Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 443

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Albinochka6:

Eu tentei ler um livro sobre aprendizagem de máquinas, nem mesmo para dominá-lo, mas apenas para começar a lê-lo - não consegui, foi muito complicado e percebi que provavelmente levaria uma vida inteira para estudar o tema muito bem.

E tente começar com artigos sobre redes neurais aqui no site, basta digitar redes neurais em busca. Eles são difíceis de entender sem exemplos práticos. Eu aprendi assim - teoria, exemplos, teoria, exemplos, teoria, exemplos. Por exemplo, você pode apenas ler como um perseptron é construído, e então, por analogia, será mais fácil.
 
Mihail Marchukajtes:

Hoje não é um bom dia.... Se o TC está mesmo errado, ela está a fazê-lo em grande. Algum tipo de pagamento por retornos extras. Mas eu não gostaria de começar com esta área em particular :-(

Ou é essa a resposta, que o TS parou de funcionar, faça outra. MAS por uma semana eu ainda verei..... Ou é um soluço temporário que irá mais do que compensar no futuro. O importante é o que acontece a seguir, certo??? :-)


Bem, os teus "ns" estão a reeducar-se para se adaptarem à história. Você precisa de muitos testes para entender se vai ganhar ou não :)

O meu deu 30+% na semana anterior, tudo estava perfeito. Na semana passada foi de -7%, a volatilidade foi absurda e não houve nenhum movimento direcional no não-agrícola. Voltará a treinar na segunda-feira :) Estou a treinar há 2 meses em 15 minutos.

Eu encontrei o principal - ciclos de 3 meses de mercado. É por isso que nos ensino daqui a 2 meses. A cada 3 meses ou mais o mercado muda e ele pára de funcionar, é facilmente visto no testador.

Também é útil para visualizar o estado de todos os preditores durante a negociação. Por exemplo, encontrei uma regularidade - em condições planas os sinais NS mudam frequentemente de compra para venda e vice-versa. Por isso, seria bom introduzir algumas condições adicionais.

Ainda não consegui encontrar um "N" que proporcionasse um bom lucro no prazo de um ano enquanto aprendia durante alguns meses. A conclusão é óbvia - ciclos trimestrais. Agora há ideias de como ultrapassar isto, veremos.

 
Maxim Dmitrievsky:

O avançado está no vídeo?

 
Graal:

Isso é um avanço no vídeo?

Meio para trás meio para a frente

Não faz diferença, se o ciclo a médio prazo mudar, deixa de ganhar em qualquer caso, forward ou no forward. Devia reeducá-los mais vezes. Como fazer com que funcione sem re-treinamento - isso é um problema :) Sistema Scalper, não aprende sobre tendências globais.

 
Maxim Dmitrievsky:

A conclusão é óbvia - ciclos trimestrais.


Se tomarmos log(price_0/price_-1) então o ACF deste incremento mostra muito bem os ciclos, se houver algum. O problema é que o período é variável e não trimestral.

 
SanSanych Fomenko:

Se você pegar log(price_0/price_-1) então o ACF deste incremento mostra muito bem os ciclos, se houver algum. O problema é que o período é variável, não trimestral.


Sim, é variável, ou seja, aproximadamente 3 meses (bem, os contratos de futuros expiram + sazonalidade), mais você nunca sabe quando esses ciclos se cumprirão... Eu queria experimentar os ciclos do Hearst, mas eles são muito complexos: como consertar algo e o que fazer com tudo isso)

E sim, com a autocorrelação seria interessante tentar também.

 
Vizard_:

http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ


Não é nada de mais, não estamos numa rotina e não há problema em fazer um modelo desta qualidade. Por exemplo. A partir de 05.01 OOS.

* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419%
* Specificity of generalization ability: 96.55172413793103%
* Generalization ability: 95.0%
* TruePositives: 58
* FalsePositives: 4
* TrueNegatives: 56
* FalseNegatives: 2
* Total patterns in out of samples with statistics: 120

E aqui está o trabalho de 05.01 a 06.19 (mudança de liquidez) Os parâmetros não são tão bons, claro, mas este TS ganha APENAS em 0.00100 pips melhor do que o sinal em ordens pendentes.


 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, os teus "ns" estão a reeducar-se, por isso está a adaptar-se à história. É preciso fazer muitos testes para ver se vai ganhar dinheiro ou não :)

O meu deu 30+% na semana anterior, tudo estava perfeito. Na semana passada foi -7%, a volatilidade foi estúpida e não houve movimentos direccionais no não-agrícola. Voltará a treinar na segunda-feira :) Estou a treinar há 2 meses em 15 minutos.

Eu encontrei o principal - ciclos de 3 meses de mercado. É por isso que nos ensino daqui a 2 meses. A cada 3 meses ou mais o mercado muda e ele pára de funcionar, é facilmente visto no testador.

Também é útil para visualizar o estado de todos os preditores durante a negociação. Por exemplo, encontrei uma regularidade - em condições planas os sinais NS mudam frequentemente de compra para venda e vice-versa. Por isso, seria bom introduzir algumas condições adicionais.

Ns que dariam bons lucros em um ano, quando ensinado em alguns meses ainda não deu certo. A conclusão é óbvia - ciclos trimestrais. Agora há ideias de como ultrapassar isto, veremos.


O mais provável é que os contratos futuros sejam negociados durante 3 meses e depois a liquidez flua para o contrato seguinte. No processo de transição, é provável que as regras do jogo mudem....

 
Maxim Dmitrievsky:


Eu queria experimentar com os ciclos Hearst, mas eles são um labirinto do que aparafusar e como fazer funcionar )

Não há qualquer problema com o Hearst.

O pacote rugarch::ARFIMA. A diferenciação fracionária é Hearst. Extremamente raro. Você pode cuspir. Você não precisa de diferenciação fracionária para o incremento especificado.

 
Mihail Marchukajtes:

O mais provável é que os contratos futuros sejam negociados durante 3 meses, depois a liquidez flua para o contrato seguinte. No processo de transição, é provável que as regras do jogo mudem....

É verdade, os futuros são negociados durante os últimos 3 meses - pouco antes e depois do termo do anterior . É inútil olhar mais cedo e tentar fazer algo com ele.

Maxim (ou o seu sistema) notou o óbvio.

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