Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1433
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Você não entende o ponto principal, que é simplesmente a implementação de um plano de comportamento de preços. Quem diz que o plano tem de ser demasiado complicado e quem diz que tem de ser sempre o mesmo?
Se você pudesse comentar o que é o "plano de comportamento de preços". Em relação à estatística, bem, só a temos no arsenal, se algo é sempre diferente e não há forma de detectar o padrão (similaridade) lidamos com a aleatoriedade, como um simples CRS como x(t+1) = (a*x(t)+b)%c quando a quantidade de {a,b,c} é "aleatória" porque estatisticamente não é previsível, o mesmo com o BP, sem estatística = sem vantagem comercial = um empate
Se você pode comentar sobre o "plano de comportamento de preços". Quanto à estatística, bem, só a temos no arsenal, se algo é sempre diferente e não há maneira de detectar a regularidade (uniformidade) lidamos com a aleatoriedade, como um simples CRS como x(t+1) = (a*x(t)+b)%c com mais{a,b,c} é "aleatório" porque estatisticamente não é previsível, assim como com o BP, sem estatística = sem vantagem comercial = um empate
Deixe-me citar uma carta que escrevi recentemente a um amigo (o homem não é um comerciante ou matemático) - ela contém a essência da minha visão do mercado hoje e uma descrição de como tentar trabalhar com ele.
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Por que eu comparo isso com a alquimia, tudo é simples - as expectativas de resultado sempre excedem a realidade e essas expectativas não têm fundamentação científica, apenas hipótese. É uma constante busca e teste de ideias. Houve muitas tentativas de compreender e descrever o mercado durante o último século - o mundo científico tende à hipótese de que o preço é aleatório para os bens - o chamado passeio aleatório, mas justifica-o pelo facto de não poderem identificar padrões claros que afectam a formação dos preços - um admite que são muitos e por isso é impossível levá-los todos em conta, outros acreditam que cada preço é o equilíbrio entre a oferta e a procura. Na comunidade de comerciantes automatizados há muitas pessoas com diferentes formações e isso, naturalmente, influencia seus julgamentos - matemáticos, físicos, químicos, programadores, economistas, há também esportistas, pilotos, designers, em geral há muitas pessoas diferentes com diferentes experiências e bagagem de conhecimento, mas tudo isso não ajuda a atingir o objetivo.
A teoria de que o preço de um ativo é determinado apenas pela oferta e demanda e o preço atual é justo e o histórico de mudanças de preço não importa - descarto-o imediatamente por duas razões - é inútil e nenhum lucro pode ser derivado dele e há sempre aqueles que ficam com notas em vez de ativos - ou seja, um preço justo sempre esteve ausente para eles e seu volume deve ter influenciado o preço.
Em relação à teoria da caminhada aleatória - é como pegar os dados, escrever neles, digamos, delta de mudança de preço (em algum intervalo) com sinal(vetor) diferente, em algum intervalo de tempo, colocá-los em um saco preto e retirá-los do saco e desenhar um gráfico baseado em seus valores. Eu próprio não sou matemático, por isso desenho imagens para mim, para poder operar com conhecimento. Estranhamente, é de facto muitas vezes difícil distinguir um gráfico real de um passeio aleatório se olharmos para um número limitado dos seus elementos, 100-200, mas se estudarmos o gráfico em detalhe, veremos que não existem regularidades pronunciadas.
Na minha opinião, este não é o caso - o mercado é gerido por pessoas, e as pessoas são movidas por emoções, e há também pessoas, que se protegem das emoções com algoritmos de negociação. As emoções não são aceitáveis para executar traders - empregados de bancos e empresas de investimento, por isso tentam seguir certos algoritmos de ação, embora em modo manual, mas aprovados pela gerência. Eu imagino um movimento aleatório de preço de alvo para alvo, sendo o alvo um certo preço. O processo parece um rebanho de ovelhas movendo-se na direção necessária - o rebanho de ovelhas forma uma linha harmoniosa (movimento rápido - tendência), as ovelhas dispersas lateralmente (flutuação de alcance - plano), e então o pastor tem que se esforçar para direcionar as ovelhas para a direção necessária. Se o preço se movesse em uma direção todos lucrariam facilmente, mas aqui o ponto é a razão da mudança do vetor de movimento do preço, por que cubos com vetor oposto de repente começam a sair do saco. É claro que, exatamente nos pontos de reversão, uma pessoa interessada deve fazer um esforço máximo para mudar a tendência - isso nem sempre tem sucesso (há até mesmo métodos de pressão psicológica, quando na Profundidade do Mercado uma ordem é colocada para uma operação que é centenas ou até milhares de vezes maior do que a média - como se o participante do mercado desse uma dica de que o movimento adicional será comprado e é melhor fechar as posições, pois para tais ações a punição nos Estados é imposta, por sinal).
Os participantes do mercado acreditam em padrões, e é essa crença, expressa em ação, que permite que tais padrões existam.
