Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 882
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A binarização tem matado muita informação útil.
Bosques normais ou aleatórios, ou ambos?
Eu coloquei o Rattle e o R (que falha é esta coisa toda...), e agora não consigo descobrir como fazer configurações comparáveis, como na captura de tela abaixo? Porque as configurações padrão do Rattle deram resultados piores do que o programa que eu estava usando antes.
Floresta normal ou floresta aleatória, ou ambas?
Em chocalhos correm ambos os modelos florestais chamados árvore e ada. Abra a aba log e veja o código R, referências aos pacotes utilizados e você pode entender suas diferenças.
Eu coloquei o Rattle e o R (que falha é esta coisa toda...),
Não sei o que é que está mal, ultimamente tenho andado a gerir um grande número de modelos - está tudo bem.
E agora não consigo entender como fazer configurações comparáveis, como na captura de tela abaixo? Não consigo descobrir como fazer configurações comparáveis, porque obtive resultados piores com o Rattle padrão do que com o programa que eu estava usando antes.
A imagem que você tem do guizo está incompleta. No mínimo, eu deveria mudar para a aba de avaliação adjacente e ver os resultados lá.
Mas o mais importante é que você precisa dividir o arquivo fonte em duas partes com nomes diferentes (muito provavelmente você terá que fazer isso em R).
No primeiro arquivo você constrói TODOS os seis modelos e olha o teste de estimação deles, valida. Depois você escreve o nome do segundo arquivo no campo R Dataset. E nele você recebe marcas novamente. Todas as estimativas devem ser aproximadamente as mesmas!
Se estas estimativas não coincidirem, e o segundo ficheiro mostrar piores resultados dos modelos, então significa que os modelos estão sobretreinados e a razão para isso são os preditores de ruído (não relacionados com a variável alvo).
Este é o momento da verdade: ou você tem um conjunto de preditores relevantes para uma determinada variável alvo ou não tem. E nenhum modelo pode corrigir esta infeliz circunstância. Depois começa o trabalho estúpido de seleccionar um par de "preditores-alvo", os modelos não são nada interessantes, encontrar um par, depois os modelos são apenas sementes em R, você receberá uma dúzia deles num dia e fará conjuntos a partir deles.
PS.
1. Não escute os foruns que não conhecem R: seus resultados não só são impossíveis de repetir, como até mesmo de entender.
2. Não há problema em usar o conselheiro R: tudo funciona e é muito estável.
3. não se esqueça que o guizo regista todas as suas acções em R. Você pode usá-lo como código R habitual.
PS.
1. Não dê ouvidos aos forumists que não falam R: não só os seus resultados são impossíveis de replicar, como nem sequer podem ser compreendidos.
2. Não há problema em usar o R EA: tudo funciona e é muito estável.
3. não se esqueça que o guizo regista todas as suas acções em R. Você pode usar este protocolo como código habitual em R
SanSanych, aqui, eu tenho uma pergunta. Você tem algo realmente funcionando e ganhando dinheiro? Basta - sim ou não.
E se sim, o que tem o R a ver com isso? E se não, ainda mais, onde e o que tem o R a ver com isso?
ZZY A resposta pode ser adivinhada com uma probabilidade de 0,95).
SanSanych, aqui, eu tenho uma pergunta. Você tem alguma coisa funcionando e trazendo dinheiro? Isso é suficiente - sim ou não.
E se sim, o que tem o R a ver com isso? E se não, ainda mais, onde e o que tem o R a ver com isso?
ZZY A resposta pode ser adivinhada com uma probabilidade de 0,95).
Eu tive problemas financeiros há dois anos atrás. Resolvi-os no espaço de um ano. O Conselheiro Especialista que resolveu esses problemas tinha uma unidade de decisão = floresta aleatória + indicadores. Não existiam garantias teóricas de que o futuro seria semelhante ao passado.
