Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 641
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No Sensei, um ataque dos rapazes)))) h2o.automl.
Um guizo de médio alcance, mas tudo no automóvel...
Huff bro!!!! Eu sabia que tudo já era roubado (feito) antes de nós (C) "Operação Y".
E é necessário em dados forex, onde os padrões são difíceis de encontrar? Parece-me que metade dos exemplos podem ser eliminados por tal programa. Os outliers podem ser procurados através de métodos mais simples: não eliminando, mas equacionando o máximo permitido.
Tentei substituir 20.000 linhas de dados reais.
Com EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 - é sugerido apagar 18488 linhas
Se EMVC_MIN_TRUST <- 0.5 - 8110 linhas são sugeridas para serem apagadas
Não está claro como este filtro pode ser usado no comércio real. Seria bom se os novos dados passassem por ele e pudéssemos descartar exemplos inadequados, mas como não sabemos a resposta, não seremos capazes de substituí-los nesta função.
Ou seja, teremos de alimentar os dados para o NS sem filtragem. E se todos esses exemplos foram selecionados antes do treinamento, então para os NS será uma área de dados desconhecida, e produzirá uma previsão aleatória.É necessário em dados forex, onde os padrões são difíceis de encontrar? Parece-me que com um programa deste tipo, você pode peneirar metade dos exemplos. E os outliers podem ser procurados de uma forma mais simples: não os apague, mas, por exemplo, equacione-os ao máximo admissível.
Encontrar regularidades, imho, não é apenas difícil, mas impossível. Curiosamente, o olho é capaz de encontrá-los durante a negociação manual. E não é intuição, mas conhecimento.
Tentativas de formalizar este conhecimento acabam por ser piores que manuais, porque é um sistema muito multifactorial. Consequentemente, a formalização deve ser deixada aos próprios métodos de DM, sem interferir ou impor a sua visão do processo. No entanto, é possível limitar o âmbito de funcionamento do DM. Chegamos a sistemas que são uma combinação de autômatos comuns com DM que complementam esses autômatos.
Então, qual é a verdadeira questão sobre encontrar características?
só há preço no nosso caso. Qualquer transformação de preços é uma regularidade a priori, sob a forma de algum tipo de "memória" do processo (indicadores construídos ao longo de n períodos). Isto é, se não soubermos as regularidades, só podemos introduzir o preço do insumo, incrementos com períodos diferentes para contabilizar os processos de memória.
o que pode ser além de aumentos de preço? ou não, o que você está escolhendo lá tão escrupulosamente, existe algum? :)
Há um processo de atvoregressão com ordem, você pode fazer o mesmo através da NS. Isso parece-me ser a única coisa que pode ser ensinada. Quero dizer, pegar em modelos econométricos e estendê-los.
IMHO... é por isso que eu nem sequer tento apanhar batatas fritas :) e os nervos estão bem (mas não realmente)
em outras palavras, o que podemos encontrar no preço: tendência, sazonalidade, ciclicidade, ruído
Então, qual é a verdadeira questão sobre encontrar características?
só há preço no nosso caso. Qualquer transformação de preços é uma regularidade a priori, sob a forma de algum tipo de "memória" do processo (indicadores construídos ao longo de n períodos). Isto é, se não soubermos as regularidades, só podemos introduzir o preço do insumo, incrementos com períodos diferentes para contabilizar os processos de memória.
o que pode ser além de aumentos de preço? ou não, o que você está escolhendo lá tão escrupulosamente, existe algum? :)
Há um processo de atvoregressão com ordem, você pode fazer o mesmo através da NS. Parece-me que esta é a única coisa que pode ser ensinada pela NS. Quero dizer, pegar em modelos econométricos e estendê-los.
IMHO... é por isso que eu nem sequer estou a tentar apanhar fichas :)
NS podem ser treinados em reconhecimento de padrões, conjuntos. Consequentemente, podemos formalizar o que somos capazes de fazer, e deixar o resto para a DM (NS, etc.). Isto é, temos um sistema automático de indicadores-lógico pronto. E para encaixar nele coisas não formalizáveis já usamos DM (NS etc.), cortando antecipadamente todas as coisas desnecessárias dos métodos de DM... Os recursos, como você os chama, serão encontrados pela própria DM (NS).
Eu só posso dizer que esta abordagem funciona. Ao mesmo tempo, os próprios métodos de DM tornam-se muito mais simples.
Os NS podem ser treinados para reconhecer padrões, conjuntos. Consequentemente, podemos formalizar o que somos capazes de fazer, e deixar o resto para a NS. Isto é, temos um sistema automático de indicadores-lógico pronto. E para encaixar coisas não formalizáveis já usamos DM (NS e outros), cortando antecipadamente todas as coisas desnecessárias dos métodos de DM... Os recursos, como você os chama, serão encontrados pela própria DM (NS).
Eu só posso dizer que esta abordagem funciona.
se você tem TC , mas se você não tem uma ou nenhuma regra clara? então você tem que ler o que as pessoas escreveram em uma bandeja de prata por milhares de páginas )
isto está errado, ns não vão encontrar chips! os chips são alimentados... é ingénuo pensar que os ns vão encontrar padrões estáveis do conjunto de porcarias que lhe foram entregues... a palavra-chave é estável
Isto é se você tem TS , mas se você não tem ou não há regras claras? Então você tem que ler o que as pessoas escreveram em uma bandeja de prata por milhares de páginas).
) Você pode construir um TS mesmo em 2 MAs. )
Se não houver TS, você provavelmente precisa de um sistema muito complexo de DM. Eu tenho até um simples TS, nós cortamos da DM muita informação que não precisa ser processada pela DM, ou seja, pré-filtrar o bazar).
ZS E este é o G... no fluxo de entrada, filtrámo-lo significativamente.
O TC pode ser construído em tão poucos como dois MA. )
Se não houver TS, provavelmente precisamos de um sistema de DM muito complexo. Se temos mesmo um simples TS, cortamos da DM muitas informações que não precisam ser processadas pela DM, ou seja, pré-filtramos o bazar).
ZS E este é o G... ...no fluxo de entrada, filtrámo-lo para fora.
Então, qual é o objectivo de a alimentar em primeiro lugar? ) se, para além dos incrementos, todos os G...
existem ciclos não periódicos no mercado, cada um deles é caracterizado por uma "memória" interna com um certo atraso
Todos os modelos econométricos são construídos nesta base, nada melhor ainda foi inventado.
então qual é o objectivo de o submeter em primeiro lugar? ) se, além dos incrementos, tudo for G...
Existem ciclos não periódicos no mercado, cada um deles é caracterizado por uma "memória" interna com um certo atraso
Todos os modelos econométricos se baseiam nisto, nada melhor ainda foi inventado.
Os meus sistemas não fazem isso). Eu trabalho em intervalos curtos. Em geral, nem quero saber o que aconteceu ontem.
Não insisto, mas é minha convicção que uma previsão a longo prazo, mesmo por algumas horas, é impossível em princípio.
Os meus sistemas não estão preocupados). Eu trabalho em intervalos curtos. Eu geralmente nem me importo com o que aconteceu ontem.
Não insisto, mas é minha convicção que uma previsão a longo prazo, mesmo por algumas horas, é impossível em princípio.
veja o meu tópico de previsões )
Não preciso de fazer isso, mas para mim é muito óbvio e realista.