Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1007
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Agora eu estava pensando que além disso você poderia construir uma coleção de história e depois verificar cada padrão, isso levaria muito tempo, mas contaria rapidamente com os marcadores de hora.
queres dizer análise de padrão de castiçal?
Aqui está o pontapé de saída...
digamos que o par saltou 100 pontos durante 4 horas e no início do segundo período de 4 horas recuou os mesmos 100 pontos
ter um padrão de "trilho".
vamos assumir que a diferença de tempo do servidor entre 2 corretoras é de 1 hora
desenhe estes dois castiçais em um e dois DTs .........
O que você quer dizer com a análise do padrão de castiçal?
aqui está o pontapé de saída...
vamos assumir que o par saltou 100 pips em 4 horas e no início do segundo período de 4 horas recuou os mesmos 100 pips
Suponha que haja uma diferença de 1 hora no tempo do servidor entre as 2 corretoras
desenhe estes dois candelabros em um e dois DTs .........
Eu não sei como se chama, ou seja, padrões gráficos. Por exemplo, procuro um bebedouro em forma de V:
Eu encontro tais padrões na história:
Mas alguns deles não são exactamente iguais. Alguns, mas acontece.
Os carris são a coisa mais simples. Não sei porque é que todos os admiram tanto... Acho que é só mais tretas à luz das velas.Não sei como se chama, provavelmente é uma forma gráfica. Por exemplo, estou à procura de um bebedouro em forma de V como este:
Eu encontro padrões como este na história:
Mas alguns deles não são muito parecidos, mas são.
que você pode ver por pessoas que gastaram muito tempo com estes padrões.
há muitas indulgências de análise de velas na rede.
Para mim pessoalmente - passe, porque no início do caminho eu encontrei algo que escrevi um pouco mais alto.
Misha, não estou a discutir. Posso estar errado sobre alguma coisa. Mas, eu vejo uma verdadeira crise do género neste ramo.
Eu tenho uma coisa legal em minhas mãos - o pacote NeuralNet para VisSim - e tenho medo até de tocá-lo, porque vejo que pessoas bastante inteligentes não são capazes de fazer nada aqui.
Se no meu ramo eu sei algo sobre processos de difusão, aqui eu tenho que ler e aprender. O que é que há para aprender? Que "desapareceu tudo, as redes neurais não funcionam..."? Você precisa de pelo menos 1 pessoa com um sinal positivo, mesmo que seja +1% por mês. Isso iria realmente inspirar muitas pessoas, incluindo eu.
Você pegou alguns sentimentos decadentes da máxima. Não é assim tão mau.
Eu tenho um sinal no meu perfil. Um neurônio com uma camada oculta recebe retornos {open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; etc. } em uma nova barra H1 A EA abre um negócio longo ou curto, dependendo se a previsão de retorno é positiva ou não.
O Expert Advisor é simples, a estratégia é simples, tudo é mínimo, mas ainda o suficiente para vencer a propagação. Foram 5 semanas de negociações e o saldo ainda não está esgotado.
Como alguém já disse no fio dezenas de vezes, tal sinal pode ser criado em algumas noites usando a neurônica ou a floresta. Para um lucro real você precisa passar algumas semanas (meses) para criar um bom alvo e preditores (até mesmo indicadores do mt5 podem ser úteis), e para treinar os neurônios sobre eles.
p.s. Não acredites nos queixosos. As dicas sobre este tópico são muito inteligentes e devem ser verificadas por si mesmo, e não devem ser confiadas pelos "phi" de alguém. Tradicionalmente, são os conselhos mais inteligentes que recebem as críticas mais infundadas (píxeis críticos pagos aos traficantes?).
p.p.s. um pouco de matemática. Este é um retrato das trocas a partir do sinal. Se a série temporal aberta[] fosse Markovian, então qualquer tentativa de adivinhar a cor da próxima vela seria impossível. 309 negócios trariam em média -0,04 cêntimos cada (spread), ou seja, -12 euros. E 11 negócios lucrativos seguidos seriam possíveis com a chance de 0.5^11
O sinal contém tanto lucros como uma longa série de negócios lucrativos. Temos de nos perguntar se é realmente um processo Markov.
