Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 524

Novo comentário
 
O meu nome éGrigoriy Chaunin:


Isto foi o que consegui alcançar com os dados do teste. A rede funciona com indicadores macd, atr, estocásticos. Os parâmetros do indicador são por padrão. Não há praticamente nenhum sinal falso. Os pontos amarelos são operações de rede. Mas a rede perde sinais. Preciso de algumas ideias sobre indicadores e seus parâmetros.


Por favor, diz-me. Em que está escrito o seu sistema, existem exemplos de códigos ou pode ser um indicador publicado no fórum. Por favor, obrigado.

 
Dr. Trader:

É muito perigoso distribuir aulas para um professor ao acaso, como levar algum indicador para criar aulas para professores e depois substituir alguns dos valores por NA.

Mesmo que existam bons preditores e boas aulas de professores e o modelo tenha bons resultados em novos dados, qualquer tentativa de ajustar os valores das aulas pode quebrar completamente o modelo. Encontrar indicadores para preditores e um indicador para as classes que manterão o modelo rentável em novos dados é um grande sucesso.

Eu recomendaria duas aulas simples para começar - a cor do próximo bar (ou seja, comprar/vender). Pegue pelo menos 10000 exemplos de treinamento (barra de história), treine o modelo e avalie o resultado nas próximas 10000 barras da história (que eram desconhecidas pelo modelo durante o treinamento). Quando conseguimos encontrar preditores que manterão a precisão do modelo no mesmo nível em dados antigos e novos - você pode começar a selecionar um indicador para as aulas de um professor. E vai acontecer que o modelo não vai manter a precisão dos novos dados só por tomar o primeiro indicador disponível. Por que alguns indicadores podem servir para um professor e outros não - eu não sei.


Não é um caso particular de sorte quando estes indicadores estão a funcionar neste momento. Isso pode acontecer quando a escolha do tamanho do treinamento é correta e os parâmetros dos índices se encaixam bem. A questão é que da próxima vez que você conseguir um bom modelo com eles, isso não será possível. Mas vou te contar o segredo do mercado (espero que o mágico não perca isso)

Para que os NS trabalhem muito tempo e sempre precisem encontrar a base para prever ou classificar o preço!!!!! Eu já escrevi centenas de vezes. É necessário tomar esses dados que serão a razão para FECHAR. E então você pode construir QUALQUER estratégia de negociação com base no preço.

Volim+Delta+Open Interest=Fechar.

O mistério foi fácil de resolver :-)

Só abri-la não é uma vitória. Você precisa saber como usar corretamente o que está dentro.

 
Mihail Marchukajtes:

Para que os NS possam trabalhar por muito tempo e sempre, é necessário encontrar uma base para prever ou classificar os preços!!!!! Eu já escrevi centenas de vezes. Você precisa levar dados que serão o motivo de FECHAR. E então você pode construir QUALQUER estratégia comercial com base no preço...


Uma ideia muito atractiva na sua simplicidade.


E O QUE estamos a negociar: desvio de preço? tendência? nível? E como contabilizamos uma variedade de ordens: estamos fora do mercado? estamos dentro? estamos fora? temos uma posição? Temos o mesmo tipo de "fora" ou vários?

Se começarmos a ter em conta todas estas circunstâncias, revela-se extremamente difícil construir um "professor". Mas é impossível construir um professor sensato sem levar em conta todas essas circunstâncias, ou você tem que acrescentar algo fora do bloco de tomada de decisão.

E assim, quando o professor é construído, então você tem que encontrar os preditores "que vão causar" para esse professor. E ao aprender o queo Dr. Trader escreveu"a precisão do modelo será mantida aproximadamente a mesma tanto nos dados antigos como nos novos".

 
SanSanych Fomenko:

A propósito do professor, já sugeri o seguinte indicador, que é um bom reflexo da tendência dos preços, olhando para o futuro. 

double iCustomAuto(const int bar, 
                   const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT)
{   // Generate custom signals for ML
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    // double ema22,
    double ema21, ema20, ema2_, ema2__, result = 0.0;
    // ema22 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+2 );
    ema21 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+1 );
    ema20 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar );
    ema2_ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-1 );
    ema2__ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-2 );
    if( ema20 < ema2_ ) {
        result = 1.0;
        if( ema21 < ema20 ) {
            result = 0.6;
        }
        if( ema2_ > ema2__ ) { // ema22 < ema21 && ema21 > ema20 && 
            result = 0.3;
        }
    } else if( ema20 > ema2_ ) {
        result = -1.0;
        if( ema21 > ema20 ) {
            result = -0.6;
        }
        if( ema2_ < ema2__ ) { // ema22 > ema21 && ema21 < ema20 && 
            result = -0.3;
        }
    }
    return result;
};
Exemplo
 
Aleksey Terentev:

Sobre o professor, eu já sugeri o seguinte indicador, que reflete bem a tendência de preços, olhando para o futuro.