Portanto, reduzo a tarefa à identificação de padrões que estão realmente presentes devido à crença neles pelos participantes do mercado e à aplicação real de algoritmos pelos grandes participantes da negociação. Durante os longos anos de negociação de câmbio muitos indicadores foram inventados, que são populares entre os comerciantes, até o Banco Central da Rússia os utiliza em suas previsões e promove análises técnicas (estimativa do movimento de preços no passado, a fim de prever o provável curso dos eventos). Prefiro procurar manifestações de curto prazo do carácter do mercado, dentro de um dia ou mesmo 1-3 horas em Moex.
É claro que encontrar um padrão com alta probabilidade é um grande sucesso, mas muitas vezes na janela de busca e identificação de um padrão, a vida deste padrão termina, é claro, porque é apenas uma aproximação de padrões (relação de preço e sua medição (indicadores)).
O desafio é criar uma metodologia para identificar padrões (partes do algoritmo de outra pessoa) e avaliar esses padrões. Em essência, precisamos de muitos padrões diferentes e variados, cuja probabilidade de resultado será lucrativa em sua soma, ou seja, padrões falsos (aleatórios) devem ser menores do que aqueles cujos padrões continuam a se mostrar além da observação. E mesmo os padrões detectados são mais como presságios, descrevendo fenómenos que coincidem com padrões reais - algum tipo de satélites.
Isso é exacerbado pelo fato de que o mercado está mudando - evoluindo naturalmente - e por isso é difícil avaliar a qualidade da identificação de padrões estáveis que levam ao resultado esperado.
E enquanto os processos de identificação e avaliação podem ser automatizados, o processo de criação de um preditor (característica que deve ser levada em conta na busca de um padrão - por exemplo, hora, dia da semana, nível de preço de uma opção (strike), posição de preço em relação à média móvel de preços) é muito difícil de automatizar - passar por todas as variantes requer recursos enormes, e temos que inventar - analisando possíveis relações com os nossos olhos, que mais tarde serão testadas com a aprendizagem da máquina.
Métodos abertos de aprendizagem de máquinas não são muito eficazes em tais condições - onde o ruído, a partir de padrões errados, sobrepõe grãos de informação valiosa - o problema é que todos estes métodos utilizam o chamado princípio da ganância, por isso, após o modelo de treino, que é geralmente uma variação na árvore de decisão, tento considerar separadamente cada folha da árvore e dar-lhe uma estimativa.
Agora 6 computadores com 6-8 núcleos cada um estão directamente envolvidos nos cálculos.
E o que acaba acontecendo - a falta de qualquer dogma para se recuperar, expectativas inflacionadas de sucesso, resultados aleatórios brilhantes na forma de excelentes testes de algoritmos e a fusão de dados fora da amostra de treinamento - isso é a alquimia.
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Eu comprei isto, mas estou a dar-te, precisas mais.
Obrigado, vou precisar dele...
Não há problema! Entre! Seria bom para os lucros!
Você não percebe - será útil em termos de um bem para implementar quando não há nada para comer...
Claro que não entendo, nos anos 90 tais bens eram um saco de batatas, um saco de farinha e um saco de açúcar, mas aparentemente os tempos mudaram - os valores também mudaram.
Hum, não me lembro de estes bens serem detidos para venda, mas sim para consumo.
hmm, você tem uma espécie de "negócio russo", como na piada:
Roubar uma caixa de vodka, vender a vodka, beber o dinheiro.
Você parece ter indicado o propósito de armazenar bens - vendê-los quando não há nada para comer, sem hesitar eu lhe dei uma maneira mais confiável de armazenar tais bens, por assim dizer sem custos ou despesas gerais.
Eu não te entendo mais, acho que é o fim da discussão, aparentemente a piada não funcionou.
Durante três anos a professora Ma tem vindo a aperfeiçoar a arte do MoD)))
para citar a carta...
Desligue tanto o fórum como a correspondência. Preste atenção ao significado da palavra "padrão"...
Uma carta para um amigo...
Tudo verdade, concordo com tudo, em geral, mas não é tão fácil passar de tais palavras aos actos. Sim, o mercado é movido por pessoas e elas fazem-no por uma razão, mas arriscam o seu dinheiro, ou seja, arriscam o seu conforto e o dos seus familiares, segurança, saúde, cada participante certamente assume os seus próprios riscos, mas mesmo assim as decisões individuais de negociação não podem ser chamadas de casuais, se você souber o cenário em cada caso. Mas você tem que entender que a maior parte da liquidez, especialmente no mercado de câmbio NÃO é ESPECULATIVA, é uma estúpida troca de moeda, hedging, etc. O principal é que os negociantes de espectáculos precisam de comprar/vender "muito" (% do volume de negócios diário). Agora estão a jogar todo o tipo de jogos manipulativos, cada vez diferentes, para confundir o "peixe isco", tudo vai para o arsenal aqui, os movimentos enganosos, desequilíbrios no mercado, etc.
E temos de contar apenas com estatísticas...
conspiração?
Porque é que o Maxim drenou a conta? - quanto tempo a conta ficou ativa?
Há uma demonstração, mas ainda é uma pena.