Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 218

[ivanivan_11]

uma breve citação de um trabalho de doutorado (não meu, claro, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Alguém segue tais publicações, ou prefere cozinhar em seu próprio suco, seguindo seu próprio raciocínio?

apenas a pensar))

[Vladimir Perervenko]

ivanivan_11:

uma breve citação de um trabalho de doutoramento (não meu, claro, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Alguém segue tais publicações ou prefere cozinhar no seu próprio sumo, seguindo o seu próprio raciocínio?

apenas curioso))

O doutoramento é um nível para si?

O que você considera "seu próprio suco" - só de se perguntar?

[ivanivan_11]

Vladimir Perervenko:

O nível de doutoramento é para si?

O que você considera "seu próprio suco" - apenas curioso?

Como sempre, o mesmo que todos os outros. especialmente na academia, como imagino discussões entre adversários, todos pensam que a sua moto é a certa, e a do adversário é uma porcaria...)

Todos são tolos, só eu sou d'Artagnan), por isso guisaram no seu próprio sumo.

Eu só me perguntava se eles seguem trabalhos semelhantes para tirar ideias daí e desenvolvê-las, ou mesmo torcê-las.

[Alexey Burnakov]

ivanivan_11:

uma breve citação de um trabalho de doutorado (não meu, claro, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Alguém segue tais publicações, ou prefere cozinhar em seu próprio suco, seguindo seu próprio raciocínio?

apenas curioso))

Eu li... É útil. O preço é gerado pelo fluxo de licitações executadas. E este fluxo é um processo muito complicado. Existem todos os tipos de dependências, e é por isso que as estatísticas de fenômenos independentes não funcionam. Esta é uma estatística clássica.

[Dr. Trader]

ivanivan_11:

uma breve citação de uma tese de doutoramento (não minha, claro, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Alguém segue tais publicações, ou prefere cozinhar em seu próprio suco, seguindo seu próprio raciocínio?

apenas curioso))

Vejamos, há alguns bons artigos publicados aqui:https://www.r-bloggers.com

Eu não gosto muito de trabalhos de vários alunos de mestrado e doutorado. Normalmente há muita água, os exemplos são adaptados ao melhor resultado, é tudo muito acadêmico e impraticável.
Por exemplo, aqui está a sua citação abreviada várias vezes, sem perder o significado.

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Nada de novo ou erudito, apenas um post de um "guru" que por 100 dólares um seminário lhe ensinará como ganhar milhões. Ou não.

[ivanivan_11]

Dr. Trader:

Vamos seguir, há alguns bons artigos publicados aqui:https://www.r-bloggers.com

Eu não gosto muito de trabalhos de vários alunos de mestrado e doutorado. Normalmente há muita água, os exemplos são ajustados ao melhor resultado, é tudo muito acadêmico e impraticável.
Por exemplo, aqui está a sua citação abreviada várias vezes, sem perder o significado.

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Nada de novo ou erudito, apenas um post de um "guru" que a 100 dólares um seminário lhe ensinará como ganhar milhões. Ou não vai.

Se eu tivesse que pagar 100 mil para ensinar adeptos inúteis que podem ganhar milhões, você os ensinaria?

[ivanivan_11]

A propósito, se você não está interessado em seguir trabalhos acadêmicos, você deveria ir direto para a prática?)

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

é improvável que eles patenteiem coisas inúteis. e as patentes também podem conter (???) informações interessantes.

[mytarmailS]

ivanivan_11:

A propósito, se você não está interessado em seguir trabalhos acadêmicos, você deveria ir direto para a prática?)

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

é pouco provável que patenteiem coisas inúteis. e as patentes também podem conter (???) informações interessantes.

Bem visto...

=========

Já descobriste o código? Já tentaste alguma coisa?

[ivanivan_11]

mytarmailS:

uma ideia sensata...

=========

Já descobriste o código? Já tentaste alguma coisa?

Obrigado pelos ficheiros. Pedi logo por eles, para não os esquecer mais tarde. Por isso, estão à espera.

[Yuriy Asaulenko]

ivanivan_11:

uma breve citação de um trabalho de doutorado (não meu, claro, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Alguém segue tais publicações, ou prefere cozinhar em seu próprio suco, seguindo seu próprio raciocínio?

apenas curioso))

Prefiro ensopar no meu próprio sumo). Mas a citação é clara e natural para mim. É verdade, não diz nada de específico. Leia meus posts anteriores neste tópico.))) Nem todos eles).