Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 113
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Eu tentei uma abordagem semelhante com os meus dados. Eu tenho mais de dois modelos no meu comité. Não consegui obter uma resposta unânime deles, mas se você negocia quando pelo menos 80% dos modelos concordam com a resposta você obtém melhores resultados de negociação, aconselho você a tentar.
questionável....
quanto melhor?
Os parâmetros do modelo e os preditores estão agora a ser executados, obtendo resultados intermediários a partir daí. O próprio comitê ainda é fraco, precisamos ajustar ainda mais os parâmetros, a precisão da previsão é de cerca de 55%, não é suficiente para superar a dispersão. Eu adicionei a exigência de 90% de acordo (terceiro gráfico) - o lucro subiu.
Gráficos - lucro em pips eurusd, negociando em d1 nos últimos seis meses.
Os parâmetros do modelo e os preditores estão agora a ser executados, obtendo resultados intermediários a partir daí. O próprio comitê ainda é fraco, precisamos ajustar ainda mais os parâmetros, a precisão da previsão é de cerca de 55%, não é suficiente para superar a dispersão. Eu adicionei a exigência de 90% de acordo (terceiro gráfico) - o lucro subiu.
Gráficos - lucro em pips eurusd, negociando em d1 nos últimos seis meses.
simpático...
quero saber se faz sentido fazê-lo com RF ou se é o mesmo que adicionar árvores ao mesmo modelo
adicionado
também quero saber como lidar com esses comitês, existe um pacote ou à mão?
dubious....
quanto melhor?
Para nós não se sabe e aqui está o porquê.
A questão é que Michael não é de todo da nossa espécie: ele não tem nenhuma evidência sobre o futuro. A sua rede faz parte do TS, e as decisões dos NS parecem estar interligadas com outros elementos do TS. Portanto, não é possível isolar a eficácia da própria NS, e não é interessante para ele.
Este TS é usual para TA, mas com arcos e bugigangas e não resolve o problema principal: incerteza completa sobre o futuro. Sim, otimize cada bar/dia/semana e tudo está bem. Uma vez que confiamos completamente no TS, o próximo drawdown não será um drawdown, será um dreno.
Para nós não é conhecido e aqui está o porquê.
A questão é que o Mikhail não é de todo do nosso ramo de trabalho.
Você ainda não consegue entender a diferença entre um classificador e um forecaster. Por exemplo, esta manhã, treinei separadamente comprar, separadamente vender..... Tenho o resultado hoje - pode ser uma sorte, mas é tão bom).
Embora talvez o seu sistema se aplique aos meteorologistas, eu não sei.......
simpático...
Será que faz sentido fazer isso com RF ou é o mesmo que adicionar uma árvore ao mesmo modelo?
Se você não entender a diferença entre classificador e forecaster. Por exemplo, esta manhã, treinei separadamente compra e venda..... Tenho o resultado hoje. Pode ser muita sorte, mas é tão bom).
Embora talvez os vossos sistemas estejam relacionados com os meteorologistas, eu não sei.......
Você ainda não escreveu seu artigo sobre como a classificação difere da regressão e da previsão. À espera ;)
Além disso, como são feitas essas comissões, existem pacotes ou manualmente?
Você pode sempre tentar um comitê com rf. Eu não acho que o pacote aplicado importa, desde que os modelos no comitê já tenham alguma capacidade de prever novos dados, caso contrário este filtro percentual é inútil (por que ouvir a maioria se não está certo? :)
Você ainda não escreveu seu artigo sobre como a classificação difere da regressão e da previsão. À espera ;)