Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1017
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Porque é que toda a gente está fixada em fichas?
Já tentei 1000 e 200 fichas - há muito pouca diferença nas previsões. Diferença muito mais significativa no método de despejo dos dados. Há uma diferença muito grande entre tentar prever uma barra completa de 1 bar e 0,5 bar do que reduzir 1000 fichas para 200.
Gianni:
Infelizmente, o segredo é o principal requisito aqui)))) É umprotocolo de troca de modelos C++ ofuscados que aceitam dados brutos de troca e produzem previsões, para que se possa pegar um modelo com descrição de suas entradas e saídas, utilizá-lo por um mês ou por quanto tempo sem modificações (treinamento adicional, etc.) e tirar conclusões (compra, aluguel, etc.)
Provavelmente esta é uma das melhores opções - apresentar o modelo como uma aplicação executável, pode ser console, recebendo dados em arquivos stdin ou csv a partir da linha de comando, pois esta opção pode ser facilmente, sem qualquer dificuldade de uso e proteção, através de ofuscação por tempo, etc.
Sim.
O caminho deles não é sem mérito. Tentei os meus modelos para prever centenas de milhares de casos aleatórios. Depois, para as previsões da caixa preta, procurei o ponto mais próximo em coordenadas e usei o seu resultado como previsão em si. Este protótipo funcionou, mas eu poderia melhorá-lo de verdade - encontrar 3 pontos mais próximos e triangular o resultado médio. Mas é computacionalmente caro, mesmo com a visão opencl pode levar alguns segundos para a previsão.
Concordo, a amostragem semanal do modelo numa nuvem de pontos é um método simples mas eficaz de "cozer" um modelo de classificação/regressão. A propósito, existem modelos vizinhos mais próximos que parecem rápidos, n*log(n) em vez de n^2, como árvores, eu vi-o em algum lugar na rede
Provavelmente é uma das melhores opções - para representar o modelo como uma aplicação executável, você pode consolar, pegando dados em arquivos stdin ou csv a partir da linha de comando porque esta opção pode ser facilmente, sem qualquer problema e protegida por ofuscação no tempo, etc.
Provavelmente sim, console um é improvável, mais provavelmente um dll, então você pode carregá-lo em seu applet e executá-lo no testador, em geral, primeiro verifique como a previsão se correlaciona com o mercado, às vezes modelo é fraco, spread não ganha, mas ainda assim pode ser usado em conjunto, se ele não vira muito frequentemente, mas positivamente se correlaciona com o mercado (incrementos de preço) mais de 1-2% e não fortemente com outros modelos de conjunto, mas lá você deve assistir, muitas maneiras de enganar.
Outra questão é que ninguém pode controlar que a caixa negra que era para "experimentar" acabará por ser a mesma para a massa, mas é do interesse de ambas as partes na ideia...
Em geral, podemos tentar publicar modelos, como eurobucks para m1 da Dukas, mas não HFT, 10-30 transações por dia ou mais, "selar" esses modelos, como uma assinatura criptográfica, e após cerca de um mês veremos quem os tem realmente ganha o mercado e quem tem fantasias.
Quem me dera ter um sinal para começar... e depois preocupar-me em selar, imprimir e integrar no MT (e outros). Caso contrário, você vai gastar muito tempo em funções de serviço em vez de fazer um bom modelo. Mas pode acabar por não dar em nada. Se receberes um sinal digno de atenção, podes incomodar-te com ele.
A propósito, como você está indo com os modelos P, algum progresso?
Todos queriam investir em algum lugar e ninguém tem sinais :)
A propósito, como você está indo com os modelos P, algum progresso?
Eu queria investir em algum lugar, mas ninguém tem sinais :)
Vou ter de fazer outra coisa durante 2 meses. Então talvez eu volte.
Provavelmente sim, console um é improvável, mais provavelmente um dll, então você pode carregá-lo em seu applet e executá-lo no testador, em geral, primeiro verifique como a previsão se correlaciona com o mercado, às vezes modelo é fraco, spread não ganha, mas ainda assim pode ser usado em conjunto, se ele não vira muito frequentemente, mas positivamente se correlaciona com o mercado (incrementos de preço) mais de 1-2% e não fortemente com outros modelos de conjunto, mas lá você deve assistir, muitas maneiras de enganar.
Outra questão é que ninguém pode controlar que a caixa negra que era para "experimentar" se torne a mesma para a massa, mas isto é do interesse de ambas as partes por ideia...
Em geral, podemos tentar publicar modelos como o eurobucks para m1 da Dukas, mas não o HFT, 10-30 transações por dia ou mais, "selar" esses modelos, como a assinatura criptográfica, e depois de cerca de um mês veremos quem os tem realmente ganha o mercado e quem tem fantasias.
Bem, agora temos uma imagem mais clara.
Para que fosse conveniente carregar, controlar e mostrar, por assim dizer. Para tornar o carregamento, o controlo e a apresentação da "cara do produto" mais conveniente, acho que não há muito em que pensar, vamos apresentar os modelos como Expert Advisors prontos - MT4, MT5, Dukas CTrader, etc...
Para o teste, você pode expô-los de forma compilada, e se o "acordo das partes" acontecer, então já passe o código fonte.
Mas, para não o transformar em rabiscos distraídos, devemos verificar se a EA é baseada no modelo MO.
Para isso, acho que teremos de apertar os requisitos e definir apenas os EAs que são treinados para uma determinada tarefa.
A tarefa em si, para não limitar as opções de seleção de preditores, pode conter apenas alvos na forma de sinais de negociação por coincidência com os quais, a propósito, poderemos verificar o modelo.
Uma tarefa pode ser definida, pelo menos para MT, na forma de um modelo de gráfico marcado e salvo em um arquivo contendo sinais sob a forma de objetos gráficos ou indicadores.
Bem, agora temos uma imagem mais clara.
Para que seja conveniente carregar, controlar e mostrar, por assim dizer. "Acho que não há nada para ser sábio, vamos expor modelos como EAs prontos - MT4, MT5, Dukas CTrader, etc...
Você não pode personalizar o MT-tester, é uma caixa preta também, você não pode nem mesmo testá-lo corretamente, e sua velocidade ainda é ordens de magnitude inferior ao que você mesmo pode configurar, especialmente se você tiver opções simples para otimização. E como devo dizer ... em resumo, você não será levado a sério com "EA" para qualquer plataforma pública, e C++ dll é usado igualmente na Rentech e Goldmansax.
Você pode expô-los de forma compilada para um teste, e se "concordância das partes" acontecer, então já passe o código fonte.
Só que isso não vai se transformar em mijar abstrato, devemos verificar se o Expert Advisor é baseado no modelo MO.
Para isso, penso que teremos de apertar os requisitos e definir apenas os EAs que são treinados numa determinada tarefa.
A tarefa em si, de modo a não limitar as opções de selecção de preditores, só pode conter alvos sob a forma de sinais de negociação que, a propósito, nos permitirão verificar a coincidência do modelo.
A tarefa pode ser definida, pelo menos para MT, na forma de um modelo de arquivo marcado e salvo em um modelo de arquivo do gráfico no qual os sinais são marcados sob a forma de objetos gráficos ou indicadores.
O principal é permitir a ativação automática da conexão, verificá-la no testador no futuro quando chegar e obter o resultado como equidade.
Você não é sócio de um banco junto com a Alesha, pois não?
Até Gref tenta ficar calado sobre isso.