Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1141

 
Rashid Umarov:

Não depende dele, pois é calculado como Ki=balancear_após_fixar_sem_referir_sem_referir_resultado antes_de_fixar_resultado depois de fixar o resultado da i-ésima troca.

A linha Kn contém valores em torno de 1:

  • Se o i-ésimo comércio é lucrativo, então Ki>1.
  • Se a i-ésima troca é uma perda, então Ki<1.
Rashid Umarov:

Eu peguei no seu relatório, copiei negócios dele e fiz cálculos em Excel. Estou a anexar o ficheiro.

Como você pode ver, o Sharpe Ratio é calculado corretamente no relatório de teste.


Obrigado pelo exemplo de cálculo!

E ainda há uma dependência do tamanho do depósito inicial, mas não tão substancial, eu olhei através do arquivo Excel e verifiquei essa dependência no mesmo local, depois de adicionar as fórmulas para o cálculo do saldo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Obrigado pelo exemplo de cálculo!

E ainda há uma correlação com o tamanho do depósito inicial.

Mostre-o aqui mesmo, senão você pode ser banido.

PS Presume-se um depósito inicial razoável e tamanho de lote para negociação. Não muito pequeno e não muito grande. E então não se colocará a questão porque o lucro médio de $1 num depósito de $100 k mostra pior Sharpe do que o lucro médio de $100 num depósito de $1000.

 
Rashid Umarov:

Mostra-o aqui mesmo, senão vais ter de ser banido.

É hora de introduzir um exame teórico obrigatório para admissão ao fórum))

 
Renat Akhtyamov:

Como calcular o Sharpe ratio para uma troca?

Não) Você precisa de pelo menos dois - para calcular a variância amostral)

 
Porque é que estás a implicar com este sharpe? Não sei, e não tenciono fazê-lo. Há critérios estatísticos normais, é isso que você tem que usar.
 
Yuriy Asaulenko:
O que me estás a incomodar com esta razão Sharpe? Eu não sei e não tenciono saber. Existem critérios estatísticos comuns, devem ser utilizados.

O coeficiente Sharpe também é bastante comum. Essencialmente uma média sem dimensionalidade.

 
Aleksey Nikolayev:

O coeficiente Sharpe também é bastante comum. Basicamente, uma média sem dimensionalidade.

Na verdade, eu sei). O critério é sobre nada.

 
Yuriy Asaulenko:

Na verdade, eu sei.) O parâmetro é sobre nada.

como eu o entendo - dá uma indicação de esperar para ver...

Se não tiveres de esperar, vai ser alto.

mas em termos de perda fixa/lucro, é um pouco interessante.

 
Yuriy Asaulenko:

Na verdade, eu sei.) O critério é sobre nada.

Mas não é realmente "nada".) É uma estimativa inicial bastante boa da significância estatística da diferença entre a média e zero. E funciona sem pressupor uma distribuição normal - devido à desigualdade de Chebyshev.

A sua desvantagem é que não distingue os desvios "bons" da média dos "maus", mas há um drawdown para isso.

 
Rashid Umarov:

Em primeiro lugar, as fórmulas de estimativa podem ser encontradas no artigo Matemática no Comércio. Avaliar os resultados das negociações.

Em segundo lugar, o artigo mostra que o Sharpe é calculado com base nos resultados comerciais (negociações) e não nas flutuações do patrimônio líquido.

Respondido no tópico sobre erros https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798

Ошибки, баги, вопросы
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  • 2018.11.05
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