Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1176
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Há artigos sobre o MOE, onde tudo é cientificamente substanciado, mas aqui é mais provável ou os iniciantes podem fazer perguntas, ou discutir algumas ideias para tentar. Em geral, você deve escrever um artigo quando já está confiante nos resultados de suas ações, eu ainda estou longe disso.
Mas, na minha opinião, a incerteza é um traço comum, tanto para este tópico do fórum como para artigos sobre MO.
Manifestações de confiança são observadas apenas no corrico, caso contrário a frágil construção infelizmente desmorona com a mínima pressão.
E uma das razões para isto, penso eu, é precisamente por causa do excesso de cientismo, e outra razão é que nós, como principiantes, estamos sempre a tentar começar do zero e a questionar conceitos fundamentais.
Parece-me que, em vez destes extremos, devemos apenas pegar em modelos MO prontos com exemplos e escrever Expert Advisors prontos, testá-los, monitorá-los e dar resenhas em artigos.
Entretanto o MQL acoplado com bibliotecas Python e R dá um escopo ilimitado nessa direção, então mais uma vez eu ofereci meu motor, se necessário eu estou pronto para conectar e ajudar.
E, na minha opinião, a incerteza é uma característica comum, tanto para este ramo do fórum como para os artigos sobre MO.
Manifestações de confiança são vistas apenas no corrico, caso contrário a frágil construção infelizmente desmorona com a mínima pressão.
E uma das razões para isto, penso eu, é precisamente por causa do excesso de cientismo, e outra razão é que nós, como principiantes, estamos sempre a tentar começar do zero e a questionar conceitos fundamentais.
Parece-me que, em vez destes extremos, devemos apenas pegar em modelos MO prontos com exemplos e escrever Expert Advisors prontos, testá-los, monitorá-los e dar resenhas em artigos.
É por isso que eu sugeri mais uma vez o meu próprio motor, se eu precisar dele, estou pronto para ajudar.
Concordo parcialmente com o seu pensamento, mas os modelos de MO para negociação têm peculiaridade - não-estacionariedade, ou melhor, amostras muito pequenas, incapazes de descrever todos os fenômenos possíveis, e eu não conheço tais exemplos por analogia com outras direções, então eu tenho que fazer algo de meu próprio.
Eu não vou me recusar a ajudar, porque eu sou muito mal versado em construção de modelos, e tendo feito alguns ajustes de Catbust que eu vi, os resultados podem depender muito dos ajustes do modelo, o que dá mais perguntas do que respostas. E a pergunta que eu tenho hoje é que máximo pode ser sobrevivido da minha amostra com preditores, pois não está claro se eu preciso fazer mais preditores ou se já tenho o suficiente para o mínimo.
Ajuda na ligação do catbust sob a forma de pitão ao terminal - será certamente necessário, obrigado!
Concordo parcialmente com o seu pensamento, mas os modelos de MO para negociação têm peculiaridade - não-estacionariedade, ou melhor, amostras muito pequenas, incapazes de descrever todos os fenômenos possíveis, e eu não conheço tais exemplos por analogia com outras direções, então eu tenho que fazer algo de meu próprio.
Eu não vou me recusar a ajudar, porque eu sou muito mal versado em construção de modelos, e tendo feito alguns ajustes de Catbust que eu vi, os resultados podem depender muito dos ajustes do modelo, o que dá mais perguntas do que respostas. E a pergunta que eu tenho hoje é que máximo pode ser sobrevivido da minha amostra com preditores, pois não está claro se eu preciso fazer mais preditores ou se já tenho o suficiente para o mínimo.
Ajude a conectar o ketbust como uma pitão ao terminal - claro que vou precisar dele, obrigado!
Se você está fazendo perguntas, elas são essencialmente as mesmas de quando se cria qualquer tipo de Expert Advisor, quais dados usar e quais configurações usar para obter o melhor resultado. As respostas a essas perguntas provavelmente precisam ser encontradas através de desenvolvimento, depuração, testes e otimização, como de costume.
Isso é o que eu faço :) Só pensei, e se alguém tem grandes habilidades neste negócio em particular para trabalhar com modelos ...
