Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 443
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Eu tentei ler um livro sobre aprendizagem de máquinas, nem mesmo para dominá-lo, mas apenas para começar a lê-lo - não consegui, foi muito complicado e percebi que provavelmente levaria uma vida inteira para estudar o tema muito bem.
Hoje não é um bom dia.... Se o TC está mesmo errado, ela está a fazê-lo em grande. Algum tipo de pagamento por retornos extras. Mas eu não gostaria de começar com esta área em particular :-(
Ou é essa a resposta, que o TS parou de funcionar, faça outra. MAS por uma semana eu ainda verei..... Ou é um soluço temporário que irá mais do que compensar no futuro. O importante é o que acontece a seguir, certo??? :-)
Bem, os teus "ns" estão a reeducar-se para se adaptarem à história. Você precisa de muitos testes para entender se vai ganhar ou não :)
O meu deu 30+% na semana anterior, tudo estava perfeito. Na semana passada foi de -7%, a volatilidade foi absurda e não houve nenhum movimento direcional no não-agrícola. Voltará a treinar na segunda-feira :) Estou a treinar há 2 meses em 15 minutos.
Eu encontrei o principal - ciclos de 3 meses de mercado. É por isso que nos ensino daqui a 2 meses. A cada 3 meses ou mais o mercado muda e ele pára de funcionar, é facilmente visto no testador.
Também é útil para visualizar o estado de todos os preditores durante a negociação. Por exemplo, encontrei uma regularidade - em condições planas os sinais NS mudam frequentemente de compra para venda e vice-versa. Por isso, seria bom introduzir algumas condições adicionais.
Ainda não consegui encontrar um "N" que proporcionasse um bom lucro no prazo de um ano enquanto aprendia durante alguns meses. A conclusão é óbvia - ciclos trimestrais. Agora há ideias de como ultrapassar isto, veremos.
O avançado está no vídeo?
Isso é um avanço no vídeo?
Meio para trás meio para a frente
Não faz diferença, se o ciclo a médio prazo mudar, deixa de ganhar em qualquer caso, forward ou no forward. Devia reeducá-los mais vezes. Como fazer com que funcione sem re-treinamento - isso é um problema :) Sistema Scalper, não aprende sobre tendências globais.
A conclusão é óbvia - ciclos trimestrais.
Se tomarmos log(price_0/price_-1) então o ACF deste incremento mostra muito bem os ciclos, se houver algum. O problema é que o período é variável e não trimestral.
Se você pegar log(price_0/price_-1) então o ACF deste incremento mostra muito bem os ciclos, se houver algum. O problema é que o período é variável, não trimestral.
Sim, é variável, ou seja, aproximadamente 3 meses (bem, os contratos de futuros expiram + sazonalidade), mais você nunca sabe quando esses ciclos se cumprirão... Eu queria experimentar os ciclos do Hearst, mas eles são muito complexos: como consertar algo e o que fazer com tudo isso)
E sim, com a autocorrelação seria interessante tentar também.
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
Não é nada de mais, não estamos numa rotina e não há problema em fazer um modelo desta qualidade. Por exemplo. A partir de 05.01 OOS.
E aqui está o trabalho de 05.01 a 06.19 (mudança de liquidez) Os parâmetros não são tão bons, claro, mas este TS ganha APENAS em 0.00100 pips melhor do que o sinal em ordens pendentes.
Bem, os teus "ns" estão a reeducar-se, por isso está a adaptar-se à história. É preciso fazer muitos testes para ver se vai ganhar dinheiro ou não :)
O meu deu 30+% na semana anterior, tudo estava perfeito. Na semana passada foi -7%, a volatilidade foi estúpida e não houve movimentos direccionais no não-agrícola. Voltará a treinar na segunda-feira :) Estou a treinar há 2 meses em 15 minutos.
Eu encontrei o principal - ciclos de 3 meses de mercado. É por isso que nos ensino daqui a 2 meses. A cada 3 meses ou mais o mercado muda e ele pára de funcionar, é facilmente visto no testador.
Também é útil para visualizar o estado de todos os preditores durante a negociação. Por exemplo, encontrei uma regularidade - em condições planas os sinais NS mudam frequentemente de compra para venda e vice-versa. Por isso, seria bom introduzir algumas condições adicionais.
Ns que dariam bons lucros em um ano, quando ensinado em alguns meses ainda não deu certo. A conclusão é óbvia - ciclos trimestrais. Agora há ideias de como ultrapassar isto, veremos.
O mais provável é que os contratos futuros sejam negociados durante 3 meses e depois a liquidez flua para o contrato seguinte. No processo de transição, é provável que as regras do jogo mudem....
Eu queria experimentar com os ciclos Hearst, mas eles são um labirinto do que aparafusar e como fazer funcionar )
Não há qualquer problema com o Hearst.
O pacote rugarch::ARFIMA. A diferenciação fracionária é Hearst. Extremamente raro. Você pode cuspir. Você não precisa de diferenciação fracionária para o incremento especificado.
O mais provável é que os contratos futuros sejam negociados durante 3 meses, depois a liquidez flua para o contrato seguinte. No processo de transição, é provável que as regras do jogo mudem....
É verdade, os futuros são negociados durante os últimos 3 meses - pouco antes e depois do termo do anterior . É inútil olhar mais cedo e tentar fazer algo com ele.
Maxim (ou o seu sistema) notou o óbvio.