Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 319
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Gráficos de lucro em 'padrão padrão vs rede neural'.
Ambos os padrões foram treinados para comercializar eurusd no lado positivo em outubro de 2016; lote constante, sem paradas ou takeaways; sempre em um comércio longo ou curto; comércio sobre os preços de abertura do H1. Negociação no gráfico - últimos 5 anos, incluindo um mês de dados de treinamento.
Modelos de aprendizagem sem avaliação cruzada, eles apenas espremem o máximo lucro que poderiam obter com o preço.
Há um lugar nos gráficos onde o servidor não deu carrapatos normais, há algum tipo de ameixa lá, depois ignore aquele lugar.
Aqui está o neurónio. Você pode ver claramente o intervalo de tempo em que foi treinado, é o único lugar com lucro estável.
E aqui está o modelo de reconhecimento de padrões. O resultado é negativo, mas ainda assim é melhor que a neurónica. E há muitas vezes em que foi rentável durante semanas. Mas depois foi uma rusga.
É legal, mas não está claro o que fazer com ele.
Eu sei a resposta. De momento, não estou em casa. Estarei no meu computador mais tarde e partilharei os meus pensamentos sobre isso contigo.
Aqui estão mais alguns gráficos.
1) O Neuron não pode ser treinado sem validação cruzada, ele se retrai com 100% de garantia.
Tomei os mesmos dados, dividi-os em duas partes para treinamento e validação cruzada. Você pode ver no gráfico que os lucros nos dados de treinamento agora não estão subindo tão drasticamente, porque o treinamento modelo parou assim que o resultado da validação cruzada começou a se deteriorar. Não teve tempo para memorizar todos os exemplos de treino e, em teoria, deveria agora negociar pela lógica e não pela memória.
Mas não afectou realmente o resultado global, as perdas totais em 5 anos são apenas 80 euros a menos (~10% das perdas totais).
2) Modelo de padrão. Como o treinamento do modelo em 1 mês de dados produz um sinusoidal muito irregular com um período de cerca de 2 meses (mas não exatamente), vale a pena tentar treinar o modelo em dois meses em vez de um.
Quero que seja um graal depois disso. Mas parece ilógico e incompreensível - intervalos de lucros e perdas de anos, por vezes com mudanças abruptas de um para o outro. Alguém accionou um interruptor no início de 2013 - e os padrões específicos utilizados pelo modelo ligaram-se, apesar de o modelo não ter tido acesso aos preços antes de Agosto de 2016, quando foi criado. E então, em 2017 - alguém apertou o interruptor novamente - e esses padrões começaram a drenar dramaticamente.
Se você treinar o modelo em meses diferentes, em intrevalos de durações diferentes - cada vez que você obtiver resultados surpreendentes e únicos. Às vezes são lucrativos, mas nunca sabemos quanto tempo duram os padrões e se é provável que um dia falhem. O Forex não é uma aleatoriedade constante, é um ambiente agressivo que às vezes se comporta contra as regras estabelecidas, apenas para drenar mais pessoas.
Aqui estão mais alguns gráficos.
1) O Neuronka não pode ser treinado sem validação cruzada, ele se retrai com uma garantia de 100%.
Tomei os mesmos dados, dividi-os em 2 partes para treinamento e validação cruzada. Você pode ver no gráfico que os lucros nos dados do treinamento não estão subindo tão rápido agora, porque o treinamento modelo parou assim que o resultado da validação cruzada começou a se deteriorar. Não teve tempo para memorizar todos os exemplos de treino e, em teoria, deveria agora negociar pela lógica e não pela memória.
Mas não afectou realmente o resultado global, as perdas totais em 5 anos são apenas 80 euros a menos (~10% das perdas totais).
2) Modelo de padrão. Como o treinamento do modelo em 1 mês de dados produz um sinusoidal muito irregular com um período de cerca de 2 meses (mas não exatamente), vale a pena tentar treinar o modelo em dois meses em vez de um.
Quero que seja um graal depois disso. Mas parece ilógico e incompreensível - intervalos de lucros e perdas de anos, por vezes com mudanças abruptas de um para o outro. Alguém accionou um interruptor no início de 2013 - e os padrões específicos utilizados pelo modelo ligaram-se, apesar de o modelo não ter tido qualquer acesso aos preços antes de Agosto de 2016, quando foi criado. E então, em 2017 - alguém apertou o interruptor novamente - e esses padrões começaram a drenar dramaticamente.
