Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 511
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o que você quer dizer com "períodos de ficção/previsão"? )
por exemplo RSI com períodos de 5 a 30, ou log de incrementos para 1 barra ou 50 barras
é importante seguir a multicolinearidade no overshooting, para que o modelo não pare, porque às vezes eles começam a se correlacionar fortemente
E se o preço começar a cair com os novos dados? O modelo espera que ele se eleve. Em tal situação, o modelo que eu uso começa a ficar um pouco monótono e sentar-se em comércios por muito tempo, ultrapassando o limite.
Bem, as pessoas são igualmente burras e tentam sentar-se quando um período de tendência é substituído por uma tendência plana ou inversa... esperando que seja um recuo raso.
Encontrei a frase "é mais provável que uma tendência continue do que termine", mas, por outro lado, não pode continuar indefinidamente.
Então o modelo é tão bom quanto as pessoas)
Aparentemente, quando a tendência geral muda, precisamos esperar, acumular novos dados e reciclar.
Tenho a impressão de que NS não tem nada a ensinar, já que quase não há situações típicas no mercado. Ou robôs especialmente treinados e com muito dinheiro estão quebrando padrões de propósito.
O meu descobridor de padrões não foi capaz de detectar um típico top duplo porque no último ano, nos 20 casos mais parecidos, o preço acabou de resultar no padrão do top duplo e voou mais para cima.
A previsão é representada pelas linhas vermelhas (alta) e brancas (baixa) em negrito, variantes cinza e vermelho escuro da história.
E as variantes mais parecidas não são tão parecidas.
E às vezes prevê numa direcção e o preço vai na direcção oposta.
Então é 50/50, como com uma moeda.
os períodos dos indicadores que são preditores
Você percebe que os indicadores só funcionam em 5% dos casos, quando o mercado se sincroniza aleatoriamente com o período do indicador e depois - oh meu deus estocástico funciona em um apartamento! :) ... E em cada apartamento)
Acho que não se deve parecer um sistema dinâmico e mutável através de um indicador com um período fixo, não concorda?
A propósito, o preço é mais susceptível de ir contra a previsão do que atrás dela, sob certas condições. Como é que se mede a proximidade? Por correlação?
E você mede a proximidade pelo quê?
Apenas resumi a diferença em cada barra do padrão que eu estava procurando e todos os outros pedaços da história há muito tempo dentro desse padrão.
Em geral, eu finalizei o código do artigo https://www.mql5.com/ru/articles/197
Você percebe que os indicadores só funcionam em 5% dos casos, quando o mercado se sincroniza aleatoriamente com o período do indicador e depois o estocástico funciona em um apartamento! :) ... E em cada apartamento)
Acho que não devemos olhar para um sistema dinâmico e mutável através de um indicador com um período fixo, não concorda?
Bem, há muitos indicadores e o período varia. Eu já tenho um sistema com indicadores com períodos fixos que prevêem de acordo com valores normais (também com períodos).
A propósito, o preço é mais susceptível de ir contra a previsão do que atrás dela, sob certas condições. Como é que se mede a proximidade? Por correlação?
Se não há diferença no prognóstico, então porquê gastar tanto tempo em coisas mais complexas com resultados simples?
Estava a pensar se vale a pena perder tempo no MO se a previsão é de cerca de 50%. No mashkas acho que o mesmo vai acontecer.
Se não há diferença na previsão, então porquê gastar tanto tempo em coisas mais complicadas com resultados simples?
Não sei, é uma questão filosófica).
Pessoalmente, não tenho nenhuma fé no demolidor.
p.s. E quanto à sua coisinha, você parece bem, você pode fazer previsões com ela, mas você precisa entender a mecânica do mercado para entender onde e de que ângulo olharNão sei, é uma questão filosófica).
Pessoalmente, eu não tenho fé no demolidor.
p.s. E quanto ao seu artesanato, você ainda vai gostar, você pode fazer previsões, mas você precisa entender a mecânica do mercado para entender onde e de que ângulo olhar.Demora muito tempo a contar. 0,1-0,5 segundos por 1 barra (dependendo do comprimento do modelo). Está a ser optimizado há 24 horas e apenas 1400 passes. Aparentemente vai levar uma semana.(
E os primeiros resultados não são muito bons: 50% em 2 meses, com 30% de drawdown.
Tenho mais uma ideia de como melhorá-la, se falhar, provavelmente voltarei para os mashcates.
Pergunta para aqueles que resolveram problemas de regressão para a NS:
O que você alimenta como valor de treinamento (e o que você então prevê)?
Há variantes:
1) 1 produção com incremento de preço da próxima barra (não me parece interessante, pois o incremento de preço de 1 barra é geralmente insignificante)
2) 10-20 saídas com aumentos de preço para 10-20 barras (parece consumir recursos e tempo, mas dá maior precisão)
3) 1 produção com preço incremental de um extremo ao longo de um ziguezague (por exemplo, haverá um extremo ao longo do ziguezague em 15 barras, dê o seu preço)
Qual opção é melhor na sua opinião? Talvez haja algo melhor?
Se a previsão for feita para várias barras à frente (p.2 e 3), então a probabilidade do seu desempenho irá obviamente diminuir. Qual seria o número ideal?