Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 183
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Tiveste uma longa curva de aprendizagem? Esta última
na nova funçãoConfigNEAT, as configurações padrão são as seguintes
Estou actualmente na 32ª geração
32 32 82.23862 150.0092 140.4628 145.5368
[1] "Starting simulations..."
[1] "1.59 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 1 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "3.17 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 2 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "4.76 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 3 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "6.35 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 4 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "7.94 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 5 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "9.52 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 6 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "11.11 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 1 / 2 with fitness 145.536759116526"
[1] "12.7 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 2 / 2 with fitness 145.536759116526"
Quantas gerações devem existir no total 50 ou 500?
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terminou na 35ª geração, porquê exactamente na 35ª? Não sei...Obrigado,Dr. Trader.
e algo correu mal, no OOS, por alguma razão, não calculou o valor até ao fim.
e algo correu mal, o OOS não calculou completamente as acções por alguma razão.
Tudo de acordo com o plano, em algum lugar nas regras de negociação diz para parar se o saque for muito grande.
Assim que a S&P caiu - toda a estratégia entrou em colapso, eu tive o mesmo resultado. O autor do artigo ou teve muita sorte (improvável), ou passou por padrões comerciais diferentes em prol de belas fotos de OOS.
Tudo de acordo com o plano, diz algures nas regras de negociação para parar se o saque for muito grande.
Assim que o S&P caiu - toda a estratégia entrou em colapso, eu tive o mesmo resultado. Não me parece. Ou o autor teve muita sorte (improvável), ou passou por diferentes modelos comerciais só por causa das belas fotos de OOS.
Tudo de acordo com o plano, diz algures nas regras de negociação para parar se o saque for muito grande.
Assim que o S&P caiu - toda a estratégia entrou em colapso, eu tive o mesmo resultado. Não me parece. Ou o autor teve muita sorte (improvável), ou passou por diferentes modelos comerciais só por causa das belas fotos de OOS.
Artigo. Óptimo.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253
Tentei novamente no que o Vizard_ descreveu
2 indicadores é muito pouco, nem sequer consigo encontrar algo adequado. Então, é apenas uma ilustração do "lixo que entra -> lixo que sai".
As coordenadas são os valores de dois indicadores. A cor azul é "comprar" pontos, vermelha - "vender" pontos.
6 modelos são treinados em pontos "Train Data" e depois usados para prever um conjunto de pontos em coordenadas (-2;-2)->(2;2), você pode ver exatamente como os modelos lembraram os dados e qual foi a previsão nas novas coordenadas para o modelo.
Tentei novamente no que o Vizard_ descreveu
2 indicadores é muito pouco, nem sequer consigo encontrar algo adequado. Então, é apenas uma ilustração do "lixo que entra -> lixo que sai".
As coordenadas são os valores de dois indicadores. A cor azul é "comprar" pontos, vermelha - "vender" pontos.
6 modelos são treinados em pontos "Train Data" e depois usados para prever um conjunto de pontos em coordenadas (-2;-2)->(2;2), você pode ver como exatamente os modelos lembraram os dados e qual foi o resultado de prever em novas coordenadas para o modelo.
Bonito, e informativo... obrigado por isso.
Provavelmente terei de me reunir e escrever sobre a minha ideia de procurar por padrões puros (mas vai levar tempo), como vejo ser relevante... Talvez algum bem saia dele...
Dr.Trader na minha opinião o problema todo é que estamos tentando forçar o MO a dividir a amostra inteira em classes, e se objetivamente só podemos dividir ~3% da amostra e dizemos que não há MO você é poderoso e divide tudo, eu não me importo :) por isso ele separa o inseparável com um resultado conhecido...
Vês, tentamos dividir todas as amostras em compra e venda, e é assim que queremos prever cada movimento no mercado, mas os nossos preditores são tão merdosos que só conseguem prever objectivamente~3% de todos os movimentos, então o que precisamos? Precisamos de tentar obter pelo menos esses3% e deitar fora o resto das coisas indivisíveis porque é o mesmo lixo/ruído que precisa de ser removido/razão para a reciclagem, etc... Chama-lhe o que quiseres, está tudo bem...
Embora eu ainda não tenha escrito como o vejo, alguém tem alguma sugestão sobre como fazer esta selecção?
p.s. Sanych por favor, não me fale de PCA de novo, não é a mesma coisa ;)
Bonito, e informativo... obrigado por isso.
Acho que vou ter de me recompor e escrever sobre a minha ideia de encontrar padrões puros (mas vai levar tempo), como posso ver é relevante... Talvez algum bem saia dele...
Dr.Trader na minha opinião o problema todo é que estamos tentando forçar o MO a dividir a amostra inteira em classes, e se objetivamente só podemos dividir ~3% da amostra e dizemos que não há MO você é poderoso e divide tudo, eu não me importo :) por isso ele separa o inseparável com um resultado conhecido...
Vês, tentamos dividir todas as amostras em compra e venda, e é assim que queremos prever cada movimento no mercado, mas os nossos preditores são tão merdosos que só conseguem prever objectivamente~3% de todos os movimentos, por isso o que precisamos? Precisamos de tentar tirar pelo menos esses3% e deitar fora o resto das coisas indivisíveis porque é o mesmo lixo/ruído que precisa de ser removido/razão para a requalificação, etc... Chama-lhe o que quiseres, está tudo bem...
Embora eu ainda não tenha escrito como o vejo, alguém tem alguma sugestão sobre como fazer esta selecção?
p.s. Sanych por favor, só não me fale sobre PCA de novo, não é esse casaco ;)
Eu descrevi anteriormente a minha abordagem à divisão em 3 classes (vender, cercar, comprar). A classe "cerca" inclui todos os casos que se contradizem ou não podem ser divididos em classes de compra e venda. Acontece que apenas 3-10% caem nas aulas de compra e venda. A beleza desta abordagem é que trabalhando com dados desconhecidos (reais) com o tempo a rede pára de reconhecer situações de mercado e começa a atribuí-las cada vez mais à "cerca", ou seja, gradualmente pára de negociar. Isto é cem vezes melhor do que começar a errar no lado da entrada mais e mais ao longo do tempo.
Mas tudo em vão, ninguém quer, ninguém ouve.