Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1206
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Porquê aproximá-lo? Já está dividido em 10 estados pelo algoritmo de Viterbi, como um cluster em essência.
Eu acho que o preço deve ser aproximado antes de fazer devoluções ou não fazer devoluções?
Não sei dizer se devo aproximar-me ou não.
A propósito, se alguém quer brincar com "cmm" aqui está um artigo com código e exemplos em R
http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/
A propósito, os estados SMM no artigo são bastante interpretáveis.
E há uma dependência...
Treinei "SMM" (modelo Markov oculto) em retornados, dividi-o em 10 estados e ensinei-o sem um professor.
distribuições estatais.
E aqui agrupei os retornos por estados, ou seja, cada fila é um estado de mercado separado.
Alguns estados (1,4,6,8,9) têm muito poucas observações, pelo que não podem ser tidas em conta
E agora vou tentar regenerar a série, ou seja, fazer uma soma cumulativa, se alguma tendência for encontrada em alguns dos estados - a regularidade na direção
Eu fiz uma soma cumulativa.
Os Estados 5 e 7 têm uma estrutura estável, 5 para a baía e 7 para a aldeia.
Distribuições e curvas muito interessantes. Há assimetria em quase todos eles. Obrigado, vou dar outra olhadela e admirar.
A propósito, os estados SMM no artigo são bastante interpretáveis.
Bem, ninguém está a discutir, eu só escrevi sobre isso ao Maxim.
Bem, ninguém está a discutir, eu só estava a escrever sobre isso ao Maxim.
O graal será publicado em breve, é só esperar um pouco... Você pode enviar cartas de agradecimento com distribuições em dinheiro mais tarde.
engolir em :)
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
o graal será publicado em breve, basta esperar um pouco... cartas de agradecimento com distribuições em dinheiro serão enviadas mais tarde
engolir em :)
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
Fixe, parece uma espreitadela a um laboratório mágico. O valor para a ordem-mágica só confirma este sentimento)
Fixe, parece que vou entrar num laboratório mágico. O valor para a ordem-mágica só confirma este sentimento)
Tenho mais algum material sobre o PCA, preditores de reconstrução e outras coisas, acho que vou escrever mais um artigo mais tarde, antes de ir ao Python MO
Há mais material sobre PCA, preditores de overclocking e outras coisas, acho que vou escrever mais um artigo mais tarde, antes de mudar para o Python MO.
Sim, isso não estará fora do lugar.
Obrigado pelo artigo.
Então, finalmente você combinou "Monte Carlo" com RDF:)))
O artigo parece ser interessante...Vou ver como é eficaz nos testes ao vivo e que melhorias podem ser feitas e vou actualizá-lo...
Se você tiver alguma preocupação importante a abordar nesta versão para melhorar os resultados dos testes futuros, então você pode me avisar.
Em vez de "amostragem aleatória" com shift_prob (probabilidade deslocada em código), quero fazer amostras de diferentes distribuições, o que depende dos estados atuais do mercado... você pode pensar em
pode tentar diferentes distribuições para ele
Interessado aqui, deparou-se com
Fundamentos da Análise de Dados Bayesianos em R!