Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1381

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Yuriy Asaulenko:

Sim, não ele, masAleksey Vyazmikin. Erro meu.

(Escala para cima, sim, claro, mas eles não deixam de ser preços).

Eu cheguei à conclusão há muito tempo que o preço não é um "f-f-from" e não entendo o quê, então eu vou perder a informação, e o resultado será pior.

Não consigo resolver o problema, não tenho ideias. Talvez me possas dar uma dica?
 
Maxim Dmitrievsky:

Eu cheguei à conclusão há muito tempo que o preço não é uma função e não entende o que é, então mesmo que você o proíba, ele apenas perderá informações e isso é tudo, e como consequência o resultado irá piorar.

Não consigo resolver o problema, não tenho ideias. Talvez me possas dar uma dica?

Já mastigaste o gráfico em bruto?

Pode ajudá-lo em cerca de dez anos)))).

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu cheguei à conclusão há muito tempo que o preço não é uma função e não entende nada, então mesmo que você o proíba, ele apenas perderá informações e isso é tudo, e como consequência o resultado será pior.

À questão da escalada... Não consigo resolver o problema, não tenho ideias. Talvez me possas dar uma dica?

No código, que foi publicado no outro dia, há uma linha com escalas, antes dos NS para alimentar.

while i < LenHist:
    x = []
    for j in range(0, 20): #Подготовка данных для НС
        x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)

    out = MLP.Predict([x]) # запрашиваем прогноз НС
    if out >= 3.0:
        i = Long(i)       
        tmp.append('L')
    elif out <= -3.0:
        i = Short(i)        
        tmp.append('S')
    i += 1

Para um NS de 20 entradas. A proporção (1000) pode ser qualquer coisa que a NS goste. E assim por diante.

 
Yuriy Asaulenko:

No código que afixei no outro dia, há uma linha com escala antes de ser alimentada para o NS.

Para NS de 20 entradas. A proporção (1000) pode ser a que a NS gostar. É mais ou menos assim.

por isso são 20 incrementos multiplicados por 1000

 
Maxim Dmitrievsky:

por isso são 20 incrementos multiplicados por 1.000.

Que acréscimos? Esta é uma sequência de preços em escala, neste caso, Fechar. Todos os rácios da sequência são preservados inalterados.

 
Divida

SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]

A cláusula de preço i-j sobre i-é um retornado

você recebe 20 retornados com atraso de 1 a 20, depois multiplique por 1000 por alguma razão
 
Maxim Dmitrievsky:
Divida

SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]

i-j price i-j é um retornado

você recebe 20 retornos com atraso de 1 a 20, depois multiplique por 1000 por alguma razão

Eu não estou familiarizado com devoluções. Eu não estou familiarizado com essa terminologia)). É uma simples transferência zero do sistema de coordenadas e escalas.

Multiplicamos por 1000 para que os números na entrada NS estejam em uma escala normal (não pequena). )) Defina o coeficiente conforme desejado, dependendo da faixa dinâmica dos NS ou entradas florestais.

 
Yuriy Asaulenko:

Não estou a par dos retornados. Não estou familiarizado com a terminologia). É um simples zeramento e escalonamento do sistema de coordenadas.

Nós multiplicamos por 1000 para que os números na entrada NS estejam em uma escala normal (não é bom). )) Seja qual for o coeficiente desejado, é o que você define, dependendo da faixa dinâmica das NS ou entradas florestais.

Quando você divide um preço por um próximo com um atraso, é um retornado, ou seja, o aumento de preço com um determinado atraso.

 
Maxim Dmitrievsky:

Quando você divide um preço por um preço próximo com algum atraso, este é um retornado, ou seja, um incremento de preço com um determinado atraso.

A série inteira é dividida por Close(0), ou seja, o ponto zero da série é sempre 1 - isto nos leva à mesma escala para todas as amostras. Subtrair 1 de cada termo da série - trazer a série para a origem. Multiplique pelo fator de escala (1000), para combinar o intervalo com a entrada NS.

Não goste, não use).

 
Yuriy Asaulenko:

Ali, a linha inteira é dividida por Close(0), ou seja, o ponto zero da linha é sempre 1. Subtraia 1 de cada termo de linha - traga a linha para a origem. Multiplique pelo fator de escala (1000), para combinar o intervalo com a entrada NS.

Não, não goste, não aplique).

não, só estou dizendo que é devolução, você pode colocar log() em vez de -1, a mesma coisa vai acontecer, ou seja, logreturns. Esta perda de informação é muito significativa, já que você só tem 20 delas.

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