Os problemas financeiros reapareceram. Acabando um novo desenvolvimento com um bloco de decisão SOMENTE em R. Nenhum detalhe a revelar, exceto um: existem justificações teóricas e testes para apoiar a teoria de que o futuro será semelhante ao passado. O tempo ainda não está claro.
Teve problemas financeiros há dois anos. Resolveu-o num ano. O conselheiro que resolveu esses problemas tinha uma unidade de decisão = floresta aleatória + indicadores. Não existiam garantias teóricas de que o futuro seria semelhante ao passado.
Os problemas financeiros reapareceram. Acabando um novo desenvolvimento com um bloco de decisão SOMENTE em R. Nenhum detalhe a revelar, exceto um: existem justificações teóricas e testes para apoiar a teoria de que o futuro será semelhante ao passado. A linha do tempo ainda não está clara.
O interessante aqui é que você estava procurando uma maneira de interagir com R tão recentemente quanto há seis meses ou um ano - o resultado foi a DLL. Antes disso, não havia essa possibilidade.
As florestas também apareceram nos seus postos há cerca de um ano. Antes disso era o ADA, etc.
O interessante aqui é que você estava procurando uma maneira de interagir com R tão recentemente quanto seis meses ou um ano atrás - o resultado foi a DLL. Antes disso, não havia essa possibilidade.
As florestas também apareceram nos seus postos há cerca de um ano. Antes disso havia o ADA, etc.
Você não se lembra do artigo sobre florestas de 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165 Ou do indicador a partir de 2012? Vá para o seu perfil antes de inventar coisas.
Você não se lembra do artigo sobre florestas de 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165
Não, não tenho. Eu sou guiado pelo fio condutor. SanSanych estava a falar da ADA aqui na altura. Mudei para um andaime mais tarde.
Mas o principal é que a ligação entre o terminal e o TC é impossível sem ele. O tópico apareceu - Formulação deTermos de Referência para comunicação MQL4/5 com R-2017.01.02 15:59. Fim - 2017.11.30 10:16.
Portanto, não poderia haver sistema de alguma forma ligado ao R antes de 06.2017.
Eu não tenho nada contra SanSanych pessoalmente, ele é um homem muito competente e discreto, fazendo algo de seu próprio desconhecido, ele provavelmente precisa de R
Prefiro píton intuitivamente, embora ainda não tenha inventado o que fazer nele para que seja uau, mas continuo a aprender calmamente, para ver se ajuda :D
O interessante aqui é que você estava procurando uma maneira de interagir com R tão recentemente quanto seis meses ou um ano atrás - o resultado foi a DLL. Antes disso, não havia essa possibilidade.
Coloquei o indicador baseado em R em Maio de 2012, ou seja, há seis anos. Antes disso transferi para a DLL da kodobase para comunicação MT4/R (por 7bit). Portanto, a possibilidade de usar o R do MT4 EA foi há muito tempo.
Um ano atrás eu estava procurando por um implementador que refinaria esta DLL antiga por 64 bits. Agora é possível usar R do MT5.
As florestas também apareceram nos seus postos há cerca de um ano. Antes disso havia o ADA, etc.
Sempre escrevi que gostava mais da ada, mas faltava algo para ela no carpete que usava no desenvolvimento e na operação. Foi por isso que usei o pacote randomForest no meu Expert Advisor.
Malditos mineiros, desculpe Jesus))) Originalmente fizeste no C4.5. No guizo que puseste
uma árvore fraca. Maksimka Stoner escreve sobre madeira aleatória em geral. Alguns podem ir para o bosque, outros para o bosque))))).
Nos seus dados, arquivo Pred_004_Buy dividido ao meio, de cabeça, você pode obter 0,85.
Os dados são lixo e é melhor deitar fora. O resto está a recuperar por si só. Em silêncio...
Como eu executo este algoritmo em Rattle ou outro R add-on, como quer que se chame? Interessado em continuar a utilizar os resultados no MT5.
Se 0,85 é fodido, então deve haver um resultado de 100% para este algoritmo, ou há algum argumento de peso?