6 aulas. Que acções implicam? 1 e -1 compra/venda. E quanto aos outros?
O modelo consegue ficar sem distorções (quando o modelo prevê predominantemente 1 das classes)? Com 3 turmas, não consigo vencer o "skewness" de forma alguma. Mesmo o alinhamento por classe, através da cópia de exemplos, não ajuda. E são 6!
 
SanSanych Fomenko:

Uma ideia muito atractiva na sua simplicidade.


E O QUE estamos a negociar: desvio de preços? tendência? nível? E como contabilizamos uma variedade de ordens: estamos fora do mercado? estamos dentro? estamos fora? temos uma posição? Temos o mesmo tipo de "fora" ou vários?

Se começarmos a ter em conta todas estas circunstâncias, revela-se extremamente difícil construir um "professor". Mas é impossível construir um professor sensato sem levar em conta todas essas circunstâncias, ou você tem que acrescentar algo fora do bloco de tomada de decisão.

E assim, quando o professor é construído, então você tem que encontrar os preditores "que vão causar" para esse professor. E ao ensinar o queo Dr. Trader escreveu"a precisão do modelo permanecerá praticamente a mesma tanto nos dados antigos como nos novos".


Na verdade, o professor pode ser qualquer um, desde que ele olhe para o futuro. Até 1 barra será suficiente. E as entradas serão aquelas que eu escrevi antes. Confie em mim, eles são os que você deve usar, mas como a ???? é uma história diferente e é aí que está o segredo do mercado....

 
elibrarius:
6 aulas. Que acções implicam? 1 e -1 aparentemente compra/venda. E quanto aos outros?
O modelo consegue ficar sem distorções (quando o modelo prevê predominantemente 1 das classes)? Com 3 turmas, não consigo vencer o "skewness" de forma alguma. Mesmo o alinhamento por classe, através da cópia de exemplos, não ajuda. E eles são 6!
Ninguém está a forçar-te a usá-las todas. Basta filtrar por uma unidade em um módulo e pronto. Não sejas dramática.
 

Não entendo que se trate de utopias.

A aprendizagem de máquinas em forex é uma coisa inútil. Em forex, uma nova situação surge o tempo todo; ela não fica parada.

Você tem que tomar uma nova decisão o tempo todo, como no futebol. Não há maneira de prever onde a bola vai aparecer. Não se pode ensinar o robô a tomar uma nova decisão.

Tal como não se pode ensinar um robô a compor um poema ou música. Não tem inteligência, não tem intuição.

Não se pode programá-los.

 
Petros Shatakhtsyan:

Eu não entendo o que são estas coisas utópicas todas.

A aprendizagem de máquinas em forex é uma coisa inútil. Em forex, uma nova situação surge o tempo todo; ela não fica parada.

Você tem que tomar uma nova decisão o tempo todo, como no futebol. Não há maneira de prever onde a bola vai aparecer. Não se pode ensinar o robô a tomar uma nova decisão.

Tal como não o podes ensinar a compor um poema ou música. Não tem inteligência, não tem intuição.

É impossível programá-los.

O horário muda, NS encontra novas soluções, diferentes das anteriores, se eu entender o tema corretamente. É por isso que é NEURO-.
 
Petros Shatakhtsyan:

Eu não entendo o que são estas coisas utópicas todas.

A aprendizagem de máquinas em forex é uma coisa inútil. Em forex, uma nova situação surge o tempo todo; ela não fica parada.

Você tem que tomar uma nova decisão o tempo todo, como no futebol. Não há maneira de prever onde a bola vai aparecer. Não se pode ensinar o robô a tomar uma nova decisão.

Tal como não o podes ensinar a compor um poema ou música. Não tem inteligência, não tem intuição.

É impossível programá-los.


Really.... Você simplesmente não entende o que está falando, é por isso que você é tão negativo. NS é capaz de generalizar os dados e isso é suficiente para ter qualquer novo exemplo que não tenha sido envolvido na aprendizagem. Interprete-a correctamente....

1...517518519520521522523524525526527528529530531...3399
Novo comentário