Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1040
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Poderia elaborar os roteiros?
Não tenho nenhum problema em combinar os componentes de um programa R em um só.
Uma chamada para R na secção OnInit e uma chamada para OnTick para um sinal que produz uma dúzia ou mais de funções escritas em R. Dentro destas funções estão as chamadas para funções de pacotes R, incluindo as computacionalmente complexas, ou seja, quais funções de chamada escritas em C++ ou Fortran, eu não sei exatamente. Toda esta diversidade não é visível na EA, as alterações nos textos de R não alteram nada na EA....
Qual é o meu problema? E como este problema, que eu não consigo ver, seria resolvido em Python?
Não sei bem qual é realmente a pergunta.
Um artigo sobre linguagens de script para informações gerais -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык O artigo está um pouco desatualizado, mas dá alguma idéia.
R também não é mais do que uma linguagem de scripting altamente especializada para o seu ambiente de desenvolvimento, destinada a manipular os seus próprios pacotes especializados para o ambiente R.
Mm-hm....
Aparentemente, tendo finalmente ficado estupefactos, os membros desta linha decidiram fazer uma pausa...
É isso mesmo!
No entanto, ainda me vou permitir uma pergunta:
Em Kolmogorov, para prever o próximo valor NE, são necessárias duas condições:
1. Expectativa de NE deve ser =0.
Duas coisas satisfazem este critério:
a) os retornos (primeiras diferenças, incrementos) do preço
b) soma dos incrementos na janela deslizante
ESTÁ BEM. As devoluções foram batidas para cima e para baixo - sem peixes. A soma dos incrementos ainda não está lá - certo?
2. ACF na janela deslizante deve ser:
uma função periódica. Certo?
Alguém já tentou traçar a distribuição de frequência desta função? O que deveria ser para que o dinheiro flua desenfreado para os nossos bolsos?
Cansados de lutar com o forex e de tentar chegar ao topo da Forbes, decidimos alegremente que a burrice não é o pior estilo de existência :))
Cansados de lutar com o forex e de tentar chegar ao topo da Forbes, decidimos alegremente que a estupidez não é a pior maneira de viver :))
:)) Eu concordo, Max. Mas, na verdade, eu revisito, ocasionalmente, um passado feliz... Os sonhos sobre o Graal são indestrutíveis... É hora de escrever um poema :)))
:)) Eu concordo, Max. Mas, para falar a verdade, de vez em quando, me debruço sobre o passado feliz... Os sonhos do Graal são indestrutíveis... É hora de escrever um poema :)))
Quanto à ACF - Continuo a manter a opinião de que os retornos têm de ser invertidos após um certo ponto, e o melhor ponto a procurar é onde existe uma periodicidade clara em termos de ACF em ambos os pedaços. Então preveja algo baseado em retornados invertidos do passado. Mas até agora, claro, ainda não o fiz eu mesmo :)
A propósito, os erros também serão bastante significativos, mas o prognóstico não será tão aleatório como com todas essas autoregressões e gargalhadas. + Você tem que modificar o modelo especificamente para diferentes situações.Em relação à ACF - Continuo a manter a opinião de que os retornos devem ser invertidos após um certo ponto, e procuro o melhor ponto onde há uma periodicidade clara na ACF em ambos os trechos. Então preveja algo baseado em retornados invertidos do passado. Mas até agora, claro que ainda não o fiz eu mesmo :)
Um pouco de encorajamento - os fluxos ACF em Erlang assumem uma aparência periódica quando a ordem do fluxo é aumentada.
Só(!) em Erlang flui e nada mais. Trabalhar com OHLC nas barras M1, M5 etc. não produz tal efeito.
Mas, tendo em conta o nível mais baixo dos participantes deste fórum, a total estupidez aos seus olhos - este problema será resolvido ainda por muito tempo... IMHO.
Esperamos, como de costume, pelo Koldun e pela Aleshenka. Eles virão no momento certo. Eu acredito nisso.
Um pouco de segurança - os fluxos ACF em Erlang assumem uma aparência periódica à medida que a ordem de fluxo é aumentada.
Isto é óbvio para o ouriço. Mas apesar disso, o resultado será zero no depósito.
Apenas(!) em Erlang flui e de nenhuma outra forma. Trabalhar com OHLC nas barras M1, M5, etc. não dá esse efeito.
Perdoa-me, Alexandre, mas estás a falar de uma confusão tão louca que nem eu consigo suportar).
Este é exatamente o caso descrito na literatura - ai de mim) IMHO.
Não tem cérebro. Mas apesar disso, o resultado será um zero no depósito.
Perdoa-me, Alexander, mas estás a dizer disparates tão selvagens que nem eu conseguiria suportar).
Este é exatamente o caso descrito na literatura - ai da mente) IMHO.
Não, bem, eu posso estar errado, Dimitri - eu simplesmente não sou capaz de comparar tudo. Acabei de ver a periodicidade do ACF no par EURJPY em Erlang da 30ª encomenda e fiquei contente... Nunca o tinha visto antes...
Em relação à ACF - Continuo a manter a opinião de que os retornos devem ser invertidos após um certo ponto, e procuro o melhor ponto onde há uma periodicidade clara na ACF em ambos os trechos. Então preveja algo baseado em retornados invertidos do passado. Mas até agora, claro que ainda não o fiz eu mesmo :)
Você não tem a menor idéia sobre ACF. A propósito, você também terá grandes erros, mas o prognóstico não será tão casual como com todas essas autoregressões e lixo. + Você tem que fazer um modelo específico para diferentes situaçõesIdeia brilhante, que diz apenas que não se tem a mínima ideia sobre a ACF.
Uma idéia brilhante que só mostra que você não tem a menor idéia sobre ACF.
Continua...