Se você treinar o modelo em meses diferentes, em intrevalos de durações diferentes - cada vez que você obtiver resultados surpreendentes e únicos. Às vezes são lucrativos, mas nunca sabemos quanto tempo duram os padrões e se é provável que um dia falhem. O Forex não é a aleatoriedade constante, é um ambiente agressivo que às vezes se comporta contra as regras estabelecidas, apenas para drenar mais pessoas.
Sim, sim, só que o meu TS também tem altos e baixos. Em geral, é um perdedor, mas há períodos em que é preciso e há uma reflexão sobre isso mais tarde...... um pouco...
Tenta espelhar o Neuronka. O que você ganha? Será capaz de discar?
Tenta espelhar o Neuronka. O que é que isso vai fazer? Vai discar?
Não, ainda pior.
Eu queria escrever um longo post sobre eqvity e mostrar como meu NS de otimizador Reshetova vaza, mas ela não vazou, então me desculpe. As linhas indicam a área de optimização, desde o dia 1 de Janeiro até aos dias de hoje.
Notei há muito tempo que é suficiente para determinar o balanço patrimonial do TS e podemos entrar nele, de preferência com um drawdown. Em outras palavras, digamos que 10 TS estão funcionando, mas temos que escolher o que começou a encher. Como regra, eu faço isso usando linhas de suporte e resistência, sim, você está certo na curva de equilíbrio.
Mas o problema é o seguinte. Hmm, eu nem sei como dizer. A questão é que nós tendemos a optimizar o crescimento do balanço.
E se definirmos o otimizador de modo que ele procure o início de um crescimento de equilíbrio como este.
Afinal, um bom resultado da optimização é exactamente o tipo após o qual se iniciou o crescimento da equidade.
Aí tens!!! Os manos do mosteiro ajudam-me a ser feliz juntos. A questão é que a sequência tem dois parâmetros natroek, o primeiro varia de 4 a 10, o segundo aproximadamente o mesmo. Como resultado temos cerca de 36 combinações ou opções, e tendo em conta que o segundo parâmetro não pode ser menor que o primeiro é ainda menor. Então !!!! Quem poderia fazer o otimizador (de preferência, o MT4) encontrar tais parâmetros que retornariam o patrimônio líquido da seguinte forma?
Isto é, o início do cenário. Pode haver várias opções em uma seção de otimização e devemos ficar de olho naquela que é a melhor. É algo como isto!!!!! O que você acha disso?
parâmetros, em que a equidade se parecerá
Isto é tão contra todas as regras e lógica que até pode funcionar.
Precisamos de adicionar mais um parâmetro ao Expert Advisor - a data de interrupção.
Se o Expert Advisor for otimizado de janeiro até o final de março, então a Data de Interrupção pode ser definida no início de março. Então, durante os testes, ao tomar uma decisão de negociação, você deve negociar na direção oposta, se a data do ponto de parada ainda não tiver sido atingida. Como resultado, o gráfico de equidade subirá de forma estável após a otimização, mas sabemos que a primeira parte se fundiria de fato.
Você também poderia fazer um segundo parâmetro opcional com tipo int, que mudaria a data da fratura. Não se sabe com antecedência em que data tudo deve começar a subir. E podemos optimizá-lo usando a genética juntamente com outros parâmetros EA.
A questão é que não estamos falando de NS, mas de Sequent, então olhe para sua equidade com diferentes valores de entrada no mesmo período de trabalho. Não o optimizei, só o passei à mão.
5-5
6-6
7-7
Este caso é ainda mais interessante com 4-8, mesmo período. E funciona com um stop-loss de 300 pips.
Isto é de 1 de Janeiro até agora. Confesso que escolhi a última tela com o otimizador, bem, há apenas 49 passes no otimizador. Assim, na verdade, tenho de aprender a escolher correctamente os parâmetros necessários não a partir do conjunto sem dimensões, mas a partir do conjunto finito com uma quantidade tão pequena de variantes. So..........