Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 159
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Por que eu deveria soletrar o óbvio? Bem, eu posso abrir um negócio com muito volume, e depois? Não estamos no infantário aqui. É melhor admitires que não sabes nada do que estamos a falar.
É melhor perguntar ao Dimitri qual era a intenção da pergunta:
Provavelmente ele quer ouvir "1:500" e rir. Como o que é uma vantagem. Mas ele ganha muito pouco. O que significaria se eu lhe dissesse que um corretor me dá 1:1000? Que posso abrir um negócio para alguns lotes ao mesmo tempo?Tu sobre o Thomas, tu sobre a Yeremma.
Que diferença faz na prática que tipo de mega-grande posição eu posso abrir, se, como diz o Dr. - e eu concordo totalmente com ele - nos testes de fundo você escolhe um lote (geralmente pequeno) para que o drawdown máximo não esteja atingindo níveis perigosos?
Que resposta você prefere: 1:10 ou 1:1000? Isso vai mudar a sua mentalidade? Você quer obter uma consulta privada com empresas de corretagem que dão 1:1000 e mais?
Pelo contrário. Eu acho que Dmitry está pedindo 30% por ano e ele espera que você esteja usando uma alavancagem muito pequena de 1:1 ou 1:10 que torna impossível obter altos retornos sobre os depósitos.
Pelo contrário. Eu acho que Dimitri estava pedindo 30% por ano, sugerindo que você está usando alavancagem muito pequena como 1:1 ou 1:10, o que torna impossível obter retornos altos em relação ao depósito.
Dimitry escreveu claramente que os seus 30-40% por ano deveriam ser divididos por 10, o que levaria a um interesse do fundo de cobertura.
Ou então as crianças estão realmente desorientadas porque não são convidadas para um fundo de cobertura para roubar......
Leia os termos e condições do meu corretor. A vantagem é de 1:100 até um saldo de 250.000 eur. Não me importo com isso.
Dimitri, tu negoceias num fundo de cobertura e eles fazem-te 1:1? Só de pensar, eu sempre pensei, pelos artigos, que eles têm pelo menos uma alavancagem mínima.
E o tamanho do lote que você abre depende da alavancagem?
E o valor do pip depende do tamanho do lote?
Brincadeira de criança...
Eu descrevi a minha gestão de dinheiro, agora quero saber a sua. Suponha que você tem duas contas - ambas têm 10000 usd, mas a primeira conta tem alavancagem a 1:100, a segunda - 1:1000. Como você calcularia o tamanho do lote para essas contas? Ou você não o calcula, mas apenas usa todos os fundos disponíveis?
Apenas curiosidade, a julgar pelos artigos que sempre pensei que tinham pelo menos um mínimo de vantagem.
OK, se você não entende as coisas elementares, não vale a pena discutir.
Em suma, para trazer as suas percentagens para as percentagens do fundo de cobertura, tem de as dividir por cerca de 10.
Vejo agora a lógica da pergunta. Este comentário foi revisto...
Eu tenho alavancagem 1:2 em um instrumento (uma negociação no mercado). E quando eu digo 30% ao ano (com um máximo de drawdown num histórico de 25%) como o máximo que vejo nos meus modelos, é sobre esta alavancagem em particular e um instrumento. Acho que os fundos de cobertura dão esse tipo de alavancagem.
Em comparação com um fundo de cobertura, a questão tem a ver com o aumento não linear dos FS (e Sharpe) com o aumento do número de instrumentos e o aumento linear da rentabilidade.
Aqui está um breve esboço da lógica. Vamos assumir conservadoramente que eu estimo um retorno por ano num instrumento de 20% com um drawdown de 25% (lote constante). Isto dá a FS = 8 em 10 anos. Esta é a parte de cima da mesa. Além disso, com o aumento do número de instrumentos negociados é o cálculo para uma conta com alavancagem aumentada e a mesma alavancagem de 1:2. O resultado na parte inferior direita da tabela é essencialmente uma analogia para um fundo de hedge (ou quando há muito dinheiro, mas a alavancagem é limitada).
Você pode ver que com uma carteira ideal (quando as negociações não estão correlacionadas e cada instrumento tem o mesmo retorno e drawdown), acontece que o aumento de fundos e a portasificação leva à mesma rentabilidade (20% ao ano para uma conta pequena com um instrumento ou uma conta grande com 5), mas a um FS muito maior. Na verdade, o FS 18 está fora dos gráficos e é pouco provável que seja obtido de forma realista, mas devido à alavancagem limitada não há como aumentar o risco e a rentabilidade com um drawdown aceitável (digamos até 25%).
A parte inferior esquerda da tabela é o que eu posso espremer dos meus modelos idealmente, tomando 56% de drawdown como um nível aceitável e usando uma maior alavancagem.
Tudo funciona bem, o volume é somado pelos preços, mas há um problema, pois o gráfico não é um tick, mas um gráfico de 5 minutos e o gráfico de 5 minutos não tem um preço, mas um intervalo de limites de preço (alto, baixo)... Então, eu deveria primeiro dividir o preço em certas mini bandas de, digamos, 20 pontos de tamanho e quando o preço fica dentro desta mini banda, eu somo o volume nesta banda...
Para cada barra eu construo umnível_vectorial de preço, do mínimo ao máximo, em etapas(por=0,1). E volume para cada degrau - volume de barras/número de degraus. Eu guardo tudo para a mesa. Então eu trabalho da mesma forma que antes.
muito bicicleta :) os preços em price_vol_df devem ser arredondados para os valores mais próximos
Para cada barra eu construo umnível_vectorial de preço, do mínimo ao máximo, em etapas(por=0,1). E volume para cada degrau - volume de barras/número de degraus. Eu guardo tudo para a mesa. Então eu trabalho da mesma forma que antes.
muito bicyclic :) os preços em price_vol_df devem definitivamente ser arredondados para os valores mais próximos
Muito obrigado, mas o script não funciona como eu pensava, os níveis são ainda menores do que com o primeiro método....
Eu entendo o que preciso fazer em vez de usar preços altos e baixos para fazer algo como isto
mas apenas à volta da escala de preços, por exemplo, temos um movimento min. de 1 pip e fazemos um movimento min. de digamos 20 pips mas cada movimento de 20 pip contém a soma do volume que estava dentro desses 20 pips..... Prefiro desenhá-la, senão não vou entender uma palavra.
aqui está o link para a figura.http://prntscr.com/ct8kgg
Eu tentei 10 vezes.
Tudo (modelos) é feito em pips(fix.lot)+spread+slippage, depois aparafusado mm...
Infelizmente isto é um fracasso, os pares caminham por conta própria, a entropia é outra questão, isto será mais interessante.