Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 159

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Alexey Burnakov:

Por que eu deveria soletrar o óbvio? Bem, eu posso abrir um negócio com muito volume, e depois? Não estamos no infantário aqui. É melhor admitires que não sabes nada do que estamos a falar.

É melhor perguntar ao Dimitri qual era a intenção da pergunta:

Provavelmente ele quer ouvir "1:500" e rir. Como o que é uma vantagem. Mas ele ganha muito pouco. O que significaria se eu lhe dissesse que um corretor me dá 1:1000? Que posso abrir um negócio para alguns lotes ao mesmo tempo?
Alexey Burnakov:

Tu sobre o Thomas, tu sobre a Yeremma.

Que diferença faz na prática que tipo de mega-grande posição eu posso abrir, se, como diz o Dr. - e eu concordo totalmente com ele - nos testes de fundo você escolhe um lote (geralmente pequeno) para que o drawdown máximo não esteja atingindo níveis perigosos?

Que resposta você prefere: 1:10 ou 1:1000? Isso vai mudar a sua mentalidade? Você quer obter uma consulta privada com empresas de corretagem que dão 1:1000 e mais?

Pelo contrário. Eu acho que Dmitry está pedindo 30% por ano e ele espera que você esteja usando uma alavancagem muito pequena de 1:1 ou 1:10 que torna impossível obter altos retornos sobre os depósitos.

 
Andrey Dik:

Pelo contrário. Eu acho que Dimitri estava pedindo 30% por ano, sugerindo que você está usando alavancagem muito pequena como 1:1 ou 1:10, o que torna impossível obter retornos altos em relação ao depósito.

Dimitry escreveu claramente que os seus 30-40% por ano deveriam ser divididos por 10, o que levaria a um interesse do fundo de cobertura.

Ou então as crianças estão realmente desorientadas porque não são convidadas para um fundo de cobertura para roubar......

 

Leia os termos e condições do meu corretor. A vantagem é de 1:100 até um saldo de 250.000 eur. Não me importo com isso.

Dimitri, tu negoceias num fundo de cobertura e eles fazem-te 1:1? Só de pensar, eu sempre pensei, pelos artigos, que eles têm pelo menos uma alavancagem mínima.

Dmitry:

E o tamanho do lote que você abre depende da alavancagem?

E o valor do pip depende do tamanho do lote?

Brincadeira de criança...

Eu descrevi a minha gestão de dinheiro, agora quero saber a sua. Suponha que você tem duas contas - ambas têm 10000 usd, mas a primeira conta tem alavancagem a 1:100, a segunda - 1:1000. Como você calcularia o tamanho do lote para essas contas? Ou você não o calcula, mas apenas usa todos os fundos disponíveis?

 
Dr. Trader:

Apenas curiosidade, a julgar pelos artigos que sempre pensei que tinham pelo menos um mínimo de vantagem.


1:2, 1:4. 1:10 no máximo.
 
Dimitri:

OK, se você não entende as coisas elementares, não vale a pena discutir.

Em suma, para trazer as suas percentagens para as percentagens do fundo de cobertura, tem de as dividir por cerca de 10.

Vejo agora a lógica da pergunta. Este comentário foi revisto...

Eu tenho alavancagem 1:2 em um instrumento (uma negociação no mercado). E quando eu digo 30% ao ano (com um máximo de drawdown num histórico de 25%) como o máximo que vejo nos meus modelos, é sobre esta alavancagem em particular e um instrumento. Acho que os fundos de cobertura dão esse tipo de alavancagem.

Em comparação com um fundo de cobertura, a questão tem a ver com o aumento não linear dos FS (e Sharpe) com o aumento do número de instrumentos e o aumento linear da rentabilidade.

Aqui está um breve esboço da lógica. Vamos assumir conservadoramente que eu estimo um retorno por ano num instrumento de 20% com um drawdown de 25% (lote constante). Isto dá a FS = 8 em 10 anos. Esta é a parte de cima da mesa. Além disso, com o aumento do número de instrumentos negociados é o cálculo para uma conta com alavancagem aumentada e a mesma alavancagem de 1:2. O resultado na parte inferior direita da tabela é essencialmente uma analogia para um fundo de hedge (ou quando há muito dinheiro, mas a alavancagem é limitada).


