Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 60

 
Alexey Burnakov:
Qual é a duração dos dados para treinamento e validação? Parece-te um par de dias? Não diz nada, francamente.
Na verdade, são 100 sinais para comprar e 100 sinais para vender em 5 minutos é de três semanas.... so.....
 
Mihail Marchukajtes:
Bem, na verdade são 100 sinais de compra e 100 sinais de venda em 5 minutos é três semanas.... so.....
Ainda não é suficiente para mim. Calcule a probabilidade de que não seja pura sorte durante 3 semanas.
 
Mihail Marchukajtes:

E quaisquer dados de entrada podem ser convertidos em dados de saída e o sistema irá funcionar durante algum tempo, por isso quem quer que esteja à procura irá sempre encontrá-los :-)

Então, um violino muito pequeno com dados e o nosso nível de generalização cresce até valores aceitáveis em 90%.....

Obrigado pela dica! Porque estamos aqui a tentar prever a futura tendência dos preços. Mas acontece que já é trivialmente conhecido dos sinais de AT e só precisamos classificar os sinais de acordo com a sua fiabilidade.
 
Alexey Burnakov:
Ainda não é suficiente para mim. Considere a probabilidade de que não seja pura sorte às 3 semanas.
Não, é importante ter o mesmo paternoster por três semanas e o principal é ter a mesma reação de mercado que no futuro por pelo menos uma semana.....
 
Mihail Marchukajtes:

Bem, o exemplo actual que funciona na fotografia que tenho agora é feito a partir deste ficheiro

Obrigado!

É melhor sentir uma vez do que ouvir uma centena de vezes. É sempre muito mais fácil de entender com exemplos reais, pois as palavras podem nem sempre dizer o que você precisa saber.

 
Yury Reshetov:
Obrigado pela dica! Estamos a tentar prever a futura direcção do movimento dos preços. Mas acontece que já é trivialmente conhecido dos sinais de AT e só precisamos classificar os sinais de acordo com a sua fiabilidade.

Há dois níveis de especialistas em NS. O primeiro são desenvolvedores, que você é, Yuri, e o segundo são usuários, que eu sou. Uma coisa é escrever uma rede, outra é saber como usá-la. As redes estão divididas em dois tipos, alguns prognosticantes. Outros classificam. Uma rede preditiva responde à pergunta... "No futuro, o valor previsto (em N barras, limiar de previsão) será mais ou menos" Concluímos a partir dele e tomamos uma decisão. A rede de classificação diz-nos. "A situação actual é verdadeira ou falsa" e inferimos novamente a partir desta informação. Como é IMPOSSÍVEL conhecer o futuro, decidi há muito tempo que é necessário determinar exactamente onde estamos e só então tirar uma conclusão e passos apropriados...

O Campeão do Mundo de Xadrez Garry Kasparov foi uma vez perguntado quantas jogadas ele achava que estava a planear a sua próxima jogada. Todos pensavam que Garry ia dizer uma figura enorme e revelar o segredo do vencedor. No entanto, o que o jogador de xadrez disse provou que nem todos compreenderam sequer a essência do jogo: "O principal no xadrez não é o número de jogadas que você pensa na frente, mas o quão bem você analisa a situação atual.

Toda a essência do método de Yury, pelo qual quero agradecer especialmente, mas pela minha parte estou pronto para ajudar de várias maneiras na construção e uso do seu cérebro :-)

 
Mihail Marchukajtes:
Após a linha vermelha fora do amostrador ou fora da amostra para iniciantes. Eu acho que é bastante viável. É verdade que hoje houve erros, mas não faz mal... 12. Não existe tal coisa como um erro....

Estás a mostrar uma bela imagem. Eu não acredito em milagres.

Posso encontrar uma imagem onde depois do seu sinal de compra o mercado vai continuar a descer alguns números. O mesmo se aplica à venda. Como você determina que o mercado irá se comportar da mesma maneira durante a semana após a curva de aprendizado?

 
Alexey Burnakov:

Estás a mostrar uma bela imagem. Eu não acredito em milagres.

Posso encontrar uma imagem onde depois do seu sinal de compra o mercado vai continuar a descer alguns números. O mesmo para vender. Como você determina que o mercado irá se comportar da mesma maneira durante a semana após o treinamento?

Nem pensar. Observe o número de erros a partir do número total e, se os erros aumentarem, você deve treinar demais a rede. Por exemplo, se você obtiver 4 erros em 20 sinais, não há problema, se o número de erros aumentar, você precisará reciclar a rede. Outra questão surge ... que modelo escolher para que se possa confiar nele para 10 sinais. Bem, o Yuri descreveu-o. Vamos escolher o modelo que mostra o nível máximo de generalização tanto dos modelos binários como trinários e começar a trabalhar com ele. E para aumentar qualitativamente o tempo de execução de uma estratégia, devemos aumentar o intervalo de treinamento, e para aumentá-lo precisamos aumentar o número de entradas. Ou seja, 10 entradas podem ver 100 sinais a zero. 15 entradas podem lidar com 225 entradas, o que é 6 semanas de sinais, portanto o tempo de rede fora de amostra será maior, não uma semana, mas duas semanas. Com uma taxa de erro adequada. Não é possível trabalhar sem erros. Eu gostaria, mas não é possível. O principal é reduzir a influência deste erro no meu depósito e estou feito para :-)
 
Alexey Burnakov:

Estás a mostrar uma bela imagem. Eu não acredito em milagres.

Posso encontrar uma imagem onde depois do seu sinal de compra o mercado vai continuar a descer alguns números. O mesmo se aplica à venda. Como você determina que o mercado se comportará da mesma maneira durante a semana após a curva de aprendizado?

Se você quiser comprar, o mercado irá contra você, você terá uma perda e esperará por outro sinal que vai chutar sua perda e ganhar mais do topo. Outra coisa é que o TS começa a cometer erro atrás de erro, isso é certo :-( Mas espero que não seja assim :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Mas eu não vou cometer nenhum erro depois de outro, isso é certo.

Você não tem idéia de como seu modelo funciona durante longos períodos: não há nenhum grande teste para frente e nenhum teste para caminhar para frente. O seu modelo pode ser um conjunto de ruídos de aprendizagem que você confundiu com sinais em algumas fotos bem escolhidas.

Sugiro que reconsidere a sua abordagem e faça testes extensivos primeiro. Você verá cochos e montanhas e talvez, mas improvável, você superará um pouco a expectativa de maturidade zero. E tudo isto pode ser feito antes de começares a perder dinheiro a sério.