Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 350
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Em geral sim, o contrato actual tem apenas 2 meses... Vou tentar um destes dias.
Geralmente sim, o contrato actual tem apenas 2 meses... Vou tentar no outro dia.
Ao calcular o volume da transação, não importa qual é o depósito, ou mesmo o volume específico da transação em si. O lucro nas negociações para o ano é de 8% .
Como um exemplo. Eu tenho 0,5% de um negócio por dia útil. Uma troca de, digamos, 10 000 RUR. 200 dias por ano *0,5%=100%/ano de lucro do volume de transações.
Agora recalcule a alavancagem sobre o depósito, sua carga e número de contratos reais - obtemos o lucro esperado de um determinado depósito. Em Forts, a vantagem é de -4-5, volume N lotes.
Certamente 800% parece bom, mas nós obtemos 8% de lucro por lote. Imagine que não há vantagem - então não há sentido em jogar tais jogos. É estranho.
Provavelmente o sistema falha no Forex, precisamente porque eles não contam a partir de um negócio - tudo o que eu recebo é um centavo de lucro).
A alavancagem é um empréstimo. É dado de graça para negociar com 1 000$ mesmo com 1 lote e pagar comissão. Se for grátis, pagamos swaps a partir dos nossos $1 000, mas não multiplicados pela alavancagem - aqui está a sua aritmética. Caso contrário, seria estranho se o corretor pagasse trocas por nós com o seu próprio dinheiro de crédito, certo? No final todos ficam felizes - o corretor e nós com os nossos 800% de lucro. O corretor negocia um pool de ordens de compra/venda a um determinado preço de tais comerciantes que possuem micro depósitos de 1K $. Mais uma vez, não esqueça que além de nós, o corretor tem grandes clientes - pessoas jurídicas e não é problema para ele compilar um pool e vendê-lo a um preço que é fixado por uma série de comerciantes - indivíduos e pessoas jurídicas. É assim que você pode ganhar 800% de 1 000 dólares, foi assim que eu entendi até agora e você está tentando fazer-nos duvidar da rentabilidade do algoritmo de negociação))))
e você quer levantar dúvidas sobre a rentabilidade de algotrading))))
É assim tão fácil levantar dúvidas em si? ))
Até agora, não vi nenhum relatório sobre 800% de contas reais. Eu não sei como usá-los. Oh, a propósito, eles são exactamente a prova disso - os seus subscritores. Ninguém se vai dar ao trabalho de arriscar um depósito de 1000 dólares por causa de 8%. Eles não precisam se preocupar com isso e não vão arriscar um depósito de 1.000 dólares. Francamente falando, tudo isso é demonstrado remotamente e pode acabar sendo uma falsificação como o MQL, então eu tenho um recurso sério que é 50/50. Acho que pode vir a revelar-se que estás certo, 4 de Janeiro de 2004.) Quanto ao facto de muitos comerciantes na realidade só sonharem com cerca de 8% ao ano após as perdas em série dos seus depósitos)))
Até agora, não vi nenhum relatório de 800% de contas reais. A não ser que aceite sinais. Oh, a propósito, é exactamente isso que eles são - confirmação pelos seus subscritores. Ninguém se vai dar ao trabalho de arriscar um depósito de 1.000 dólares por causa de 8%. Eles não têm que se preocupar com isso e não arriscarão um depósito de 1.000 dólares. Francamente falando, tudo isso é demonstrado remotamente e pode vir a ser uma falsificação como o MQL, então você tem que obter uma divisão 50/50. Mas pode vir a revelar-se que estás certo, em 4 de Abril de 2004.) Quanto aos 8% ao ano, o número real de comerciantes que só sonham com isso depois de perderem seus depósitos)))
Eu estou certo. A aritmética não pode estar errada). Contudo, não se trata dos medos e dúvidas de alguém, mas sim da métrica de rentabilidade aplicada às estratégias. Estes são tópicos diferentes.
Avaliar o desempenho de um depósito é uma avaliação de nada. Digamos que duas estratégias dão 200% ao ano com um drawdown de 20%, gráficos de lucro: irmãos gêmeos - qual estratégia é melhor?
Você pode mostrar uma dúzia de razões reais pelas quais uma estratégia vai se tornar grande, e a outra apenas pertence ao depósito de lixo.
Isto é, para comparar estas estratégias, precisamos de muitos dados, indicadores e cálculos específicos.
Digamos, duas estratégias dão 200% ao ano com um drawdown de 20%, gráficos de lucro: irmãos gêmeos - qual estratégia é melhor?Você pode mostrar uma dúzia de razões reais pelas quais uma estratégia vai se tornar grande e a outra só pertence ao lixão.
Artigo interessante no sentido de que é extremamente raro encontrar exemplos de aprendizagem de máquinas para negociação.
A coisa aqui é primitiva: dividi-la em duas classes. De acordo com o artigo, as classes são aproximadamente iguais. O zeitgeist no final do artigo: você quer uma alta probabilidade de prever uma classe, coloque a 90%. É isso mesmo.
Artigo interessante no sentido de que é extremamente raro encontrar exemplos de aprendizagem de máquinas para negociação.
A coisa aqui é primitiva: dividi-la em duas classes. De acordo com o artigo, as classes são aproximadamente iguais. O zeitgeist no final do artigo: você quer uma alta probabilidade de prever uma classe, coloque a 90%. É tudo.
Quanto mais neurónios e inputs, mais estável mas menos rentável é o sistema.
Na verdade, isto não está certo, imho.
À medida que o sistema se torna mais complexo, tanto a rentabilidade como a estabilidade devem aumentar ao mesmo tempo. Ou seja, à medida que o sistema se torna mais complexo, as suas propriedades de utilizador devem crescer.
Usando o exemplo do desenvolvimento manual:
1. nós pegamos uma idéia de negociação nua e criamos um simples TS, otimizando o lucro (as perdas podem ser completamente ignoradas).
2. introduzir restrições que minimizem o número de negócios perdidos. É claro que parte dos negócios acidentalmente rentáveis irá embora e em parte dos rentáveis o lucro irá diminuir, mas os drawdowns irão também diminuir, e como resultado a soma dos lucros e perdas irá aumentar.
Outras complicações levam apenas ao aumento do lucro, pelo menos devido à diminuição do número de negócios perdidos.
Se a quantia de lucros e perdas não aumentar como resultado de complicações, devemos estar fazendo algo errado. Por exemplo, nós introduzimos condições ineficientes.