Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 59

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Em relação aos métodos, sugiro a leitura do artigo . A indústria tem uma visão empiricamente estabelecida sobre quais os melhores métodos. Este artigo é sobre o problema de classificação : http://www.cs.cornell.edu/~caruana/ctp/ct.papers/caruana.icml06.pdf

E não há necessidade de inventar nada.

Mas há excepções, é claro. Tudo depende dos dados.
 
Dr. Trader:

Em outras palavras, "Veja o primeiro link do google que leva ao meu site" :)

Ninguém o impede de olhar para os outros links. Eu não coloquei um link para o meu site no topo do google, pois não? Portanto, todas as queixas sobre o facto de o google indexar o site não é como você gostaria, não me dirija a mim, nem à equipa de apoio do motor de busca.

Dr. Trader:

Eu achei, você tem um comitê de dois modelos, não foi assim que eu entendi e escrevi acima.

Desculpe, mas eu não estou treinado num curso telepático para ler à distância o que você quis dizer. Por isso, ou dirija as suas queixas ao Ministério da Educação sobre a razão pela qual a formação telepática não está incluída no currículo obrigatório para todas as instituições de ensino. Ou seja mais específico nos seus pensamentos sobre esta forma.
 
Mihail Marchukajtes:
Raramente tive modelos acima de 40-50% de generalização, mas depois pensei no que fazer com os dados. Qual é a essência do modelo obtido após a classificação. Nos mesmos dados eu agora recebo modelos de pelo menos 70% em média 80-90% e no futuro, em dados desconhecidos os erros são de cerca de 1-2 de 10-12. É o bastante para ganhar).
Talvez você possa me dizer que tipo de transformação milagrosa você precisa fazer para aumentar a qualidade do reconhecimento.
 
Dr. Trader:
Sim, eu também estou a tentar classificar estritamente a compra/venda. Mas como você conseguiu os 6 inputs originais, você os tirou de alguma estratégia conhecida? Uma das coisas mais importantes são as entradas adequadas. Pelo contrário, eu tenho milhares de entradas (preços e indicadores acima de cem barras) e preciso peneirá-los deixando uma dúzia, porque em tantas entradas qualquer modelo sobre-treino.

A minha estratégia é simples. Esta é a sequência de Thomas Demark, que dá sinais de compra e venda. Os sinais que são mais rentáveis do que 100 pips são marcados com 1, todos os restantes são zeros e no momento do sinal eu salvo os valores do indicador e obtenho uma generalização de 90%. Isso é tudo.

Eu também posso usar a passagem da varinha mágica como base para o sistema. Também acho que vai ser muito bom. Então, é assim. O principal é preparar os dados correctamente...

Os dois últimos são modelos zetoscore e coeficiente kelly, portanto nada de extravagante....

  double PONT1=iBullsPower(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i)+iBearsPower(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i);
  double MOM=iMomentum(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i);
  double Dstoh=iStochastic(NULL,0,PONT,PONT+9,PONT+9,MODE_EMA,0,MODE_MAIN,i);
  double STD=iStdDev(NULL,0,PONT,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
  double Force=iForce(NULL,0,PONT,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
  double VolM=iCustom(NULL, 0, "BetterVolume 1.4.1",9,i);
  double EMA=Close[i]-iCustom(NULL, 0, "9MAMA_NK",0.5,0.05,1,i);
  double Zscore=iCustom(NULL, 0, "TDSEQUENTA v2015",5,8,12,9,i);
  double Nstep=iCustom(NULL, 0, "TDSEQUENTA v2015",5,8,12,10,i);
 
Após a linha vermelha fora do amostrador ou fora da amostra para iniciantes. Parece-me bastante viável. Mas hoje houve alguns erros, mas não há problema... Não existe tal coisa como não há engano....
 
Mihail Marchukajtes:

A minha estratégia é simples. Esta é a sequência de Thomas Demark, que dá sinais de compra e venda. Os sinais que são mais rentáveis do que 100 pips são marcados com 1, os restantes são zeros e eu guardo os valores indicadores no momento do sinal e obtenho um modelo de generalização de 90%. É tudo.

Isto é, classificação por rentabilidade futura (1 - pelo menos 100 pips, 0 - menos de 100 pips), mas não por direcção do sinal? E como você determina a direção, pelo seqüenciador Demark?

 
Yury Reshetov:
Isto é, por classificação de rentabilidade (1 - pelo menos 100 pips, 0 - menos de 100 pips), mas não por direcção do sinal? E como você define a direção, pelo seqüenciador Demark?

O próprio sistema dá um sinal de compra ou de venda, esta é a direção, e o classificador diz se o sinal é de compra e o NS diz sim este é um sinal correto, então compre, se diz não este não é um sinal correto, então venda. É o mesmo com a selling.... Venda verdadeira ou falsa, daí a conclusão ...

 
Mihail Marchukajtes:

O próprio sistema dá um sinal de compra ou de venda, esta é a direção, e o classificador diz se o sinal é de compra e o NS diz sim este é um sinal correto, então compre, se diz não este não é um sinal correto, então venda. É o mesmo com a selling.... Se o sinal for verdadeiro ou falso, então vamos tirar conclusões...

Você pode carregar um exemplo de uma amostra para classificação no CVS para o fórum?
 

E quaisquer dados de entrada podem ser convertidos em dados de saída e o sistema irá funcionar durante algum tempo, por isso quem quer que esteja à procura irá sempre encontrá-los :-)

Portanto, realmente, um pouco de manipulação de dados e temos um nível de generalização que sobe para um valor aceitável de 90%.....

 
Mihail Marchukajtes:

E quaisquer dados de entrada podem ser convertidos em dados de saída e o sistema irá funcionar durante algum tempo, por isso quem quer que esteja à procura irá sempre encontrá-los :-)

Então, um violino muito pequeno com dados e nosso nível de generalização cresce até números admissíveis em 90%.....

Qual é a duração do treinamento e validação dos dados? Parece um par de dias? Não diz absolutamente nada, para ser honesto.
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