Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 657

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Maxim Dmitrievsky:

log(close[i]/close[i-15])

Onde espremer para quê?

Eu também pensei que através da subtracção.
 
Maxim Dmitrievsky:

log(close[i]/close[i-15])

Onde comprimir o quê, porquê?

É mais um rácio, não um incremento.

 
elibrarius:
Eu também pensei que através da subtracção.

o logaritmo é indefinido com argumentos negativos, porquê subtrair

e SanSanych com divisão, mostrei-lhe que ele estava errado em remover os outliers por tal logaritmo

 
SanSanych Fomenko:

Esta hipótese de um mercado eficiente é um disparate.

É um ponto discutível). Mas não estou a falar da eficiência do mercado, estou a falar do observador.

Um exemplo é um carro a puxar para uma intersecção em T. Para onde vai virar, não temos a menor ideia. E o motorista sabia disso há pelo menos meia hora. Embora o processo seja completamente desregulamentado, para um observador o processo é aleatório - qualquer previsão é absolutamente impossível. Não podemos dizer absolutamente nada sobre o seu comportamento posterior agitando a travagem do carro e outros padrões.

Esta abordagem pode ser chamada de informativa. Qualquer informação é aleatória para um destinatário, caso contrário não é informação).

 
Dr. Trader:


...e não se pode fazer ao acaso.

Isso é certo. Demorei mais de 2 meses e nenhum resultado.

Por enquanto, a idéia é criar vários indicadores e usá-los para o comércio manual.


Acredito que o garch pode fazer muito, mas o tempo que tenho que investir para entender é muito, e eu não tenho muito tempo.

Não posso concordar. Você tem que ir pela estrada, não pela horta. Pode demorar muitas vezes mais, mas está na estrada.

 
Maxim Dmitrievsky:

o logaritmo é indefinido com argumentos negativos, porquê subtrair

e SanSanych com divisão, mostrei-lhe que ele estava errado em remover os outliers por tal logaritmo

Para números negativos você pode *-1, depois logaritmo e depois *-1 novamente

Desta forma, você vai centrar e suavizar as aberturas.
 
elibrarius:

Para números negativos, você pode *-1, depois logaritmo e depois *-1 novamente

vamos compará-lo à subtracção )

 
Maxim Dmitrievsky:

Vou compará-la com a subtracção).

Isso não faz sentido nenhum.

regular

tronco


 
Maxim Dmitrievsky:

Isso é ridículo.

habitual

tronco


Foste tu que fizeste isso?

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

deve ir por volta de zero.

 
elibrarius:

Foste tu que fizeste isto?
double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

deve ir por volta de zero.

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }
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