Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 939
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É isso que eu quero dizer.
Para encontrar os coeficientes, você tem que ver o resultado primeiro.
E estou a dizer-te, encaixa na previsão.
Certo?
Claro que sim. De que outra forma podes ensinar? O ensino requer entrada e saída. Com um professor - sem um professor, em qualquer caso, a saída é necessária.
Eles não nos vão dar o que precisamos.
Claro que sim. De que outra forma podes ensinar? A aprendizagem requer uma entrada e uma saída. Com ou sem professor, você precisa de uma entrada.
Aqui está uma citação:
"Outra variante de adaptação é possível, na qual o sinal de referência não é utilizado. Este modo de operação é chamado de adaptação cega ou aprendizagem não supervisionada".
Aqui está uma citação:
"Outra variante de adaptação é possível, na qual o sinal de referência não é utilizado. Este modo de operação é chamado de adaptação cega ou aprendizagem não supervisionada".
Então? Já olhaste para a estrutura de aprendizagem sem professor? Em poucas palavras - absolutamente nada diferente de um professor. Um sistema comum com um sistema operacional é um professor.
Então? Já olhaste para a estrutura de aprendizagem sem professor? Em poucas palavras - absolutamente nada diferente de um professor. Um sistema comum com um sistema operacional é um professor.
Alguém conseguiu alcançar um erro de 0,2 ou 0,3 no oscilador? O mínimo é em torno de 0,45. Além disso, muitas vezes funciona no OOS.
Mas 2-2,5 vezes a diferença com o trayne é um pouco irritante.
Não consigo perceber quando terminar o desenvolvimento e começar a prática ))
Não consigo identificar notícias com dia+hora, provavelmente por causa do factor mudança de horário - Inverno/Verão...
Talvez alguns palpiteiros estejam a interferir...Faça um agrupamento por horas
Agora o agrupamento de tempo por preditores está muito melhor definido!
Screenshot é uma amostra de teste em todos os preditores sem seleção, se selecionado o resultado poderia ser melhor.
Mas os grupos 2 e 4 não são tão bons, talvez possam ser trocados, mas os grupos 1 e 3 não são tão ruins assim.
Faça um agrupamento por horas
Agora o agrupamento de tempo por preditores está muito melhor definido!
A imagem de tela é uma amostra de teste em todos os preditores sem seleção, se selecionada, o resultado pode ser melhor.
Os grupos 2 e 4 não funcionam muito bem, talvez possam ser amostrados transversalmente, mas os grupos 1 e 3 são bastante bons.
Tente adicionar leituras de volatilidade a cada relógio? Ou remover as horas e deixar a volatilidade que percorre as sessões
ou agrupamento por sessões de negociação
globalmente deve ser 0,5, mas trimestralmente +- deve haver um desempenho superior positivo
Observe os ciclos trimestrais em forex
Tente adicionar uma leitura de volatilidade a cada hora? por exemplo, Chaykin. Ou remover as horas e deixar a volatilidade que percorre as sessões.
Por indicador, claro, você pode, mas fui imediatamente mais longe e procurei a causa da volatilidade - notícias estatísticas - assumi que a veria ao quebrá-la em dias+horas, mas não funciona - talvez eu precise considerar a tradução de horas para o agrupamento correto, porque tenho tempo russo, e notícias da América têm um efeito mais forte no rublo do que as nossas estatísticas...
globalmente deve ser de 0,5, mas numa base trimestral +- deve ser positivo
Observar os ciclos trimestrais em forex
Trimestralmente - interessante, talvez isso faça sentido, veremos, obrigado.
No entanto, quanto maiores forem os intervalos de tempo, menos dados haverá para medir - pode ser um ajuste puro.
O indicador, claro, pode ser usado, mas fui imediatamente mais longe e procurei a causa da volatilidade - notícias estatísticas - assumi que o veria ao decompô-lo em dias+horas, mas não funciona - talvez devêssemos ter em conta a tradução do tempo para um agrupamento adequado, porque tenho tempo de RF, e as notícias da América têm uma influência mais forte na taxa de câmbio do rublo do que as nossas estatísticas...
Trimestralmente - interessante, talvez faça sentido, vamos ver, obrigado.
No entanto, quanto mais longos forem os intervalos de tempo, menos dados haverá para medir - pode ser um ajuste líquido.
referia-se ao fato de que a cada trimestre os padrões mudam como uma regra. Os 7 anos ainda são claramente rastreáveis, mas isso é demasiado posicional.
talvez seja possível identificar fractalmente outras periodicidades, eu não fiz isso, preciso de procurar informações.
estava se referindo ao fato de que a cada trimestre os padrões mudam, como regra. Os 7 anos ainda são claramente rastreáveis, mas isto é demasiado posicional.
É possível que de alguma forma os padrões fractais possam ser identificados lá, eu não os estudei, eu preciso procurar informações.
Isto é, mudança independentemente da história, ou seja, o 1T 2016 não é como o 1T 2017?
E fractais, por isso tenho quase um sistema fractal para medir flutuações de preços na faixa de 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês. A escala de flutuação planejada é calculada e nós olhamos onde o preço está no momento (em que nível).