Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 939

 
Renat Akhtyamov:

É isso que eu quero dizer.

Para encontrar os coeficientes, você tem que ver o resultado primeiro.

E estou a dizer-te, encaixa na previsão.

Certo?

Claro que sim. De que outra forma podes ensinar? O ensino requer entrada e saída. Com um professor - sem um professor, em qualquer caso, a saída é necessária.

Renat Akhtyamov:

Eles não nos vão dar o que precisamos.

O NS é o mesmo que o NS. Tudo já foi exposto e explicado há muito tempo. Pegue-o e use-o.
 
Yuriy Asaulenko:

Claro que sim. De que outra forma podes ensinar? A aprendizagem requer uma entrada e uma saída. Com ou sem professor, você precisa de uma entrada.

Aqui está uma citação:

"Outra variante de adaptação é possível, na qual o sinal de referência não é utilizado. Este modo de operação é chamado de adaptação cega ou aprendizagem não supervisionada".

 
Renat Akhtyamov:

Aqui está uma citação:

"Outra variante de adaptação é possível, na qual o sinal de referência não é utilizado. Este modo de operação é chamado de adaptação cega ou aprendizagem não supervisionada".

Então? Já olhaste para a estrutura de aprendizagem sem professor? Em poucas palavras - absolutamente nada diferente de um professor. Um sistema comum com um sistema operacional é um professor.

 
Yuriy Asaulenko:

Então? Já olhaste para a estrutura de aprendizagem sem professor? Em poucas palavras - absolutamente nada diferente de um professor. Um sistema comum com um sistema operacional é um professor.

Eu li, você está certo - tudo está lá.
 

Alguém conseguiu alcançar um erro de 0,2 ou 0,3 no oscilador? O mínimo é em torno de 0,45. Além disso, muitas vezes funciona no OOS.

Mas 2-2,5 vezes a diferença com o trayne é um pouco irritante.

Não consigo perceber quando terminar o desenvolvimento e começar a prática ))

2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   TRAIN RMS ERRORS
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   0.19736 0.20053 0.18294 0.18023 0.18306 0.18155 0.18809 0.18171 0.17543 0.17399
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   OOB RMS ERRORS
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   0.52649 0.51713 0.49079 0.47764 0.48753 0.49452 0.50222 0.49814 0.46904 0.47008


 
Aleksey Vyazmikin:

Não consigo identificar notícias com dia+hora, provavelmente por causa do factor mudança de horário - Inverno/Verão...

Talvez alguns palpiteiros estejam a interferir...

Faça um agrupamento por horas

           int TimeGroup=0;
           int t_Start=arr_TimeH[i];
           if (t_Start==10) TimeGroup=1;
           if (t_Start==11 || t_Start==15 || t_Start==18 || t_Start==19)TimeGroup=2;
           if (t_Start==12 || t_Start==16 || t_Start==20)TimeGroup=3;
           if (TimeGroup==0) TimeGroup=4;
           arr_TimeH[i]=TimeGroup;

Agora o agrupamento de tempo por preditores está muito melhor definido!

Screenshot é uma amostra de teste em todos os preditores sem seleção, se selecionado o resultado poderia ser melhor.

Mas os grupos 2 e 4 não são tão bons, talvez possam ser trocados, mas os grupos 1 e 3 não são tão ruins assim.

 
Aleksey Vyazmikin:

Faça um agrupamento por horas

Agora o agrupamento de tempo por preditores está muito melhor definido!

A imagem de tela é uma amostra de teste em todos os preditores sem seleção, se selecionada, o resultado pode ser melhor.

Os grupos 2 e 4 não funcionam muito bem, talvez possam ser amostrados transversalmente, mas os grupos 1 e 3 são bastante bons.

Tente adicionar leituras de volatilidade a cada relógio? Ou remover as horas e deixar a volatilidade que percorre as sessões

ou agrupamento por sessões de negociação

globalmente deve ser 0,5, mas trimestralmente +- deve haver um desempenho superior positivo

Observe os ciclos trimestrais em forex

 
Maxim Dmitrievsky:

Tente adicionar uma leitura de volatilidade a cada hora? por exemplo, Chaykin. Ou remover as horas e deixar a volatilidade que percorre as sessões.

Por indicador, claro, você pode, mas fui imediatamente mais longe e procurei a causa da volatilidade - notícias estatísticas - assumi que a veria ao quebrá-la em dias+horas, mas não funciona - talvez eu precise considerar a tradução de horas para o agrupamento correto, porque tenho tempo russo, e notícias da América têm um efeito mais forte no rublo do que as nossas estatísticas...

MaximDmitrievsky:


globalmente deve ser de 0,5, mas numa base trimestral +- deve ser positivo

Observar os ciclos trimestrais em forex

Trimestralmente - interessante, talvez isso faça sentido, veremos, obrigado.

No entanto, quanto maiores forem os intervalos de tempo, menos dados haverá para medir - pode ser um ajuste puro.

 
Aleksey Vyazmikin:

O indicador, claro, pode ser usado, mas fui imediatamente mais longe e procurei a causa da volatilidade - notícias estatísticas - assumi que o veria ao decompô-lo em dias+horas, mas não funciona - talvez devêssemos ter em conta a tradução do tempo para um agrupamento adequado, porque tenho tempo de RF, e as notícias da América têm uma influência mais forte na taxa de câmbio do rublo do que as nossas estatísticas...

Trimestralmente - interessante, talvez faça sentido, vamos ver, obrigado.

No entanto, quanto mais longos forem os intervalos de tempo, menos dados haverá para medir - pode ser um ajuste líquido.

referia-se ao fato de que a cada trimestre os padrões mudam como uma regra. Os 7 anos ainda são claramente rastreáveis, mas isso é demasiado posicional.

talvez seja possível identificar fractalmente outras periodicidades, eu não fiz isso, preciso de procurar informações.

 
Maxim Dmitrievsky:

estava se referindo ao fato de que a cada trimestre os padrões mudam, como regra. Os 7 anos ainda são claramente rastreáveis, mas isto é demasiado posicional.

É possível que de alguma forma os padrões fractais possam ser identificados lá, eu não os estudei, eu preciso procurar informações.

Isto é, mudança independentemente da história, ou seja, o 1T 2016 não é como o 1T 2017?

E fractais, por isso tenho quase um sistema fractal para medir flutuações de preços na faixa de 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês. A escala de flutuação planejada é calculada e nós olhamos onde o preço está no momento (em que nível).