Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 151
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Uma boa parte de todas as publicações científicas de todas as áreas está escrita em R. Natureza, Revisões de cartas físicas, etc. Os artigos têm gráficos construídos em ggplot.
Há o Python, que também é extremamente popular para análise. Então, o que torna o forex tão diferente? É a mesma ciência, há um sujeito, um objeto, métodos.
Quem já tentou? Os meus colegas e eu queremos treinar uma NS de convolução. Há algum mapeamento em curso. Esperamos que sim.
Uma espécie de aplicação não convencional do método. Por outro lado, nós apenas apresentamos uma "imagem" unidimensional como entrada e é possível fazer um mapa dos "pixels" adjacentes e de todas as suas interacções.
NS Convergente está em tendência agora como RF, boosting etc foram comparativamente recente, mas seu contexto de aplicação é limitado por imagens, na verdade o único truque da CNN é a seleção hierárquica de filtros quando há correlações óbvias entre componentes adjacentes do vetor de entrada, pode ser feito de outra forma sem backprop, por exemplo, através de clustering. Mas a questão principal é ainda outra: o que alimentar o input.
Acho que não estou revelando a América especialmente no final de 2016 que não. Os "padrões de TA", ou seja, os "padrões" de preços da mesma série, não estão agora de todo relacionados com a direcção do próximo tick ou a sua direcção média num determinado horizonte temporal. É como prever a bola em um campo de futebol e usá-la como previsão para o placar, a correlação é fraca, dezenas de vezes menos para recuperar os custos de transação. Eu acho que o mercado é descentralizado, infelizmente não há nem um alimento nem um normal, os que estão disponíveis são falsos. Em geral, para negociar no Forex ... Bem, você sabe o que eu quero dizer)))
Se eu souber do que estou falando, seria estúpido e ilegal até mesmo sugerir como procurar por preditores eficazes, mas é pena ver pessoas inteligentes usando "padrões" como cabeça e ombros, e vários turnos de velas, aplicando ML a eles, A dependência no preço é mínima e diminui exponencialmente, o histórico de preços passados de uma série de um determinado comprimento está relacionado com o preço futuro do mesmo comprimento por mais de 2 sigmas, o histórico mais profundo não faz sentido nenhum. Procure PRINCÍPIOS e as fontes de dados mais rápidas possíveis sobre qualquer coisa que possa influenciar de alguma forma o comportamento das massas de pessoas em todo o planeta, e em todo esse caldo primário, procure o precioso ALPH.
1) Eu não acho que estou descobrindo a América, especialmente no final de 2016, esse t. Os "padrões de TA", ou seja, os "padrões" de preços da mesma série, não têm agora qualquer ligação com a direcção do próximo tick ou a sua direcção média num determinado horizonte temporal.
2) Não importa o que você usa como busca de padrões, NB, SVM, RF, MLP, CNN etc. é como prever qual gol acertar em um campo de futebol, usando como preditor a seqüência de mudanças de placar no placar, a relação está lá mas extremamente fraca, dezenas de vezes menos para recuperar os custos de transação.
3) O Forex é descentralizado, infelizmente não há nem alimentação nem mercado normal, os que estão disponíveis são falsos. Em geral, para negociar no Forex ... Bem, você sabe o que eu quero dizer)))
Quanto à possibilidade de determinar a direção de tal evento, pode ser um erro ou mesmo um erro nos resultados, se você não o resolver corretamente.
1) Ainda não concordo, acho que é possível prever o preço através da procura de semelhanças no passado, mas não é "padrões de TA" inequivocamente.... A pesquisa ainda está em curso, mas muito demorada.
2) Concordo que o modelo em si tem pouco efeito.
Por exemplo, se pegarmos na Fita, dividimo-la separadamente em compras e vendas, depois construímos a sua soma acumulada e tiramos a diferença entre estas somas - obterá o mesmo preço, a fita é um prognosticador do preço, nos mercados altamente líquidos, o preço segue sempre a maior liquidez, se a fita contém mais pedidos de compra do que de venda, então o mercado quase sempre desce, mas a diferença entre as mudanças na fita e as mudanças de preço é medida em milissegundospor isso não podes lá ir depressa, esses nichos estão ocupados há muito tempo...
