceto pelo agrupamento de volatilidade. Isto é, essencialmente tudo em forex em geral é um ajuste.
Por exemplo, o artigohttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=artigo
Você pode optar por apenas 2 parâmetros sigma e posição e é um bom ajuste, embora não perfeito. O modus operandi mais simples da lógica fuzzy. O ajuste resulta exatamente para a tendência, ou seja, a quantidade de negócios começa a se inclinar em uma direção. E pode ser ajustado sem qualquer inclinação no número de negócios, se pensarmos nisso. Portanto, o número de parâmetros livres não indica nada (pode ser ajustado com um pequeno número), se a lei fundamental for desconhecida. Tanto quanto eu entendi, a questão era exatamente por que um pequeno número de parâmetros leva a encaixar de qualquer maneira. Acontece que é fácil e não há contradição.
Em outra linha eu dei uma comparação entre SB e kotier através da entropia. Os principais forex mostraram SB puro, exceto pelo agrupamento de volatilidade. Isto é, essencialmente tudo em forex em geral é um ajuste.
Se houver uma inclinação significativa na quantidade de compra/venda, então há um ajuste. idealmente, a compra e venda deve ser igual, independentemente da tendência global.
Olá a todos!!! Eu gostaria de fazer uma pergunta aos especialistas. Suponha que o meu indicador recebe dados do Expert Advisor. Como testar este indicador no Teste de Estratégia? Eu recebo um erro quando vejo que o meu EA não carregou. Alguém teve problemas com isso? Como é que eles resolveram este problema? Obrigado antecipadamente pela resposta.
Se não há código fonte, provavelmente não pode.