Isso é o que eu faço :) Só pensei, e se alguém tiver grandes habilidades neste trabalho em particular com modelos ...
O acoplamento de tempo de execução da MQL com bibliotecas Python e R dá um escopo ilimitado nessa direção, então mais uma vez ofereci meu motor, se necessário estou disposto a me conectar e ajudar.
Posso ver o código fonte do motor? Pergunto-me como será feito.
Óptimos testes, obrigado.
Existe alguma informação sobre o diferencial de erros do teste de treino? basta ter uma Precisão ou logloss lá, os mais comuns
por exemplo, algo como isto
teste da direita para a esquerda:
Estou interessado na capacidade do modelo de generalizar, e quais são as proezas para combater o excesso de roupa. Vejo que dominaste a ferramenta rapidamente. Finalmente, conversações substantivas :))
Parece complicado; já foi dito em algum lugar acima que um dos sinais de baixo overfits é exatamente a semelhança dos gráficos de equidade em Lerning e Quizzo; a mesma lógica é aplicada à classificação/regressão enquanto a equidade é a conseqüência.
Infelizmente, não há solução para este problema:
1. ou escreva numa língua (plataforma) TC de terceiros, mas você tem problemas:
a) sem dados históricos
b) nenhum testador
c) nenhum teste em uma conta demo
-) pode haver alguns problemas com o suporte da plataforma, por exemplo, pesquisei no Google o Alglib, há muito pouca informação sobre ele, tudo apenas no site do desenvolvedor, não há suporte
Todas essas coisas que você precisa corrigir com .dll, integrações e outras muletas.
2. ou você escreve tudo em MQL e não terá nenhum problema a.b.c.. Você vai procurar por soluções prontas e aparelhos matemáticos em código base ou escrever toda a lógica (do aparelho matemático) a partir do zero com a ajuda de capacidades MQL.
A variante universal é a .dll, que pode ser usada em código MQL. Se você escrever o código por si mesmo, esta é a solução mais prática, você não pode usar .dll para o Mercado.
Muitos sistemas de desenvolvimento e análise permitem-lhe criar um .dll como exemplo - Matlab
HH: Estou 90% satisfeito com MQL, o único problema é que eu tenho que fazer quase toda a visualização dos resultados do zero. Em Matlab, a saída está sempre à mão, uma linha de código e você tem um gráfico pronto, todas as variáveis são visíveis, você pode mudar as variáveis... em uma palavra, Matlab é um ambiente de desenvolvimento pronto para uma ferramenta matemática.
À primeira vista parece como você diz, mas após cerca de 3 ou 5 anos de produção de muletas e forros para sistemas RAD você logo percebe que, infelizmente, "não existe tal coisa como almoço grátis". A situação com os sistemas RAD é como um martingale que "varre o lixo para debaixo do tapete", simplifica a modelagem de modelos, mas torna muito mais difícil a personalização, cujo trabalho é a essência da profissão. É por isso que um potencial fantoche leva de 2 a 3 anos como iniciante para aprender no RAD, porque é mais fácil e eficaz, e depois passa suavemente para o seu próprio software.
O que vale numa língua de terceiros:
1. Carregue o histórico para CSV,
2. Faça um testador (isto é apenas e não mais do que um loop),
3. Em uma conta demo, você pode testar, digamos, através da troca de arquivos com o terminal. Se você fizer isso via RAM-Disk, o desempenho é como trocar através da memória - Gigabytes por segundo.
Se o sistema for bem sucedido, o que não será a primeira vez, poupará muito tempo para a modelação. E como colocá-lo no terminal depois é uma questão solúvel.
O diabo está nos detalhes :) Por exemplo, por alguma razão acontece que com diferentes testadores os resultados de uma estratégia e de um dado são diferentes, às vezes muito, mas alguém está certo (o mais próximo da verdade).
Posso ver o código fonte do motor? Pergunto-me como será feito.
O motor está integrado num grande projecto, existem muitos megabytes de código fonte em várias línguas, apenas intérpretes, além de python e p, existem também o scripting java e pascal.
E se você está interessado no princípio e exemplo da execução do código Python, que eu uso, eu já o ofereci aqui há muito tempo.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133