Estás a receber umas vibrações decadentes da máxima. Não é assim tão mau.
Eu tenho um sinal no meu perfil. O neurônio com uma camada oculta leva retornos {open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; etc. } em uma nova barra H1 A EA abre um negócio longo ou curto, dependendo se a previsão de retorno é positiva ou não.
O Expert Advisor é simples, a estratégia é simples, tudo é mínimo, mas ainda o suficiente para vencer a propagação. Já passaram 5 semanas de negociações e o saldo ainda não está esgotado.
Como alguém já disse no fio dezenas de vezes, tal sinal pode ser criado em algumas noites usando a neurônica ou a floresta. Para um lucro real você precisa passar algumas semanas (meses) para criar um bom alvo e preditores (até mesmo indicadores do mt5 podem ser úteis), e para treinar os neurônios sobre eles.
p.s. Não acredites nos queixosos. As dicas sobre este tópico são muito inteligentes e devem ser verificadas por si mesmo, e não devem ser confiadas pelos "phi" de alguém. Tradicionalmente, o conselho mais inteligente aqui recebe as críticas mais infundadas (as críticas dos concessionários pagos?).
p.p.s. um pouco de matemática. Esta é uma imagem dos negócios a partir do sinal. Se as séries cronológicas abertas[] fossem Markovian, qualquer tentativa de adivinhar a cor da próxima vela seria impossível. 309 negócios trariam em média -0,04 cêntimos cada (spread), ou seja, -12 euros. E 11 negócios lucrativos seguidos seriam possíveis com a chance de 0.5^11
O sinal contém tanto lucros como uma longa série de negócios lucrativos. Devemos perceber se é realmente um processo Markoviano.
Doutor, muito bem, companheiro.
Bravo, eu diria mesmo! E o algoritmo que você usa está correto.
O processo... É disso que se trata aqui. Para fins de previsão, você precisa de "memória" - a dependência do valor atual em relação ao anterior. É para a minha estratégia que precisa de um processo Markov, semelhante ao processo de Ornstein-Uhlenbeck com retorno à expectativa matemática.
Na verdade, tanto neste ramo como no meu é necessária a chave do "Markovianness/non-markovianness" ("sem memória"/"com memória"; estacionário/não estacionário).
Parece que encontrei essa chave. Mas ainda não tenho certeza - será claro este mês, com base nos resultados da licitação.
Aí vem o graal, seguindo o martingale de Sanych em carrapatos irreais e o erro negativo de Aleshenka
Onde estão as estratégias normais?
p.p.s. um pouco de matemática. Esta é uma imagem dos negócios a partir do sinal. Se a série temporal aberta[] fosse Markovian, então qualquer tentativa de adivinhar a cor da próxima vela seria impossível. 309 negócios trariam em média -0,04 cêntimos cada (spread), ou seja, -12 euros. E 11 negócios lucrativos seguidos seriam possíveis com 0,5^11 de chance.
Mas o sinal contém tanto lucros como uma longa série de negócios lucrativos. Dever-se-ia pensar se é realmente um processo Markoviano.
Não entendo muito bem a sua definição de Markov, mas acho que não corresponde à de sempre. Por exemplo, uma tendência (como na sua foto) e um Markov é bastante compatível.
A probabilidade de tal série em tal sequência (mesmo no caso de vaguear simétrica) é maior (um problema do campo das combinatórias elementares).
Como já foi dito dezenas de vezes neste tópico - tal sinal pode ser criado em algumas noites usando neurônios ou uma floresta. Para um lucro real você precisa passar algumas semanas (meses) para criar um bom alvo e preditores (mesmo indicadores do mt5 podem ser úteis), e treinar os neurônios sobre eles.
Doc, não é um exemplo a seguir.
Mostre-me 2 semanas de trabalho
Aí vem o graal, seguindo o martingale de Sanych em carrapatos irreais e o erro negativo de Aleshenka
Onde estão as estratégias normais?
Estás a colocar rótulos outra vez. Talvez seja hora de parar?
Estás a colocar rótulos outra vez. Talvez seja altura de parar.
Não posso, toma-o como uma meia brincadeira, não estou zangado )