Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1013

 
Maxim Dmitrievsky:

Acho que precisas de reduzir o número de negócios em cada bar.

Outro algoritmo com menos negócios:

profundidade três.

[[ 4838  4123]
 [ 9926 11966]]
трайн наоборот
[[ 4975  3986]
 [ 9925 11967]]
трайн 
[[3867 2501]
 [8014 6702]]
тест

15

[[ 3652  5309]
 [ 2298 19594]]
обратный трайн
[[ 8607   354]
 [  587 21305]]
трайн
[[ 1370  4998]
 [ 2577 12139]]
тест

aos 15 anos tudo se despenhou).

Também não é um modelo muito bom.

Todos juntos:

3

15


 
Adeus a todos. Se encontrares bons preditores, avisa-me).
 
forexman77:

Outro algoritmo onde há menos negócios:

profundidade de três

15

aos 15 anos está tudo partido).

Também não é um grande modelo.

Todos juntos:

3

15


Tenho algumas falhas para começar a ganhar, talvez mais algumas negociações para diminuir o número de negociações, ou seja, demasiadas, brincar com a lógica de negociação.

 
forexman77:
Adeus a todos. Se encontrares bons preditores, avisa-me).

Aqui não me cansarei de citar trechos do Kolmogorov:

Em outras palavras, considerados são:

1. Devoluções

2. O ACF para devoluções

Se a ACF satisfizer a seguinte condição:

então uma série tão discreta de retornados é previsível.

E é tudo.

Não há outros preditores.

 
Alexander_K2:

Aqui não me cansarei de citar trechos do Kolmogorov:

Em outras palavras, considerados são:

1. Devoluções

2. O ACF para devoluções

Se a ACF satisfizer a seguinte condição:

então uma série tão discreta de retornados é previsível.

E é tudo.

Não há outros palpiteiros.

Gostas de lançar todo o tipo de fórmulas como essa. Como fazer isso na prática, você pode explicar por palavras. Não estou muito familiarizado com as fórmulas.

Se os conseguires explicar, acho que não serão muito difíceis de colocar no meu código. Além disso, eu já fiz o indicador ACF por série de preços.

 
forexman77:

Gostas de me atirar todo o tipo de fórmulas dessa maneira. Como fazê-lo na prática, você pode explicá-lo por palavras. Eu não estou muito familiarizado com fórmulas.

Se o explicar, acho que não será muito difícil de implementar no código. Além disso, eu já fiz o indicador ACF por série de preços.

A rigor, eu deveria calcular a estimativa ACF para esta série discreta em uma amostra deslizante de retornados. Se for periódico, prevê-se que o próximo retornado seja 100% por Kolmogorov. Mas eu não conheço o critério para avaliar a periodicidade da ACF. Não se pode simplesmente olhar nos olhos, na verdade...

 
Ivan Negreshniy:

Onde está este grupo, se não é um segredo, e é possível procurar lá?

Apenas o guru divino e um par de suas padawans adicionam pessoas lá, me jogam seu skype e dados sobre você em uma mensagem particular, vou perguntar, mas não prometo nada porque não sou uma autoridade lá, apenas um espírito desencarnado, sujeira em chinelos. Estes são cardeais cinzentos, Puppet e companhia, que serão notados por suas atividades próximas ao mercado, serão marcados com vergonha para a vida, só se pode lavar a vergonha para dezenas de bilhões de greenbacks.

 
Olga Shelemey:

A rigor, numa amostra rolante de retornados, temos de calcular o estimador ACF para essa série discreta. Se for periódico, então o próximo retornado é previsto a 100% por Kolmogorov. Mas eu não conheço o critério para avaliar a periodicidade da ACF. Não posso simplesmente olhar nos olhos, a sério...

Eu sei que na ARIMA, se a ACF desce suavemente e passa a zero uma vez, então o segmento está na moda.

Se passar por zero várias vezes, então é um retrocesso.

Como se calculam os retornados? Na fórmula 2 é multiplicado pela soma de alguns cossines com algo, não entendo?

 
forexman77:

Eu sei que na ARIMA, se a ACF desce suavemente e passa a zero uma vez, então a trama está em tendência.

Se ele cruzar zero várias vezes, então é uma repetição.

Como se calculam os retornados? Na fórmula 2 eles multiplicam-se pela soma de alguns cossines com algo, não percebo?

Sim, devolve simplesmente = preço actual - preço anterior.

ACF é também simples = soma dos produtos dos retornados actuais e anteriores na amostra em movimento.

Basta ter a certeza de que num determinado momento a ACF é periódica; caso contrário, não negociar.

Então, como podemos ter a certeza que a ACF é periódica neste momento? Se eu sei?

 
Alexander_K2:

Sim, as devoluções são simples = preço actual - preço anterior.

ACF é também simples = soma dos produtos dos retornados actuais e anteriores na amostra em movimento.

Basta ter certeza de que a ACF é periódica neste momento, se não - não negociar.

Então, como podemos ter a certeza que a ACF é periódica neste momento? Se eu sei?

O que se entende por periodicidade?

E tanto quanto sei, ACF não é apenas uma soma de produtos. Há um algoritmo muito mais complicado.

O ACF de uma trama de tendência:

Uma área plana: