Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1386
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desbaste é deitar fora metade da informação de novo e engrossar o modelo
Se não o fizer, o seu modelo estará cheio de lixo, e o seu trabalho será limpá-lo.
Mais uma vez, há uma substituição de conceitos... não há lixo no mercado, não é um aterro sanitário )) cada preço é importante
assim como não há emissões no mercado do ponto de vista clássico. As emissões são ainda mais importantes aqui, contêm muita informação útil, são geralmente info-geradoras
se passarmos para métricas de nível, os "outliers" desaparecem como uma espécie.
Não há lixo no mercado, não é uma lixeira)) cada preço é importante
Este é o reino do misticismo. Uma aba da asa de uma borboleta desencadeia um tsunami. É possível, mas é muito raro. E é impossível apanhá-lo.
Infelizmente, as citações são a parte superior do iceberg, não contêm muita informação sobre as razões das mudanças. Existem factores puramente técnicos, mas não são preços.
por isso, se precisares de o desbastar, não sobra muito, imho.
Embora, é claro, dependa de como você o afina... Acabei de adicioná-lo ao tópico dos retornados, que as importações ficam entupidas quando você aumenta a amostra, e você precisa verificar a correlação
Infelizmente, as citações são apenas a ponta do iceberg, com pouca informação sobre as causas da mudança. Existem factores puramente técnicos, mas não são factores de preço.
Por isso, se você também o afinar, não sobra muito, imho.
Embora, é claro, dependa de como você o afina... Acabei de adicioná-lo ao tema dos retornados que as importações ficam entupidas quando você aumenta a amostra, e você precisa verificar a correlação
Descobri uma espécie de modelo matemático do mercado em vez de, como afirma Automat, um modelo dinâmico.
Há algum tempo que procurava uma solução para esta mesma fórmula de mercado, os resultados foram, mas não impressionantes. Em breve voltarei à busca, mas com vigor renovado. Sempre falta alguma coisa pequena, agora só é preciso entender qual delas.
Descobri uma espécie de modelo matemático do mercado em vez de, como diz o autómato, um modelo dinâmico.
Há algum tempo que venho procurando uma solução para essa mesma fórmula de mercado, o resultado foi apenas inexpressivo. Em breve voltarei a procurar, mas com vigor renovado. Falta sempre alguma pequena parte, a única coisa a fazer é compreender qual delas.
Eu mantenho o modelo geralmente aceite de um mercado eficiente
e procurar ineficiências, que por vezes aparecem, mas que são niveladas num mercado competitivo
aderir ao modelo reconhecido de um mercado eficiente
e procurar ineficiências que por vezes surgem mas que depois são compensadas num mercado competitivo
É isso mesmo. Mas não acho que a história "profunda" tenha muito impacto no presente. Pelo menos com base nos princípios dessa mesma eficiência. No final, uma análise profunda da história diretamente no trabalho não tem sentido. Se houvesse realmente algumas regularidades - dependências, elas seriam facilmente detectadas por métodos padrão.
É isso mesmo. Mas não acho que a história "profunda" tenha muito impacto no presente. Nem que seja com base nos princípios da eficiência. No final, uma análise profunda da história diretamente no trabalho não tem sentido. Se realmente existissem alguns padrões, eles seriam facilmente detectados na história por métodos padrão.
Nem sequer é a história profunda, mas o facto de o preço não estar no mesmo "nível" que estava antes.
modelos sobre retornados não levam isso em conta
não é sequer a história profunda, mas o facto de o preço não estar no mesmo "nível" que estava antes
os modelos sobre os retornados não levam isso em conta.
Eu não tenho retorno. São preços escalonados em relação à contagem de amostras zero. Já escrevi, em um mercado estável M(dC/C) = ~const, onde C é o preço do instrumento.
Com diferentes preparações de dados, os movimentos dependerão do preço do instrumento, ou seja, a escala flutuará constantemente de amostra em amostra, enquanto a maioria dos métodos MoM são muito sensíveis à escala.
Não tenho nenhum retorno. Estes são preços escalonados em relação à contagem de amostras zero. Já escrevi, em um mercado estável M(dC/C) = ~const, onde C é o preço do instrumento.
Com uma preparação de dados diferente, os movimentos dependerão do preço do instrumento, ou seja, a escala flutuará constantemente de amostra em amostra, e a maioria dos métodos de MO são muito sensíveis à escala.
este é o último valor de retorno para cada atraso, não importa como você o chama
você não tem uma amostra mas muitas, a sequência de tais amostras para cada característica será uma sequência de incrementos
Mais uma vez, o que é bom para o MO não é necessariamente bom para o mercado. Estes métodos não foram concebidos para o mercado, por isso estou à procura de compromissos