Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 59
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Em outras palavras, "Veja o primeiro link do google que leva ao meu site" :)
Ninguém o impede de olhar para os outros links. Eu não coloquei um link para o meu site no topo do google, pois não? Portanto, todas as queixas sobre o facto de o google indexar o site não é como você gostaria, não me dirija a mim, nem à equipa de apoio do motor de busca.
Eu achei, você tem um comitê de dois modelos, não foi assim que eu entendi e escrevi acima.
Raramente tive modelos acima de 40-50% de generalização, mas depois pensei no que fazer com os dados. Qual é a essência do modelo obtido após a classificação. Nos mesmos dados eu agora recebo modelos de pelo menos 70% em média 80-90% e no futuro, em dados desconhecidos os erros são de cerca de 1-2 de 10-12. É o bastante para ganhar).
Sim, eu também estou a tentar classificar estritamente a compra/venda. Mas como você conseguiu os 6 inputs originais, você os tirou de alguma estratégia conhecida? Uma das coisas mais importantes são as entradas adequadas. Pelo contrário, eu tenho milhares de entradas (preços e indicadores acima de cem barras) e preciso peneirá-los deixando uma dúzia, porque em tantas entradas qualquer modelo sobre-treino.
A minha estratégia é simples. Esta é a sequência de Thomas Demark, que dá sinais de compra e venda. Os sinais que são mais rentáveis do que 100 pips são marcados com 1, todos os restantes são zeros e no momento do sinal eu salvo os valores do indicador e obtenho uma generalização de 90%. Isso é tudo.
Eu também posso usar a passagem da varinha mágica como base para o sistema. Também acho que vai ser muito bom. Então, é assim. O principal é preparar os dados correctamente...
Os dois últimos são modelos zetoscore e coeficiente kelly, portanto nada de extravagante....
A minha estratégia é simples. Esta é a sequência de Thomas Demark, que dá sinais de compra e venda. Os sinais que são mais rentáveis do que 100 pips são marcados com 1, os restantes são zeros e eu guardo os valores indicadores no momento do sinal e obtenho um modelo de generalização de 90%. É tudo.
Isto é, classificação por rentabilidade futura (1 - pelo menos 100 pips, 0 - menos de 100 pips), mas não por direcção do sinal? E como você determina a direção, pelo seqüenciador Demark?
Isto é, por classificação de rentabilidade (1 - pelo menos 100 pips, 0 - menos de 100 pips), mas não por direcção do sinal? E como você define a direção, pelo seqüenciador Demark?
O próprio sistema dá um sinal de compra ou de venda, esta é a direção, e o classificador diz se o sinal é de compra e o NS diz sim este é um sinal correto, então compre, se diz não este não é um sinal correto, então venda. É o mesmo com a selling.... Venda verdadeira ou falsa, daí a conclusão ...
O próprio sistema dá um sinal de compra ou de venda, esta é a direção, e o classificador diz se o sinal é de compra e o NS diz sim este é um sinal correto, então compre, se diz não este não é um sinal correto, então venda. É o mesmo com a selling.... Se o sinal for verdadeiro ou falso, então vamos tirar conclusões...
E quaisquer dados de entrada podem ser convertidos em dados de saída e o sistema irá funcionar durante algum tempo, por isso quem quer que esteja à procura irá sempre encontrá-los :-)
Portanto, realmente, um pouco de manipulação de dados e temos um nível de generalização que sobe para um valor aceitável de 90%.....
E quaisquer dados de entrada podem ser convertidos em dados de saída e o sistema irá funcionar durante algum tempo, por isso quem quer que esteja à procura irá sempre encontrá-los :-)
Então, um violino muito pequeno com dados e nosso nível de generalização cresce até números admissíveis em 90%.....