Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 164
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Bem, não, mas eu queria mesmo dizer-te... A sério, ter-lhe-ia poupado muitas perguntas e o resultado dos seus sistemas teria sido melhor. Bem, o que você pode fazer, orgulho é uma grande coisa :-)
Então diga-nos. Vamos ouvi-lo.
Está bem, eu digo-te, mas é apenas um segredo.......
Antes de automatizar qualquer processo, você tem que descobrir o que é esse campo e como trabalhar com ele. Você chegou ao mercado com uma bagagem de conhecimento na área de programação e todo tipo de outras ciências. Mas acho que ninguém está interessado em estudar o mercado, e esse é o seu grande erro. Então ouça aqui. Não vou andar com rodeios, descrever os ditramas, etc. Eu vou directo ao assunto.
Já reparou que não é invulgar o TS trabalhar ontem, e depois hoje não está disposto a trabalhar, ou trabalha com erros. É tudo sobre o contexto do dia de negociação, e este contexto é formado por três valores.
O resultado da negociação na bolsa é o volume negociado durante o dia, o Open Interest do mesmo dia e a diferença entre a abertura e o fechamento desse dia. E este contexto, mais as notícias de fundo, as expectativas ... formam uma espécie de predisposição. Está bem, então é água outra vez, em resumo.
Todos os dias conhecemos o volume de negociação do dia anterior, o Open Interest e a diferença entre Open e Close. Não estamos interessados nos valores reais, mas nas suas mudanças, por isso devemos treinar o nosso TS de acordo com essas mudanças.
Em resumo. Hoje: O volume diminuiu, o OM aumentou, o Dclose aumentou. Guardamos os dados para treinar a rede nos dias em que a situação era a mesma e treinamos a rede para trabalhar nesses dias. E é tudo.
Três variáveis - 9 estados de mercado possíveis. Treine seus 9 TS para cada estado e você ficará feliz!!!!!!!!!!!
Existem estatísticas usadas para determinar as probabilidades de ocorrência dos eventos destacados em azul no diagrama?
Como foram determinadas as "expectativas"?
Existem estatísticas usadas para determinar as probabilidades de ocorrência dos eventos destacados em azul no diagrama?
Como foram determinadas as "expectativas"?
Este é apenas o contexto do dia de negociação, ou seja, as recomendações. Tenho um indicador que constrói estas diferenças para poder guardar o histórico para o dia necessário. Caso contrário, são apenas recomendações. Além disso, existem apenas 4 situações no quadro, embora na realidade sejam 9. Então...
Bem, como encontrou estas "recomendações" - recolheu alguma estatística?
Por exemplo, você analisou 824 sessões de negociação onde o preço estava subindo, o volume estava subindo, o OI estava subindo e com base na análise da dinâmica de preços subsequente você determinou que em 89% dos casos o preço "continuou a subir" em pelo menos x%?
Bem, como encontrou estas "recomendações" - recolheu alguma estatística?
Por exemplo, você analisou 824 sessões de negociação onde o preço estava subindo, o volume estava subindo, o OI estava subindo e com base na análise da dinâmica de preços subsequente você determinou que em 89% dos casos o preço "continuou a subir" em pelo menos x%?
Não, estas recomendações são fundamentais. Você só precisa entender o significado de OM e Volume. Procure-o na Internet e compreenderá tudo de uma vez. Leia, já está explicado em muitos sites porque é que é tão...
Então não há estatísticas e o "padrão" é apenas um exercício em retrospectiva?
Então, não há estatísticas e o "padrão" é apenas um quadro em branco?
Especialmente para preguiçosos como tu, Dmitry.
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/