Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1256

 
elibrarius:
A propósito, tenho uma situação em que a primeira separação quase não melhora o erro e a segunda separação melhora em 100%.

Eu tenho 4 sectores com 10 pontos em cada um. 1 fenda, seja ao longo do eixo x ou do eixo y. Quase não vai melhorar o erro, ele permanecerá em torno de 50%. Por exemplo, a primeira divisão no meio na vertical. Uma segunda fenda no meio na horizontal resultará numa melhoria muito forte no erro (de 50% para zero).
Mas esta é uma situação criada artificialmente, não acontece na vida.

Você pode usar um kernel (dados transormat) e fazer uma divisão. Eu não sei que tipo de núcleo para este caso, mas definitivamente deveria ser

As séries cronológicas não são previstas dessa forma, você precisa de ciclos e componentes periódicos. E como no mercado elas desaparecem à medida que a amostra cresce, todos têm um erro de 50/50

Com uma boa regularização você obtém ciclos mais longos e o sistema vive mais tempo, mas as transações são menores.

 
Maxim Dmitrievsky:
As séries cronológicas não são previstas dessa forma, você precisa destacar ciclos, componentes periódicos. E como no mercado todos eles desaparecem quando o tamanho da amostra aumenta, é por isso que todos têm 50/50 de erro.

Não posso discutir com isso.)

 
Maxim Dmitrievsky:

por isso é um erro de 50-50 para todos.

Nem todos:) Eu tenho 10-15% de erro.

 
Kesha Rutov:

Nem todos:) Eu tenho um erro de 10-15%.

Eu também, mas não significa muito em novos dados... bem melhor do que 50 sim.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu também, mas isso não significa muito em novos dados... bem melhor que 50 sim

Está tudo bem com novos dados, o problema é que o MO não desempenha qualquer papel no comércio, como indicadores, o sucesso depende de algo mais escapando à interpretação formal.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu também, mas não significa muito sobre os novos dados... bem melhor do que 50 sim

Se o seu lucro for maior do que a sua perda, 50 é o melhor). Não deves persegui-lo, é mais do que suficiente.
 
Kesha Rutov:

Tudo está bem com novos dados, o problema é diferente, o MO não desempenha nenhum papel no comércio, assim como os indicadores, o sucesso depende de algo mais que escapa à interpretação formal.

É isso mesmo. Bem, pelo menos em geral formula isto e depois ensina mo). Mo conseguirá esclarecê-lo por si só.
Eu já escrevi: primeiro a estratégia básica, depois o MO.
 
Kesha Rutov:

Tudo está bem com novos dados, o problema é diferente, o MO não desempenha qualquer papel no comércio, bem como indicadores, o sucesso depende de algo mais que escapa à interpretação formal.

você tem que entender que o sucesso depende de algo mais que escapa a uma interpretação formal.

 
Kesha Rutov:

Tudo está bem com novos dados, o problema é outra coisa, o MO não desempenha qualquer papel no comércio, assim como os indicadores, o sucesso depende de algo mais que escape a uma interpretação formal.

O sucesso depende da sorte que acompanha os tolos, só eles podem se engajar em MO e fazer parecer promissor;)
 
Yuriy Asaulenko:
Se o seu lucro for maior do que a sua perda, 50 é o melhor). Não deves ir atrás dele, é mais do que suficiente.

Sim, mas não é assim tão simples, por exemplo uma entrada aleatória e TP/SL = 2 acabará com a mesma perda no spread, porque a paragem será duas vezes mais frequente do que o lucro, o mercado não pode ser vencido tão facilmente, por isso Soros e Buffett são bastante raros.

Yuriy Asaulenko:
Exactamente. Portanto, pelo menos formule algo em termos gerais, e depois ensine-lhes). Mo será capaz de elaborá-lo por si só.
Eu já escrevi: primeiro vem a estratégia básica, e só depois o mo.

Conhece este "alguma coisa", esta "estratégia básica"?

Maxim Dmitrievsky:

É a totalidade de tudo no mundo, até o dia em que você nasceu.

Isto é sabedoria, omnisciência, mas como é que se encontra sem morrer?