Uma vez pesquisei o livro de encomendas completo de um instrumento. Muitas pessoas aqui nem sabem o que é.Há também a indexação de um participante concreto no negócio e se há 100 contratos de venda no mercado você pode verificar se é uma pessoa que colocou esta ordem de 100k ou se são várias pessoas que compraram um preço e fez 100k no total, você pode verificar se eles levaram este totalmente ou apenas 20k foram tirados dele por 100k e ele cancelou o resto 80k etc.д..
Então o que estou dizendo tudo isso, voltando ao copo e as velocidades, houve tal que calculei um cara que por alguns ms conseguiu definir e cancelar seu pedido 4 vezes, apenas manipulou o preço não deixa cair ou subir, eu tenho o mesmo do terminal apenas o meu pedido para cutucar ou vender vai 0,8 segundos.
4) Sim, você está envolvido em arbitragens nas suas mais diversas formas, o que há para esconder :) desde o alto até à longa estação...
seriaestúpido e ilegal até mesmo insinuar como procurar por preditores eficazes
Uma assinatura de não divulgação em um fundo quântico?
Ou você quer dizer que é uma atividade inútil e não deve ser popularizada?
NS Convergentes - agora em tendência como comparativamente recentemente foram RF, boosting etc, mas o contexto de sua aplicação é limitado por imagens, na verdade apenas o truque da CNN é a seleção hierárquica de filtros quando existem relações óbvias entre componentes adjacentes do vetor de entrada, isso pode ser feito de outra forma sem backprops, por exemplo, através de clustering. Mas a questão principal é ainda outra: o que alimentar o input.
Eu acho que não estou revelando a América especialmente no final de 2016 que não. Os "padrões de TA", ou seja, os "padrões" de preços da mesma série, não estão agora de todo relacionados com a direcção do próximo tick ou a sua direcção média num determinado horizonte temporal. É como prever a bola em um campo de futebol e usá-la como previsão para o placar, a correlação é fraca, dezenas de vezes menos para recuperar os custos de transação. Eu acho que o mercado é descentralizado, infelizmente não há nem um alimento nem um normal, os que estão disponíveis são falsos. Em geral, para negociar no Forex ... Bem, você sabe o que eu quero dizer)))
Se eu souber do que estou falando, seria estúpido e ilegal até mesmo sugerir como procurar por preditores eficazes, mas é pena ver pessoas inteligentes usando "padrões" como cabeça e ombros, e vários turnos de velas, aplicando ML a eles, A dependência no preço é mínima e diminui exponencialmente, o histórico de preços passados de uma série de um determinado comprimento está relacionado com o histórico de preços futuros do mesmo comprimento pelo valor acima de 3 sigmas, o histórico mais profundo não faz sentido nenhum. Procure PRINCÍPIOS e as fontes de dados mais rápidas possíveis sobre qualquer coisa que possa de alguma forma afectar o comportamento das massas de pessoas em todo o planeta e em todo esse caldo primário, procure o precioso ALPH.
Então você acha que negociar em grandes TF (dia, semana) não faz sentido nenhum? Mas os grandes bancos, negociam com sucesso em forex exatamente no longo prazo.
Foi isso que os bancos lhe disseram?
..... o histórico de preços passados de uma linha de um determinado comprimento está relacionado com o histórico de preços futuros do mesmo comprimento por uma quantia superior a 3 sigmas, o histórico mais profundo não faz sentido nenhum.
O que queres dizer com isso? Parece haver algo interessante na frase, mas o significado me escapa.
O que queres dizer com isso? Parece haver algo interessante na frase, mas o significado me escapa.
Ele está dizendo o que já foi dito muitas vezes aqui - a série é não-estacionária, a variância tende ao infinito.
Eu ainda gostaria de ouvir a resposta dele.
Que os dados não são estacionários é um fato declarado repetidamente.