Você pode ver que com uma carteira ideal (quando as negociações não estão correlacionadas e cada instrumento tem o mesmo retorno e drawdown), acontece que o aumento de fundos e a portasificação leva à mesma rentabilidade (20% ao ano para uma conta pequena com um instrumento ou uma conta grande com 5), mas a um FS muito maior. Na verdade, o FS 18 está fora dos gráficos e é pouco provável que seja obtido de forma realista, mas devido à alavancagem limitada não há como aumentar o risco e a rentabilidade com um drawdown aceitável (digamos até 25%).

A parte inferior esquerda da tabela é o que eu posso espremer dos meus modelos idealmente, tomando 56% de drawdown como um nível aceitável e usando uma maior alavancagem.

 
Alexey Burnakov: A parte inferior esquerda da mesa é o que eu posso espremer dos meus modelos, idealmente...
Tudo (modelos) é feito em pips (lote fixo)+spread+slippage, depois o mm...
 
mytarmailS:

Tudo funciona bem, o volume é somado pelos preços, mas há um problema, pois o gráfico não é um tick, mas um gráfico de 5 minutos e o gráfico de 5 minutos não tem um preço, mas um intervalo de limites de preço (alto, baixo)... Então, eu deveria primeiro dividir o preço em certas mini bandas de, digamos, 20 pontos de tamanho e quando o preço fica dentro desta mini banda, eu somo o volume nesta banda...

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
priceH <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)        #High
 priceL <- priceH - round(cumsum(rnorm(100))+10,0)  #Low

 price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow=0, ncol=2))
for(i in 1:100){
        price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by=0.1) 
        for(j in price_levels){
                price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels)))
        }
}
colnames(price_vol_df) <- c("price", "volume")

volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df)
volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)

Para cada barra eu construo umnível_vectorial de preço, do mínimo ao máximo, em etapas(por=0,1). E volume para cada degrau - volume de barras/número de degraus. Eu guardo tudo para a mesa. Então eu trabalho da mesma forma que antes.

muito bicicleta :) os preços em price_vol_df devem ser arredondados para os valores mais próximos

 
Dr. Trader:

Para cada barra eu construo umnível_vectorial de preço, do mínimo ao máximo, em etapas(por=0,1). E volume para cada degrau - volume de barras/número de degraus. Eu guardo tudo para a mesa. Então eu trabalho da mesma forma que antes.

muito bicyclic :) os preços em price_vol_df devem definitivamente ser arredondados para os valores mais próximos

Muito obrigado, mas o script não funciona como eu pensava, os níveis são ainda menores do que com o primeiro método....

Eu entendo o que preciso fazer em vez de usar preços altos e baixos para fazer algo como isto

mas apenas à volta da escala de preços, por exemplo, temos um movimento min. de 1 pip e fazemos um movimento min. de digamos 20 pips mas cada movimento de 20 pip contém a soma do volume que estava dentro desses 20 pips..... Prefiro desenhá-la, senão não vou entender uma palavra.

aqui está o link para a figura.http://prntscr.com/ct8kgg

Eu tentei 10 vezes.

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
Vizard_:
Tudo (modelos) é feito em pips(fix.lot)+spread+slippage, depois aparafusado mm...
Isto é sem MM para maior clareza.
 
Mihail Marchukajtes:
Infelizmente isto é um fracasso, os pares caminham por conta própria, a entropia é outra questão, isto será mais interessante.
Você também trabalha em um fundo de hedge e confunde as pessoas de propósito? O que queres dizer com "sozinhos"? Onde viste isso? E parece que você não entende muito sobre entropia, você só disse isso para o bem da ciência, não é mais útil do que a máquina onduladora, você deve ter sido hipnotizado pelo logaritmo ....
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